Quantifier la régularité d’une stratégie

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07/17/2020 at 1:26 PM #139507 quote

Roger
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Veteran

Bonjour,

Lorsqu’on backtest une stratégie, je suis à la recherche d’un indicateur qui permet de refléter la régularité de la stratégie de manière à pouvoir la comparer avec d’autres stratégies.

Je parle de la régularité que l’on constate en regardant la courbe , et on constate qu’elle est plus ou moins “lisse”. Il y a le max drawdown mais il va plus indiquer les chocs subis par la stratégie.

Donc j’ai pensé à regarder le ratio “écart type gains et perte / gain moyen” (voir pièce jointe), mais j’ai des doutes sur sa significativité. Avis aux matheux du forum dont je souhaiterais connaître leur point de vue là dessus !

prt-17.07.20.jpg

07/21/2020 at 3:04 PM #139768 quote
Nicolas
Keymaster

Legend
Dans le rapport de backtests en version 11, on a fait ajouté un certains nombres de modules d’analyses basés sur différents ratio, je pose leurs noms, je te laisse chercher un peu à quoi ils correspondent 🙂
- CAGR (backtest/proorder only)
- AHPR (backtest/proorder only)
- GHPR (backtest/proorder only)
- MFE moyen (backtest/proorder only)
- MAE moyen (backtest/proorder only)
- Ecart type gain & pertes
- Sharpe Ratio
- Risk/Reward ratio
- Z-score
- Rendement annualisé
- Stagnation maximum
Liste des modules pour la personnalisation du rapport détaillé :
- répartition des trades (nb gagnants/perdants)
- trade/instrument
- trade/secteur
- trade / type d’instrument
- nb trades gagnants vs perdants / heure jours mois
- histograme distribution des perfs
- répartition de la perf /trade instrument secteur type d’instrument
- représentation de la performance par trade en fonction de la durée du trade
- groupe de trades
- MAE vs gain
- MFE vs gain
- courbe gain/perte navigable
- runup vs drawdown
07/21/2020 at 6:20 PM #139781 quote

Roger
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Veteran

Ah oui, mais si seulement j’avais la v 11 ! 🙁

08/30/2020 at 4:39 PM #142979 quote

pavix
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Average

En effet !

Avons-nous une idée de la date de l’implémentation de la version 11 chez les différents brokers ?

Merci d’avance
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