//PARAMETRI

//inserire qui sotto tutti i parametri BASE del codice
// Definizione dei parametri del codice
DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate
MioRischio = 100                //importo massimo in euro che voglio rischiare per ogni singola operazione
PercStop1    = 0.50          //attiva il pareggio al 50% del profitto
//PercStop2    = 0.80          //attiva lo SL a metà del profitto quanto questo ragguinge l'80%
//DEFPARAM FlatAfter = 220000   //Range orario DOPO il quale non bisogna più essere in posizione (eventuale)
//DEFPARAM FLATBEFORE = 090000  //Range orario PRIMA del quale non bisogna ancora essere in posizione (eventuale)
//INSERIRE EVENTUALE PARAMETRO DAY OF THE WEEK PER ULTERIORE FILTRO DA TESTARE

IF OnMarket OR Close < LOW[0] THEN
Prezzo=0                            //Azzerare il prezzo serve a non inserire ancora l'ordine pendente...
ENDIF                                  //... una volta entrato oppure quando non ci sono più le condizioni

//IF Not OnMarket THEN
//BreakEven = 0
//ENDIF


//CONDIZIONI
//inserire qui sotto tutte le condizioni che caratterizzano il pattern o la strategia da tradare
AO=Average[5](MedianPrice)-Average[34](MedianPrice)
Cond1 = AO[0]>AO[1] AND AO[0]<0
Cond2 = AO[1]<AO[2] AND AO[1]<0
Cond3 = AO[2]<AO[3] AND AO[2]<0
Cond4 = AO[3]<AO[4] AND AO[3]<0
Cond5 = AO[4]<0
CondTOT = Cond1 AND Cond2 AND Cond3 AND Cond4 AND Cond5           //Condizione globale da tradare




//COMPORTAMENTI
//inserire qui sotto come si deve comportare la strategia quando è ONMARKET


IF CondTOT THEN
TargetProfit = (HIGH[0] - LOW[0])/pipsize              //VALORE in PIPS del mio TARGET INIZIALE
Prezzo          = HIGH[0]                              //VALORE al quale si entra in posizione se vengono soddisfatte TUTTE le CONDIZIONI
StopLoss        = (HIGH[0] - LOW[0])/pipsize           //VALORE in PIPS dello STOP LOSS INIZIALE da settare in base alla
ENDIF

Moltiplicatore = (MioRischio/(StopLoss*(Prezzo/pipsize)))   //QUANTITA' dello strumento da negoziare per avere in caso di perdita un valore
//corrispondente a MIORISCHIO (nei parametri iniziali)






IF not onmarket AND CondTOT THEN
BUY Moltiplicatore lots AT (Prezzo+0.0000) STOP   //Ordine automatico di ENTRATA LONG in posizione con eventuale aggiunta di pips
ENDIF



//IF LongOnMarket AND ((close - Tradeprice) >= (TargetProfit * PercStop2)) THEN
//IF LongOnMarket THEN
//Breakeven = max(BreakEven,Tradeprice + (TargetProfit / 2))   //mettere al sicuro il 50% del profitto (è un BreakEven + metà profitto)
//ENDIF
//ENDIF
IF LongOnMarket AND ((close - Tradeprice) >= (TargetProfit * PercStop1)) THEN
Breakeven = Tradeprice
ENDIF
IF LongOnMarket THEN
SELL Moltiplicatore lots    AT Breakeven STOP
ENDIF

SET STOP pLOSS StopLoss
graph Moltiplicatore

ciao,

il tuo suggerimento di dividere solo il prezzo per il pipsize non va però nella direzione giusta, secondo me…

se io divido tutto per pipsize, ovvero “Moltiplicatore = (MioRischio/(StopLoss*Prezzo))/pipsize”, io ottengo delle quantità di valuta acquistate diverse da operazione ad operazione che mi permettono (in base al prezzo ed al numero dei pips del mio SL) di rispettare il valore “MioRischio” espresso in valuta e che rappresenta la massima perdita che sono disposto a subire. (prima immagine allegata).

