Cherchez plus j’ai trouvé.

// Calcul du Range de la veille
ONCE LowJour = 0
ONCE HighJour = 0
ONCE HighVeille = 0
ONCE LowVeille = 0
IF CurrentDayOfWeek <> 0 AND CurrentDayOfWeek <> 6 THEN
   // initialisation de la journée 
   IF IntradayBarIndex = 0 THEN
      LowVeille = LowJour
      HighVeille = HighJour
      LowJour = 0
      HighJour = 0
   ENDIF
   // Range jour en cours
   IF Time >= 090000 and Time <= 173000 THEN
      IF HighJour = 0 THEN
         HighJour = high[1]
         LowJour = low[1]
      ELSE
         HighJour = MAX(HighJour,high[1])
         LowJour = MIN(LowJour,low[1])
      ENDIF
   ENDIF
ENDIF

Ce bout de code semble bien fonctionner, mais la stratégie basée sur ce dernier 🙁 donne des résultats lamentables.

Oui si vous voulez, mais ce n’est pas un souci de codage.

La stratégie fonctionne en théorie sur le SP500:

On ouvre une position acheteuse lorsque le prix dépasse de 1pts (break out) le max du range de la veille. Le range de la veille n’est pris que lors des heures d’ouverture de la bourse, c’est à dire entre 15:30 et 22h.

C’est très simple, mais cela ne donne pas de bon résultats. J’ai trouvé ça sur le net et j’ai voulu tester.