Vorrei sapere se qualcuno mi può dire dove sto sbagliando nel mio trading system allego i codici sia candele heiken ashi sia candele giapponesi.
- ts candele heiken ashi
DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate
// Il sistema cancellerà tutti gli ordini in attesa e chiuderà tutte le posizioni a 0:00. Dopo l'orario "Flat Before" non saranno piazzati nuovi ordini o posizioni; in base all'orario di negoziazione dello Strumento Finanziario usato.
DEFPARAM FLATBEFORE = 100000
// Cancellare tutti gli ordini in attesa e chiudere tutte le posizioni all'orario "Flat After"; in base all'orario di negoziazione dello Strumento Finanziario usato.
DEFPARAM FLATAFTER = 020000
// Impedisce al sistema di creare nuovi ordini per entrare a mercato o aumentare la taglia della posizione prima dell'orario specificato
noEntryBeforeTime = 095900
IF noEntryBeforeTime > 020000 THEN
timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime OR time < 020000
ELSE
timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime AND time < 020000
ENDIF
// Impedisce al sistema di piazzare nuovi ordini per entrare a mercato o aumentare la taglia della posizione dopo l'orario indicato
noEntryAfterTime = 020100
IF noEntryAfterTime > 020000 THEN
timeEnterAfter = time > 100000 AND time < noEntryAfterTime
ELSE
timeEnterAfter = time > 100000 OR time < noEntryAfterTime
ENDIF
// Impedisce al sistema di tradare in giorni specifici della settimana
daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0
ONCE InizioLong = 100000
// Inizio orario di negoziazione LONG dalle 10:00:00 in poi
ONCE FineLong = 230000
// Fine orario di negoziazione LONG dopo le 23:00:00
ONCE InizioShort = 100000
// Inizio orario di negoziazione SHORT dalle 10:00:00 in poi
ONCE FineShort = 020000
// Fine orario di negoziazione SHORT dopo le 02:00:00
//Condizioni LONG e SHORT
//Parametri candele Heikin Ashi
DojiSize = 5 //x% percent of body size compared to the complete range of the candlestick
// ---
IF BARINDEX = 0 THEN
xClose = TotalPrice
xOpen = (xOpen[1] + xClose[1]) / 2
xHigh = Max(xOpen, xClose)
xLow = Min(xOpen, xClose)
xHigh = Max(High,xHigh)
xLow = Min(Low,xLow)
ENDIF
doji=(abs(xopen - xclose) <= (xhigh - xlow) * DojiSize/100)
//Entrare LONG e SHORT HEIKIN ASHI
ONCE PreviousStatus = 0
IF BarIndex = 0 THEN
XClose = TotalPrice
XOpen = (Open + Close) / 2
ELSE
XClose = TotalPrice
XOpen = (XOpen[1] + Xclose[1]) / 2
ENDIF
IF XClose >= XOpen THEN
IF NOT LONGONMARKET and NOT doji and NOT daysforbiddenentry and timeenterbefore and timeenterafter and PreviousStatus <> 1 and time >= InizioLong AND time <= FineLong THEN
//LONG solo nell'orario stabilito.
BUY 1 SHARES AT MARKET NEXTBAROPEN
PreviousStatus = 1
ENDIF
ELSE
IF NOT SHORTONMARKET and NOT doji and NOT daysforbiddenentry and timeenterbefore and timeenterafter and PreviousStatus <> -1 and time >= InizioShort AND time<= FineShort THEN
//SHORT solo nell'orario stabilito.
SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET NEXTBAROPEN
PreviousStatus = -1
ENDIF
ENDIF
//Uscire LONG e SHORT HEIKIN ASHI
IF time = FineLong THEN //Chiudere le posizioni LONG all'ora stabilita.
IF LONGONMARKET THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
ELSE
IF time = FineShort THEN //Chiudere le posizioni SHORT all'ora stabilita
IF SHORTONMARKET THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
ENDIF
ENDIF
2. ts candele giapponesi
-
//Definizione dei parametri del codice
DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate
// Il sistema cancellerà tutti gli ordini in attesa e chiuderà tutte le posizioni a 0:00. Dopo l'orario "Flat Before" non saranno piazzati nuovi ordini o posizioni; in base all'orario di negoziazione dello Strumento Finanziario usato.
