Est-ce qu’il y a un moyen de programmer dans le screener un filtre, dont les stocks ont un plus de 2x plus de volume à l’ouverture en cours, que les volumes moyens aux ouvertures précédentes? L’objectif est de filtrer les stocks dont les compagnies ont des news.
Je ne pense pas qu’il soit intéressant d’utiliser la moyenne des Volumes des ouvertures précédentes, et aussi parce que ça n’est pas aussi simple que cela pour le calculer 🙂
Dans le code ci-dessous on test le Volume à l’ouverture vis à vis des volumes moyens (à la clôture) sur les 20 dernières périodes : (non testé)
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12
timeframe(daily)
avg=average[20](volume)[1]
dvol=volume
timeframe(default)
ifday<>day[1]orintradaybarindex=0then
vol=dvol
endif
test=dvol>=2*avg
screener[test]
A lancer dans une unité de temps inférieure au daily, en 5 minutes par exemple.
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