RAPPORT MULTI SYSTEME

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  • #201612 quote
    Florian
    Participant
    Senior

    Bonjour @Nicolas,

    Serait-il possible de créer un rapport MULTI-SYSTEMES ( ALGO),

    Exemple :

    • ALGO 1 SUR DAX EN M1
    • ALGO 2 SUR DJ EN M5
    • ALGO 3 US TECH EN H4
    • ALGO 4 SUR EUR/JPY EN M15

    L’idée est d’avoir un rapport complet de ces 4 algos , le gain, le DD, Le nombre de trades jour, le ration de sharpe, MOYENNE D’ORDRE jour et l’historique agrégé ainsi que la courbe de performance historique de ces 4 algos en une seul courbe évidemment.

    C’est essentiel et hyper important ou le DD peut augmenté en cumulant des algos, parfois se réduire car décorrélé etc..

    MERCI

    FLORIAN

    #201622 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Sous ProBacktest on peut déjà produire un rapport type “portefeuille”, mais pour le même algo sur différents instruments. Donc si tes algos 1,2,3 et 4 sont identiques alors oui tu peux, sinon je regrette mais cette fonctionnalité n’est pas disponible pour le moment.

    #201724 quote
    Florian
    Participant
    Senior

    Merci pour ton retour.

    Effectivement c’est pas possible pour le moment, il serait vraiment bien d’avoir cette fonctionnalité afin de voir un fonctionnement annuel par exemple de 4 ALgos differents. Ca donne une idée d’une journée,/ semaine type des algos au quotidien. Est ce quelque chose qui peut se dévelloper rapidement ? Egalement avec une matrice de décorrélation dans le rapport afin d’analyser ce point très important.

    Merci

     

    Florian

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3 years, 4 months ago.

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Forum: ProOrder: Automated Strategies & Backtesting
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Started: 09/28/2022
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