…ho tolto le istruzioni per i comportamenti “SHORT” perché preferisco sempre tenere separati i due tipi di strategia al fine di analizzare meglio i risultati (e per incasinarmi di meno durante la programmazione, già difficile così…)

Grazie !

Ciao,

allego il codice con le modifiche che mi hai suggerito (il THEN alla fine delle righe 51 e 51) ed ho rivisto anche le condizioni risistemando i segni di maggiore e minore ed adesso mi sembra che siano corretti.

ho provato a far girare la strategia su EUR/USD daily (dal 1979 ad oggi) ma stranamente non produce nessuna operazione !!! (ho quindi provato anche su altre coppie di valute ma anche qui nulla, e mi sembra molto strano).

potresti per favore far girare anche tu il codice ed eventualmente vedere dove sta l’errore ?

dopo le condizioni (riga 39 e seguenti) ho “fissato” il target, stop e prezzo affinché non vengano aggiornate di candela in candela come mi avevi consigliato sin dall’inizio, ed anche qui dovrebbe essere ok.

Proprio non capisco. 🙁

inoltre (visto che con il tuo aiuto sono giunto quasi al termine di questo mio primo codice base che servirà per testare tutte le mie strategie) vorrei chiederti ancora due piccoli chiarimenti:

in una delle tue precedenti risposte mi avevi dato indicazione di una tecnica per definire il numero di giorni in cui riproporre l’ordine di acquisto sul mercato. Potresti per favore ripetermi ed indicarmi come e dove inserire nel codice questa istruzione? in pratica vorrei aggiungere una riga di codice con un comando del tipo, ad esempio, “RipetizioneOrdine” assegnando un valore che se è uguale a 1 significa che l’ordine deve essere valido SOLO per la giornata successiva al verificarsi delle condizioni, se è uguale a 2 significa che l’ordine deve essere valido SOLO per i due giorni successivi, ecc. Ti chiedo questo perché vi sono delle strategie che prevedono la regola del “Entry on next bar only”. Così potrei settarlo in questi casi a 1 ed invece settarlo a 999 quando l’ordine pendente deve rimanere sempre valido fino al verificarsi di un nuovo pattern.

Ultima cosa (e forse la più importante, ed è colpa mia che non l’ho indicata e chiesta esplicitamente…): dopo che ho raggiunto il 50% del mio target sposto lo stop in pari; dopo che eventualmente ho raggiunto l’ 80% sposto lo stop a metà del target per proteggere parte dei guadagni potenzialmente già acquisiti. Ma da qui in poi il sistema cosa fa ?? Spostando la stop a metà del target iniziale il sistema dovrebbe contemporaneamente far partire un TRAILING STOP con un valore pari a “StopLoss” di riga 42 per lasciar correre l’operazione il più possibile fino a quando il mercato non si gira contro. Ma mi pare che questo tipo di istruzione non sia presente nel programma. Mi potresti per favore dare un suggerimento su come procedere ??

GRAZIE !!

//PARAMETRI

//inserire qui sotto tutti i parametri BASE del codice
// Definizione dei parametri del codice
DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate
MioRischio = 100                //importo massimo in euro che voglio rischiare per ogni singola operazione
PercStop1    = 0.50          //attiva il pareggio al 50% del profitto
PercStop2    = 0.80          //attiva lo SL a metà del profitto quanto questo ragguinge l'80%
//DEFPARAM FlatAfter = 220000   //Range orario DOPO il quale non bisogna più essere in posizione (eventuale)
//DEFPARAM FLATBEFORE = 090000  //Range orario PRIMA del quale non bisogna ancora essere in posizione (eventuale)
//INSERIRE EVENTUALE PARAMETRO DAY OF THE WEEK PER ULTERIORE FILTRO DA TESTARE

IF OnMarket THEN
Prezzo=0                     //azzera la variabile Prezzo per non soddisfare le condizioni del pattern
ENDIF                           //se si è già a mercato

IF Not OnMarket THEN
BreakEven = 0                //azzera la variabile Prezzo per non soddisfare le condizioni del pattern
ENDIF                           //se non si è già a mercato


//CONDIZIONI
//inserire qui sotto tutte le condizioni che caratterizzano il pattern o la strategia da tradare
AO=Average[5](MedianPrice)-Average[34](MedianPrice)
Cond1 = AO[0]>AO[1] AND AO[0]<0
Cond2 = AO[1]<AO[2] AND AO[1]<0
Cond3 = AO[2]<AO[3] AND AO[2]<0
Cond4 = AO[3]<AO[4] AND AO[3]<0
Cond5 = AO[4]<0
CondTOT = Cond1 AND Cond2 AND Cond3 AND Cond4 AND Cond5 AND Prezzo  //Condizione globale da tradare




//COMPORTAMENTI
//inserire qui sotto come si deve comportare la strategia quando è ONMARKET


IF CondTOT THEN
TargetProfit = ((HIGH[0] - LOW[0]))  //VALORE in PIPS del mio TARGET INIZIALE
Prezzo          = HIGH[0]                        //VALORE al quale si entra in posizione se vengono soddisfatte TUTTE le CONDIZIONI
StopLoss        = (HIGH[0] - LOW[0])            //VALORE in PIPS dello STOP LOSS INIZIALE da settare in base alla
ENDIF

Moltiplicatore = MioRischio/(StopLoss/Prezzo)     //QUANTITA' dello strumento da negoziare per avere in caso di perdita un valore
//corrispondente a MIORISCHIO (nei parametri iniziali)
IF not onmarket AND CondTOT THEN
BUY Moltiplicatore SHARES AT (Prezzo+0.0000) STOP   //Ordine automatico di ENTRATA LONG in posizione con eventuale aggiunta di pips
ENDIF

IF LongOnMarket AND ((close - Tradeprice) >= (TargetProfit * PercStop2)) THEN
IF LongOnMarket THEN
Breakeven = max(BreakEven,Tradeprice + (TargetProfit / 2))   //mettere al sicuro il 50% del profitto (è un BreakEven + metà profitto)
ENDIF
ENDIF
IF LongOnMarket AND ((close - Tradeprice) >= (TargetProfit * PercStop1)) THEN
Breakeven = Tradeprice
ENDIF
IF OnMarket THEN
SELL      AT Breakeven STOP
ENDIF

inoltre ho notato adesso che non esiste uno stop loss iniziale protettivo per determinare il punto di uscita qualora entrassimo in posizione al superamento del valore di entry anche di un solo Pip e poi il mercato incominciasse subito a girarsi contro…

posso semplicemente aggiungere alla riga 62 questa istruzione

SET STOP pLOSS StopLoss

oppure ci sono altre particolarità da considerare ?

Grazie mille.

Ciao.