DEFPARAM FLATBEFORE = 100000
// Cancellare tutti gli ordini in attesa e chiudere tutte le posizioni all'orario "Flat After"; in base all'orario di negoziazione dello Strumento Finanziario usato.
DEFPARAM FLATAFTER = 020000
// Impedisce al sistema di creare nuovi ordini per entrare a mercato o aumentare la taglia della posizione prima dell'orario specificato
noEntryBeforeTime = 095900
IF noEntryBeforeTime > 020000 THEN
timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime OR time < 020000
ELSE
timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime AND time < 020000
ENDIF
// Impedisce al sistema di piazzare nuovi ordini per entrare a mercato o aumentare la taglia della posizione dopo l'orario indicato
noEntryAfterTime = 020100
IF noEntryAfterTime > 020000 THEN
timeEnterAfter = time > 100000 AND time < noEntryAfterTime
ELSE
timeEnterAfter = time > 100000 OR time < noEntryAfterTime
ENDIF
// Impedisce al sistema di tradare in giorni specifici della settimana
daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0
ONCE InizioLong = 100000
// Inizio orario di negoziazione LONG dalle 10:00:00 in poi
ONCE FineLong = 230000
// Fine orario di negoziazione LONG dopo le 23:00:00
ONCE InizioShort = 100000
// Inizio orario di negoziazione SHORT dalle 10:00:00 in poi
ONCE FineShort = 020000
// Fine orario di negoziazione SHORT dopo le 02:00:00
//Condizioni LONG e SHORT
//Parametri candele GIAPPONESI STANDARD
DojiSize = 0.05
// ---
doji=(abs(open - close) <= (high - low) * DojiSize)
//Entrare LONG e SHORT CANDELE GIAPPONESI STANDARD
ONCE PreviousStatus = 0
IF NOT LONGONMARKET and NOT doji and NOT daysforbiddenentry and timeenterbefore and timeenterafter and PreviousStatus <> 1 and time >= InizioLong AND time <= FineLong THEN
//LONG solo nell'orario stabilito.
BUY 1 SHARES AT MARKET NEXTBAROPEN
PreviousStatus = 1
ENDIF
IF NOT SHORTONMARKET and NOT doji and NOT daysforbiddenentry and timeenterbefore and timeenterafter and PreviousStatus <> -1 and time >= InizioShort AND time<= FineShort THEN
//SHORT solo nell'orario stabilito.
SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET NEXTBAROPEN
PreviousStatus = -1
ENDIF
//Uscire LONG e SHORT CANDELE GIAPPONESI STANDARD
IF time = FineLong THEN //Chiudere le posizioni LONG all'ora stabilita.
IF LONGONMARKET THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
ELSE
IF time = FineShort THEN //Chiudere le posizioni SHORT all'ora stabilita
IF SHORTONMARKET THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
ENDIF
ENDIF
la domanda è dove sto sbagliando? sia se lo voglio lanciare in probacktest o proorder cioè in REALE?
Grazie mille in Anticipo a chi mi da una risposta.
Non sono entrato nel merito della strategia, ma già ad un primo sguardo vedo che FLATAFTER e FLATBEFORE contengono orari incompatibili, FLATAFTER non può avere valori inferiori a FLATBEFORE altrimenti nessun trade verrà mai eseguito.
Anche nel codice mi sembra ci sia questo errore logico, non si può chiedere che qualcosa venga fatto prima delle 10 ed allo stesso tempo che niente debba essere fatto dopo le 2!
Inoltre è bene sempre specificare il Timeframe e lo strumento su cui la strategia deve operare, altrimenti chi legge non può fare test ed eventualmente aiutarti.
cosi invece potrebbe andare per esempio mercato azionario americano titolo apple all sessions (10:00:00-02:00:00) orario di negoziazione.
timeframe 1minuto
il codice così potrebbe funzionare in probacktest o reale?
DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate
// Il sistema cancellerà tutti gli ordini in attesa e chiuderà tutte le posizioni a 0:00. Dopo l'orario "Flat Before" non saranno piazzati nuovi ordini o posizioni; in base all'orario di negoziazione dello Strumento Finanziario usato.
// Impedisce al sistema di tradare in giorni specifici della settimana
daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0
ONCE InizioLong = 100000
// Inizio orario di negoziazione LONG dalle 10:00:00 in poi
ONCE FineLong = 230000
// Fine orario di negoziazione LONG dopo le 23:00:00
ONCE InizioShort = 100000
// Inizio orario di negoziazione SHORT dalle 10:00:00 in poi
ONCE FineShort = 020000
// Fine orario di negoziazione SHORT dopo le 02:00:00
//Condizioni LONG e SHORT
//Parametri candele Heikin Ashi
DojiSize = 5 //x% percent of body size compared to the complete range of the candlestick
// ---
IF BARINDEX = 0 THEN
xClose = TotalPrice
xOpen = (xOpen[1] + xClose[1]) / 2
xHigh = Max(xOpen, xClose)
xLow = Min(xOpen, xClose)
xHigh = Max(High,xHigh)
xLow = Min(Low,xLow)
ENDIF
doji=(abs(xopen - xclose) <= (xhigh - xlow) * DojiSize/100)
//Entrare LONG e SHORT HEIKIN ASHI
ONCE PreviousStatus = 0
IF BarIndex = 0 THEN
XClose = TotalPrice
XOpen = (Open + Close) / 2
ELSE
XClose = TotalPrice
XOpen = (XOpen[1] + Xclose[1]) / 2
ENDIF
IF XClose >= XOpen THEN
IF NOT LONGONMARKET and NOT doji and NOT daysforbiddenentry and PreviousStatus <> 1 and time >= InizioLong AND time <= FineLong THEN
//LONG solo nell'orario stabilito.
BUY 1 SHARES AT MARKET NEXTBAROPEN
PreviousStatus = 1
ENDIF
ELSE
IF NOT SHORTONMARKET and NOT doji and NOT daysforbiddenentry and PreviousStatus <> -1 and time >= InizioShort AND time<= FineShort THEN
//SHORT solo nell'orario stabilito.
SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET NEXTBAROPEN
PreviousStatus = -1
ENDIF
ENDIF
//Uscire LONG e SHORT HEIKIN ASHI
IF time = FineLong THEN //Chiudere le posizioni LONG all'ora stabilita.
IF LONGONMARKET THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
ELSE
IF time = FineShort THEN //Chiudere le posizioni SHORT all'ora stabilita
IF SHORTONMARKET THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
ENDIF
ENDIF
stessa cosa per candele giapponesi standard o seno non so ditemi voi?
Io l’ho provato sul DAX ad 1 ora e non da risultati.
Mi sembra che alle righe 11 e 13 ci sia un’incongruenza, come ho detto prima. C’è una fine che precede l’inizio, mi pare impossibile da verificarsi!!!
Specifica bene cosa vuoi che faccia la tua strategia e quando vuoi che lo faccia e su quale timeframe.
io vorrei che il mio ts funzioni sia con candele heikin ashi e sia con candele normali con time frame da 1 a 10 minuti e se possibile che funzioni anche in vista (x) ticks.
che apra e che chiuda a mercato ogni posizione; esempio: apri-chiudi long, apri-chiudi short,escludendo le candele doji dal sistema,in modo che quando ne riscontra una non apre posizioni ne long che short al presentarsi una candela doji.
frammentando il capitale su più ordini e più strumenti in modo da adattarsi a qualsiasi strumento.
nei giorni che vanno da LUNEDì A VENERDì, in orari prestabiliti ,(esempio: alcuni mercati come azioni americane estese con IG MARKETS vanno dalle 10:00:00 alle 02:00:00 fino a giovedì mentre il venerdì fino alle 23:00:00). capisci cosa intendo io.
in modo che per ogni strumento codifico l’orario di inizio e fine da lunedì al venerdì per quei giorni lì.
con quelle condizioni di entrata-uscita sia long che short.
apre prende profitto e chiude la posizione a mercato alla chiusura della candela;sia LONG CHE SHORT.
