Oui c’est exactement cela, afin d’extraire la liste des plus grosses tendances haussières pour une liste de valeurs
Très bien, le screener ci-dessous retourne des valeurs haussières avec la durée en quantité de chandeliers depuis le début de la tendance.
up = PRTBandsUp
dn = PRTBandsDown
//le prix casse la bande supérieure
if close crosses over up and trend <= 0 then
trend = 1
start = barindex
elsif close crosses under dn and trend >= 0 then
trend = -1
endif
screener [trend = 1](barindex-start as "durée tendance")
Super, merci beaucoup Nicolas !
Nicolas,
Cela fonctionne parfaitement en UT jour mais si j’ajoute à ton code un timeframe(weekly) et que j’exécute en unité de temps hebdo, le résultat donne des choses bizarre.
Exemple : sur la liste “Euronext PEA”, la valeur EMOVA GROUP apparait avec un compteur à 177 alors que la tendance en hebdo est négative
//
timeframe(weekly)
up = PRTBandsUp
dn = PRTBandsDown
//le prix casse la bande supérieure
if close crosses over up and trend <= 0 then
trend = 1
start = barindex
elsif close crosses under dn and trend >= 0 then
trend = -1
endif
screener [trend = 1](barindex-start as "durée tendance")
Pourquoi ajouter l’instruction timeframe, alors qu’il suffit de lancer le screener dans cet UT directement en choisissant celle-ci dans la liste déroulante de la fenêtre ProScreener ?
Par ailleurs, il est possible qu’une différence puisse exister entre ce qui est affichée à l’écran et ce que trouve le ProScreener, qui n’a pas le même historique (limité à 254 chandeliers). Puisque les détections de tendance commencent depuis le début de l’historique, et s’inversent au fil du temps, il est fort probable que si tu changes les unités affichées sur ton graphique, tu trouves des infos de l’indicateur totalement différente.
En résumé l’indication de tendance est subjective en fonction de la quantité de chandeliers qui est sur l’écran.
Nicolas,
Je te remercie pour ton explication mais même en enlevant l’instruction TIMEFRAME et en appliquant le screener sur une unité de temps Hebdo, le résultat est tout de même très surprenant car la valeur ENERTIME est affiché comme en tendance haussière sur 181 séances.
Si j’affiche la valeur sur un graphe comportant 254 unités (limite du ProScreener), le résultat n’a rien à voir et la tendance est plate en oscillant entre hausse et baisse depuis début 2019.
J’avoue ne pas comprendre, c’est dommage car j’aurais aimé avoir la liste “fiable” des valeurs qui sont en grosse tendance haussière que ce soit en UT Jour ou Hebdo, il n’y a pas une autre solution ?
En unité Jour, toutes les valeurs sont bonnes, il y a un problème sur l’application du screener en Hebdo, cela viendrait-il de l’instruction BARINDEX ?
L’historique d’ENERTIME fait en effet moins de 254 bars, je suppose que ProScreener devrait obtenir les mêmes résultats en weekly. Bien que certaines valeurs sont correctes dans les résultats, d’autres sont comme celles-ci, bien trop différente.. je vais reboucler et vous tenir informé 🙂
Merci Nicolas, je cherche également de mon côté une solution 😉
Je crois que j’ai trouvé une solution “presque” satisfaisante pour rechercher les grosses tendances haussières en éliminant le valeurs à trop faible volume et dont le cours est inférieur à 1€
// Recherche des grosses tendances haussière
//up = PRTBandsUp
dn = PRTBandsDown
condvolume = close>1 and Average[200](volume)>10000
//Déterminer la tendance
i=1
j=0
WHILE dn[j] = dn[i] DO
i=i+1
j=j+1
WEND
Tdce=0
if dn[j] > dn[i] then
Tdce=1
else
Tdce=-1
endif
// si la tendance est haussière compter les bougies jusqu'à ce que la bande basse soit en baisse
if tdce=1 then
a=0
b=1
cptr1=1
while dn[a] >= dn[b] DO
a=a+1
b=b+1
cptr1=cptr1+1
wend
endif
// Le retournement haussier se faisant souvent après une période plate de la bande basse, supprimer cette période du comptage initial
if tdce=1 then
f=cptr1
g=cptr1-1
cptr2=1
while dn[f] >= dn[g] DO
f=f-1
g=g-1
cptr2=cptr2+1
wend
long = cptr1-cptr2
endif
SCREENER [Tdce=1 and condvolume] sort by long
Bonjour à tous
Est il possible de créer un screener sur ptf_band avec comme “critère” principale la clôture qui est la plus proche de la bande supérieur tout en étant en “zone rouge”.
La liste serait ainsi par exemple par ordre croissant en 1er Peugeot à 1% de la bande supérieur 2eme Total à 1.5%, Suez à 1.7% etc…
L’idée est de placer des achats à seuil de déclenchement sur les actions les plus proches de cette bande supérieure.
je joins une image pour que ça soit plus parlant
M6 en Mars 2019 la clôture est à moins de 2% de la bande supérieure . Un achat à seuil de déclenchement juste au dessus de la bande supérieur aurait permis de prendre le “train en marche”.
Je suppose que pour faire le screener à l’inverse cassure de la bande inferieur en étant en zone verte, il faudra inverser le code.
Merci pour votre aide à tous.
C’était une idée de oraclus.
Merci @oraclus pour cette idée, voici le code qui te permet de lister les valeurs les plus proches de la bande supérieure en tendance baissière :
up = PRTBandsUp
dn = PRTBandsDown
//le prix casse la bande supérieure
if close crosses over up and trend <= 0 then
trend = 1
elsif close crosses under dn and trend >= 0 then
trend = -1
endif
screener [trend = -1](close/PRTBandsUp*100 as "%prox PRTBandsUp")
Merci Nicolas.
Peut-on avoir le même avec une condition sur le capital échangé sur l’UT choisie ?
Et également une condition sur la distance avec le breakout maximum de x%
le même avec une condition sur le capital échangé sur l’UT choisie ?
On utilise exactement le même screener avec une condition sur le capital échangé, si oui quelle condition svp ? Le volume est supérieure à X ? Le volume est supérieure à sa moyenne des Y dernières périodes ? Merci pour la précision.
une condition sur la distance avec le breakout maximum de x%
Dans un autre screener ? Vu que le breakout n’a pas encore eu lieu dans ce dernier screener ? Désolé mais je ne comprends pas 🙂 Merci de développer.
Oui dans le même screener, deux conditions à rajouter pour filtrer les valeurs ayant peu de volumes d’échanges et également les valeurs trop distantes du breakout sinon le screener retourne plusieurs centaines de valeurs par défaut.
Par exemple: valeurs échangeant minimum 100 000€/jour et breakout distant de moins de 3% (mais chacun pourra adapter ces données selon ses besoins)