Se invece divido solo il prezzo per pipsize la quantità di valuta acquistata risulta sempre uguale a 1 e non è corretto visto che l’ampiezza in pips del mio SL ed il prezzo varia da operazione ad operazione e dovrebbe anche variare quindi il quantitativo di valuta acquistata. (seconda immagine allegata).

le due videate scaturiscono con il sistema impostato a 10000 CAD come capitale iniziale e lotto FX uguale a 1.

inoltre, seguendo le tue indicazioni della variabile flag, ho riattivato alle righe 13-14-15 la variabile denominata prezzo e a tal proposito volevo chiederti:

• devo scrivere “AND Prezzo” alla riga 30 dopo Cond5 ?
• le variabile flag Prezzo alla riga 14 non è che va in conflitto con il valore Prezzo della riga 41 ? è meglio dare un altro nome al flag di riga 14 o sono e devono corrispondere tra loro riga 14 e riga 41 ?

se puoi darmi una risposta su questo quesito possiamo procedere con l’analizzare perché non sposta lo stop in pari al raggiungimento del 50% del target.

nell’attesa di una tua gentile risposta vado avanti con qualche prova.

GRAZIE !! 🙂

qta-mista.png qta-fissa.png

//PARAMETRI

//inserire qui sotto tutti i parametri BASE del codice
// Definizione dei parametri del codice
DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate
MioRischio = 100                //importo massimo in euro che voglio rischiare per ogni singola operazione
PercStop1    = 0.50          //attiva il pareggio al 50% del profitto
//PercStop2    = 0.80          //attiva lo SL a metà del profitto quanto questo ragguinge l'80%
//DEFPARAM FlatAfter = 220000   //Range orario DOPO il quale non bisogna più essere in posizione (eventuale)
//DEFPARAM FLATBEFORE = 090000  //Range orario PRIMA del quale non bisogna ancora essere in posizione (eventuale)
//INSERIRE EVENTUALE PARAMETRO DAY OF THE WEEK PER ULTERIORE FILTRO DA TESTARE
ONCE Flag = 0
IF OnMarket OR Close < LOW[0] THEN
Flag=0                            //Azzerare il prezzo serve a non inserire ancora l'ordine pendente...
ENDIF                                  //... una volta entrato oppure quando non ci sono più le condizioni

//IF Not OnMarket THEN
//BreakEven = 0
//ENDIF


//CONDIZIONI
//inserire qui sotto tutte le condizioni che caratterizzano il pattern o la strategia da tradare
AO=Average[5](MedianPrice)-Average[34](MedianPrice)
Cond1 = AO[0]>AO[1] AND AO[0]<0
Cond2 = AO[1]<AO[2] AND AO[1]<0
Cond3 = AO[2]<AO[3] AND AO[2]<0
Cond4 = AO[3]<AO[4] AND AO[3]<0
Cond5 = AO[4]<0
CondTOT = Cond1 AND Cond2 AND Cond3 AND Cond4 AND Cond5           //Condizione globale da tradare
IF CondTOT THEN
Flag = 1
ENDIF



//COMPORTAMENTI
//inserire qui sotto come si deve comportare la strategia quando è ONMARKET


IF CondTOT THEN
TargetProfit    = (HIGH[0] - LOW[0])/pipsize              //VALORE in PIPS del mio TARGET INIZIALE
Prezzo          =  HIGH[0]                                //VALORE al quale si entra in posizione se vengono soddisfatte TUTTE le CONDIZIONI
StopLoss        = (HIGH[0] - LOW[0])/pipsize              //VALORE in PIPS dello STOP LOSS INIZIALE
ENDIF

Moltiplicatore = (MioRischio/(StopLoss*Prezzo)/pipsize)      //QUANTITA' dello strumento da negoziare per avere in caso di perdita un valore
//corrispondente a MIORISCHIO (nei parametri iniziali)




IF not onmarket AND Flag THEN
BUY Moltiplicatore lots AT (Prezzo+0.0000) STOP          //Ordine automatico di ENTRATA LONG in posizione con eventuale aggiunta di pips
ENDIF



//IF LongOnMarket AND ((close - Tradeprice) >= (TargetProfit * PercStop2)) THEN
//IF LongOnMarket THEN
//Breakeven = max(BreakEven,Tradeprice + (TargetProfit / 2))   //mettere al sicuro il 50% del profitto (è un BreakEven + metà profitto)
//ENDIF
//ENDIF
IF LongOnMarket AND ((close - Tradeprice) >= (TargetProfit * PercStop1)) THEN
Breakeven = Tradeprice
ENDIF

