Bonjour,

J’ai testé un screener permettant de détecter un début de tendance en UT 1H via les indicateurs PRTBands. Or il semblerait qu’il y ait des écarts de valorisation des variables PRTBandsUp et PRTBandsDown entre les moteurs Proscreener et Probuilder.

Par exemple sur la valeur Gaussin (ALGAU), si je créé un indicateur défini de la manière suivante :

bandsUp = PRTBandsUp
bandsDown = PRTBandsDown
IF upTrend THEN
IF close < bandsDown THEN
upTrend = 0
ENDIF
ELSIF close > bandsUp THEN
upTrend = 1
ENDIF
IF upTrend THEN
upTrendLength = upTrendLength + 1
ELSE
upTrendLength = 0
ENDIF
return upTrendLength as "upTrendLength"

La valeur qui m’est retournée est bien 1 sur la bougie du 20/11 à 17h00 comme il s’agit d’un début de tendance.

Si je teste le même script dans Proscreener, la valeur qui m’est retournée est 129 (comme s’il n’y avait pas eu de rupture de tendance depuis la bougie du 02/11 à 15h).

J’ai donc voulu vérifier pourquoi Proscreener n’était pas en capacité de voir qu’il y avait bien rupture de tendance sur la bougie du 12/11 à 13h par exemple.

En exécutant ce code :

test = PRTBandsDown[58]
SCREENER[1] (test as "test")

J’obtiens une valeur de 5,597 contre 5,77524 sur le graphique. La clôture de la bougie se faisant à 5,735 il semble donc logique que Proscreener n’identifie pas la rupture de tendance.

J’ai essayé d’identifier d’autres actions qui pourraient être impactées par cet écart et il semblerait que seules les valeurs dont le pas de cotation est égal à 0,002 sont concernées (ex : $ALACT ou $MT).

Constatez-vous la même chose de votre côté ?

D’avance merci pour votre aide !