Bonjour,
Lorsqu’on backtest une stratégie, je suis à la recherche d’un indicateur qui permet de refléter la régularité de la stratégie de manière à pouvoir la comparer avec d’autres stratégies.
Je parle de la régularité que l’on constate en regardant la courbe , et on constate qu’elle est plus ou moins “lisse”. Il y a le max drawdown mais il va plus indiquer les chocs subis par la stratégie.
Donc j’ai pensé à regarder le ratio “écart type gains et perte / gain moyen” (voir pièce jointe), mais j’ai des doutes sur sa significativité. Avis aux matheux du forum dont je souhaiterais connaître leur point de vue là dessus !
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