RAPPORT MULTI SYSTEME

• 09/28/2022 at 8:19 PM #201612
  Florian

  Bonjour @Nicolas,

  Serait-il possible de créer un rapport MULTI-SYSTEMES ( ALGO),

  Exemple :

  • ALGO 1 SUR DAX EN M1
  • ALGO 2 SUR DJ EN M5
  • ALGO 3 US TECH EN H4
  • ALGO 4 SUR EUR/JPY EN M15

  L’idée est d’avoir un rapport complet de ces 4 algos , le gain, le DD, Le nombre de trades jour, le ration de sharpe, MOYENNE D’ORDRE jour et l’historique agrégé ainsi que la courbe de performance historique de ces 4 algos en une seul courbe évidemment.

  C’est essentiel et hyper important ou le DD peut augmenté en cumulant des algos, parfois se réduire car décorrélé etc..

  MERCI

  FLORIAN

  

  Florian

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  09/29/2022 at 8:11 AM #201622
  Nicolas

  Sous ProBacktest on peut déjà produire un rapport type “portefeuille”, mais pour le même algo sur différents instruments. Donc si tes algos 1,2,3 et 4 sont identiques alors oui tu peux, sinon je regrette mais cette fonctionnalité n’est pas disponible pour le moment.

  

  Nicolas

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  09/30/2022 at 10:15 PM #201724
  Florian

  Merci pour ton retour.

  Effectivement c’est pas possible pour le moment, il serait vraiment bien d’avoir cette fonctionnalité afin de voir un fonctionnement annuel par exemple de 4 ALgos differents. Ca donne une idée d’une journée,/ semaine type des algos au quotidien. Est ce quelque chose qui peut se dévelloper rapidement ? Egalement avec une matrice de décorrélation dans le rapport afin d’analyser ce point très important.

  Merci

   

  Florian

  

  Florian

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