IF LongOnMarket THEN
SELL Moltiplicatore lots    AT Breakeven STOP
ENDIF


SET STOP pLOSS StopLoss
//SET STOP pTRAILING TargetProfit
graph Moltiplicatore

ciao,

seguendo le tue indicazioni sono riuscito a risolvere la prima serie di problemi 🙂

adesso (nell’attesa di introdurre lo spostamento dello stop in pari e poi successivamente al 50% del target…) il sistema entra correttamente !! entra al superamento del max della candela di setup ed esce allo sfondamento del minimo della stessa candela. E sono anche riuscito a mantenere i livelli di ingresso anche per i giorni successivi nel caso la sfondamento del massimo della candela di setup non dovesse avvenire subito il giorno seguente (e per me è un grande risultato).

non riesco però a resettare il segnale qualora nell’attesa di entrare i posizione il prezzo scenda sotto il minimo della candela di setup 🙁

allego una immagine di un’operazione, soltanto come esempio a livello visivo, dove si può chiaramente riscontrare questo problema (sempre USD/CAD daily, l’operazione è datata 18 settembre 2017 e il giorno prima si ha un minimo inferiore al minimo della candela di setup del 14 settembre che dovrebbe annullare il segnale ma ciò non avviene)

ho analizzato ogni singola operazione generata nel 2017-2018 ed i problema si ripete (sono perfetti tutti gli ingressi/uscite anche nei giorni successivi ma manca questo reset).

potresti per favore far girare il codice che allego e dirmi cosa modificare al fine di poter stornare l’ordine pendente se si scende sotto il minimo della candela di setup ? pensavo che il comando alla riga 13 (dove dico “IF OnMarket OR Close < LOW[0] THEN”) fosse sufficiente ma evidentemente manca ancora un piccolo dettaglio…

(intanto vado avanti con il controllo del moltiplicatore)

GRAZIE !!

non-resetta.png

ok, sei stato chiarissimo come sempre, grazie.

ho compreso (ovviamente) che gli ordini a mercato, ovvero quando entro effettivamente in posizione, o si chiudono (SL, TP, effettuando una operazione con segno opposto) o si lasciano aperti (in attesa del raggiungimento di un taeget, di uno stop…)

ma per gli ordini pendenti, ovvero per tutte quelle volte che si è verificato un certo pattern e che il sistema ha regolarmente immesso un ordine in attesa di esecuzione, quale soluzione si dovrebbe adottare per eventualmente “cancellare” tale ordine se non sussistono più le condizioni affinché esso rimanga in attesa di esecuzione ?

da quanto mi pare di capire è sufficiente non reimmetterlo alla candela successiva, giusto ? ho fatto tanta fatica 🙁 per capire come reimmettere nuovamente un ordine in attesa della sua esecuzione che adesso non so proprio che fare per “stoppare” il suo inserimento…

mi va bene attendere la fine della candela per capire se ho un nuovo minimo oppure no (come in questo caso), ma dove devo intervenire per non reimmettere più l’ordine se Close < LOW[0] ?

nella riga 13 dico chiaramente “IF OnMarket OR Close < LOW[0] THEN” e siccome non sono ancora a mercato perché sto aspettando di superare il massimo del pattern per entrare, ma il Close della candela è minore del LOW[0] perché il flag non viene azzerato ? ho messo apposta la funzione OR ed una delle due eventualità (la seconda) si è avverata e quindi non sussistono più tutte le condizioni.

mi sta sfuggendo qualcosa 🙁

allego una immagine di esempio. si tratta del pattern 123 di Joe Ross che sicuramente conoscerai benissimo (l’ho presa semplicemente cercando su Google immagini e quindi penso e spero di poterla tranquillamente allegare). Nell’attesa di entrare in posizione al superamento del punto 2 dopo che si è completato il pattern (quindi un ordine pendente a tutti gli effetti) io devo monitorare il prezzo affinché non scenda sotto il livello del punto 1, condizione questa che farebbe “cancellare” l’ordine pendente non entrando più a mercato, nemmeno se il prezzo dovesse poi risalire sopra il punto due.

tenendo conto delle caratteristiche e/o limitazioni del sistema, Tu come procederesti (a livello di programmazione) per cancellare l’ordine ??

(scusa se continuo ad usare la parola “cancellare”, che ho capito bene che non si può, ma è solo per cercare di spiegarmi nel modo più chiaro possibile).

GRAZIE MILLE.

ciao.

123-joe.png