Question à propos des bandes de Bollinger

• 09/05/2025 at 2:44 PM #250387
  umrk

  J’ai de forts soupçons selon lesquels , pour calculer les indicateurs BollUp et BollDown, PRT utilise la moyenne du cours à la clôture (p ex Average[20]Close pour les Boll20).

  Mais ce n’est pas ce que j’ai fait dans mon algo sous excel !  dans cet algo j’utilise (Low,+High+Close)/3, dont je calcule la moyenne sur 20, 150 périodes.

  Quelqu’un pourrait il me dire comment calculer les bandes de Bollinger selon ma logique à moi ? MERCI !

  

  umrk

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  09/05/2025 at 3:03 PM #250388
  robertogozzi

  Utilisez le prix TYPICAL, comme sur la photo.

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  umrk, Iván

  

  robertogozzi

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  09/05/2025 at 3:23 PM #250392
  Iván

  Bonjour, voici l’indicateur des bandes de Bollinger décomposé.
  Vous pouvez changer la variable src par ce que vous voulez.

  p=20 type=0 s=2 src=(high+low+close)/3 //close AvgBollinger = Average[p,type](src) dev = STD[p](src) bollTop = AvgBollinger + s * dev bollBot =AvgBollinger - s * dev return bollTop AS "Boll+", bollBot AS "Boll-", AvgBollinger as "Avg"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  p=20 type=0 s=2   src=(high+low+close)/3 //close   AvgBollinger = Average[p,type](src) dev = STD[p](src)   bollTop = AvgBollinger + s * dev bollBot =AvgBollinger - s * dev   return bollTop AS "Boll+", bollBot AS "Boll-", AvgBollinger as "Avg"

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  robertogozzi, umrk

  

  Iván

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  09/05/2025 at 3:24 PM #250393
  umrk

  Merci !

  

  umrk

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