Richiesta creazione indicatore RunUp-DrawDown
- This topic has 9 replies, 3 voices, and was last updated 3 years ago by
.
Viewing 10 posts - 1 through 10 (of 10 total)
-
Eccolo, ci sono le formule e per ultima il DDRUratio che ti da la percentuale, più è bassa migliore è il rapporto. Dopo c’è un codice che ho usato per i test.
Ci sono delle differenze tra i dati calcolati così e quelli di PRT (anche se non molto grandi), sia considerando il profitto/perdita in corso che non. Sarà una differenza di calcolo di cui non ho capito l’origine. Però il rapporto tra i due valori non cambia di molto:
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243ONCE Capital = 10000ONCE MinPoint = CapitalONCE MaxPoint = 0ONCE MaxRU = 0ONCE MaxDD = 0//------------------------------------------// EQUITYEquity = Capital + StrategyProfitTempProfit = PositionPerf * PositionPrice / PipSizeTempEquity = Equity + TempProfit//------------------------------------------// DrawDownMaxPoint = max(MaxPoint,TempEquity)DD = MaxPoint - TempEquityMaxDD = max(MaxDD,DD)////------------------------------------------// RunUpMinPoint = min(MinPoint,TempEquity)RU = TempEquity - MinPointMaxRU = max(MaxRU,RU)//------------------------------------------// DD/RU ratioDDRUratio = (MaxDD / MaxRU) * 100//------------------------------------------//// test code (Dax,2 min,25K units)//avg = Average[38,1](close)if close crosses over Avg and Not OnMarket thenbuy at Marketelsif close crosses under Avg and Not OnMarket thensellshort at Marketendifset target pprofit 2000set stop ploss 2000//if positionperf > 0.0006 thensell at marketexitshort at marketendif//graph DDRUratioL’esempio l’ho creato apposta per un buon rapporto, non è un codice che abbia molto senso!
1 user thanked author for this post.
Eccolo:
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586// test code (DAX,1 hour,50K units) on PERIODS bars//ONCE Periods = 10ONCE Capital = 10000ONCE MinPoint = CapitalONCE MaxPoint = 0ONCE MaxRU = 0ONCE MaxDD = 0ONCE j = 0//IF BarIndex < 1 THENFOR i = 1 TO Periods$Equity[i] = 0$TempProfit[i] = 0$TempEquity[i] = 0$MaxPoint[i] = 0$MinPoint[i] = Capital$DD[i] = 0$RU[i] = 0NEXTENDIF//z1 = OnMarket[1] AND Not OnMarketz2 = LongOnMarket AND ShortOnMarket[1]z3 = ShortOnMarket AND LongOnMarket[1]z4 = (Not OnMarket[1] AND Not OnMarket) AND (StrategyProfit <> StrategyProfit[1])Cambio = z1 OR z2 OR z3 OR z4 //OR 1//IF Cambio THENj = min(Periods,j + 1)//------------------------------------------// EQUITY$Equity[j] = Capital + StrategyProfit$TempProfit[j] = PositionPerf * PositionPrice / PipSize$TempEquity[j] = $Equity[j] + $TempProfit[j]//------------------------------------------// DrawDown$MaxPoint[j] = max($MaxPoint[j],$TempEquity[j])$DD[j] = $MaxPoint[j] - $TempEquity[j]////------------------------------------------// RunUp$MinPoint[j] = min($MinPoint[j],$TempEquity[j])$RU[j] = $TempEquity[j] - $MinPoint[j]//------------------------------------------// DD/RU ratioMaxDD = 0MaxRU = 0IF j = Periods THENFOR i = 1 TO PeriodsMaxDD = max(MaxDD,$DD[i])MaxRU = max(MaxRU,$RU[i])NEXTDDRUratio = (MaxDD / MaxRU) * 100FOR i = Periods DOWNTO 2$Equity[i - 1] = $Equity[i]$TempProfit[i - 1] = $TempProfit[i]$TempEquity[i - 1] = $TempEquity[i]$MaxPoint[i - 1] = $MaxPoint[i]$MinPoint[i - 1] = $MinPoint[i]$DD[i - 1] = $DD[i]$RU[i - 1] = $RU[i]NEXTENDIFENDIF//------------------------------------------//// test code (Dax,1 hour,50K units)//avg = Average[100,1](close)if close crosses over Avg and Not OnMarket thenbuy at Marketelsif close crosses under Avg and Not OnMarket thensellshort at Marketendifset target pprofit 2000set stop ploss 2000//if positionperf > 0.0005 thensell at marketexitshort at marketendif//graph DDRUratiograph MaxDDgraph MaxRUfa questi due tipi di calcoli:
- sulle operazioni effettuate, non sulle barre (ed è quello che ho postato, con le barre dei commenti verso la fine della riga 27 per identificare quando un’operazione è terminata), quindi se indichi 10 PERIODI in realtà intendi 10 operazioni
- sulle barre chiuse (basta che togli il commento dalla riga 27), quindi se indichi 10 PERIODI sono 10 barre (non operazioni)
ho scritto queste due regole perché:
- la prima ti assicura che il calcolo sia fatto effettivamente sull’importo dell’Equity aggiornato, altrimenti se hai messo 10 periodi e ci sono 50 barre senza nessuna operazione, il rapporto sarà ZERO (linea piatta)
- il secondo fa il calcolo sulle barre, ma ha lo svantaggio di diventare piatto quandio ci sono molte barre senza nessuna operazione (più di quelle indicate nei PERIODI)
Se, a parte il discorso delle barre o operazioni fatte sopra, vedi che il rapporto DDRUratio è zero, è perché in quel periodo ci sono state TUTTE operazioni positive (100%).
Com’è adesso la riga 79 (con 0.0005), succederà questo. Basta che la modifichi in 0.0500 e vedrai subito la differenza!
1 user thanked author for this post.
Sopra aggiunto come registro 281 qui …
1 user thanked author for this post.
Viewing 10 posts - 1 through 10 (of 10 total)
Find exclusive trading pro-tools on 
Similar topics:
