Voici un exemple, j’ai juste “print” le calcul de lot qui me donne 1567 lot mais le backtest a prit le double

beug-taille-position.jpg

D’accord merci,

Oui mais formule semble bonne étant donné que je la vérifié avec “print”.

Cependant ce que je vois ce n’est pas 2 transactions mais juste un doublement de taille d’une transaction rendant donc impossible des backtest fiable et optimisable.

C’est donc un problème connu mais pas encore corrigé.

Iván wrote:

Voici une façon de calculer le nombre de contrats pour un risque de 1 % :

distRisk = close-(lowest[7](low)-A*SL)<br /><br /> riskpct=1/100<br /><br /> equity=10000+strategyprofit</p><br /> <p>num = round((equity*riskpct)/distRisk)<br /><br /> buy num contracts at market

1 2 3 4 5 6

distRisk = close–(lowest[7](low)–A*SL) riskpct=1/100 equity=10000+strategyprofit num = round((equity*riskpct)/distRisk) buy num contracts at market

Cette formule est dans le cas ou on re investi les gains précédents ? J’aimerais que le risque reste le pareil même si mon capital augmente.

Ma formule à l’air de bien marché à l’exception des beugs ou j’ai X2 ou X4 contrat.

J’ai mis 2 screens en exemple:

Le premier avec ma formule ou la perte se limite toujours a 1000 sauf dans le cas ou le beug apparait ou ca multiplie par 2 ou 4.

Le second ou c’est la formule que tu m’as donnée, les pertes ne sont jamais les mêmes.

exemple-formule-2.jpg