Bonjour j’ai une question concernant le backtest.

Je m’aperçois que suivant le style de coding, le résultat des variables optimales en jouant un backtest est différent.

Ci-dessous 2 codes  pour prise de position à l’achat.

Dans le premier code, la condition est calculée en prenant en compte les jours et l’heure.

Dans le second, la condition est calculé de maniéré générale et la position est prise suivant les jours et l’heure.

dans les premier cas, les variables optimales sont (par exemple) : (7, 100, 22)  et dans le second (10, 50, 10)

Quelle est la maniéré juste de coder ? est-ce important ?

est-ce exact de dire que dans le deuxième code,  le backtest va jouer toutes les positons non réalistes car en dehors des horaires ?

Merci

//===================== code1 =======================

AllowedTradeDay = dayofweek <> 6 and dayofweek <> 0
AllowedTime = time >= 090000 and time < 174000

if (AllowedTradeDay and AllowedTime) then
CUMRSI = SUMMATION[Period](RSI[Period](close))
AVG = average[nbAverage](close)
Condition = Close > AVG AND CUMRSI < maxCum

if Condition then
Buy 1 shares at market
endif
endif

//===================== code 2 =======================

AllowedTradeDay = dayofweek <> 6 and dayofweek <> 0
AllowedTime = time >= 090000 and time < 174000

CUMRSI = SUMMATION[Period](RSI[Period](close))
AVG = average[nbAverage](close)

Condition = Close > AVG AND CUMRSI < maxCum

if (AllowedTradeDay and AllowedTime) and Condition then
Buy 1 shares at market
endif