PRT Bands – l’indicateur de trend following de ProRealTime

• 08/21/2020 at 5:05 PM #142232
  Nicolas

  wtrend = tendance haussière ou baissière en UT hebdo

  trend = idem mais en UT journalier

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  SkullFlesh

  

  Nicolas

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  08/21/2020 at 8:48 PM #142248
  viper007

  Bonjour, oui ajouté le pourcentage à la baisse en textes et pourquoi pas pas créer un screener  qui détecte le passage à la baisse en hebdo et journaliers.

  En tout cas merci.

  

  viper007

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  08/21/2020 at 8:55 PM #142250
  viper007

  Le screener qui détecte le passage à au vert comment puis je faire pour modifié les unités de temps exemple je souhaite trouvé un passage en vert en unité de temps en H4 et H1 ?

  

  viper007

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  08/22/2020 at 1:00 PM #142269
  pollito

  Bonjour ,

  Je ne sais pas si j’ai un bug que chez moi ou si c’est généralisé mais il semble que les valeurs retournées par les  instructions  PRTBandsShortTerm et  PRTBandsMediumTerm  soient inversées.

  En clair un screener simple  d’une ligne   :         screener ((PRTBandsShortTerm – PRTBandsMediumTerm ) as “ecart”)   retourne des valeurs opposées  au résultat attendu.    exemple -4 au lieu de 4   pour la valeur de l’ecart.

  PRTBandsShortTerm retourne la valeur de de la  ligne moyen terme et PRTBandsMediumTerm  retourne la valeur de la ligne court terme.

  Le phénomène ne se produit pas quand ces 2 instructions sont dans des indicateurs , le bug n’apparaît que dans un screener.

  Le phénomène se produit  en v11 et  v10.3 binck.

  D’autres ont-ils constaté ce bug ?

  Cordialement

   

   

  

  pollito

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  08/23/2020 at 10:45 AM #142307
  Nicolas

  viper007 wrote:

  pourquoi pas pas créer un screener  qui détecte le passage à la baisse en hebdo et journaliers.

  Oui pourquoi pas ? 🙂 Si c’est utile on peut le coder bien sûr.

  viper007 wrote:

  pour modifié les unités de temps exemple je souhaite trouvé un passage en vert en unité de temps en H4 et H1 ?

  il faut simplement modifier les définitions des unités de temps dans les instructions TIMEFRAME dans l’exemple que j’ai codé.

  Exemple:

  TIMEFRAME(4 hours) // ...... le code du TF 4 heures TIMEFRAME(1 hour) // ...... le code du TF 1 heure

  1 2 3 4 5

  TIMEFRAME(4 hours) // ...... le code du TF 4 heures   TIMEFRAME(1 hour) // ...... le code du TF 1 heure

   

  

  Nicolas

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  08/23/2020 at 10:47 AM #142309
  Nicolas

  pollito wrote:

  PRTBandsShortTerm retourne la valeur de de la  ligne moyen terme et PRTBandsMediumTerm  retourne la valeur de la ligne court terme.

  Merci pour ce retour, je constate le même phénomène, je fais en sorte que ce soit corrigé rapidement 😳

  

  Nicolas

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  08/23/2020 at 12:17 PM #142318
  boutdepain57

  Bonjour,

  J’ai composé un backtest simple sur PRT Bands que je teste sur Albioma mais je me retrouve face à des comportements étranges.

  Voici le code du backtest:

  PRTBacktest

  DefParam CumulateOrders=false up = PRTBandsUp dn = PRTBandsDown //le prix casse la bande supérieure if close crosses over up and trend <= 0 then trend = 1 elsif TradePrice crosses under dn and trend >= 0 then trend = -1 endif ConditionAchat=trend = 1 ConditionVente=trend <= 0 IF NOT LongOnMarket AND ConditionAchat THEN BUY 1000 CASH AT MARKET ENDIF If LongOnMarket AND ConditionVente THEN SELL AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

  DefParam CumulateOrders=false   up = PRTBandsUp dn = PRTBandsDown //le prix casse la bande supérieure if close crosses over up and trend <= 0 then trend = 1 elsif TradePrice crosses under dn and trend >= 0 then trend = -1 endif   ConditionAchat=trend = 1 ConditionVente=trend <= 0   IF NOT LongOnMarket AND ConditionAchat THEN BUY 1000 CASH AT MARKET ENDIF   If LongOnMarket AND ConditionVente THEN SELL AT MARKET ENDIF

  J’ai cependant du mal à comprendre le comportement du système de trading car certaines ventes se font alors que le trend est supposé être positif. Par exemple j’ai une vente le 19 juin 2020 sur Albioma en journalier. Suis je sujet à un bug (j’utilise la version 10.3 de Binck)?

   

   

  

  boutdepain57

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  08/23/2020 at 12:29 PM #142321
  Nicolas

  A la ligne 9, tu utilises l’instruction “TradePrice” pour vérifier un croisement avec la bande inférieure, pourquoi ? Le prix actuel est le Close, comme à la ligne 7. TRADEPRICE retourne le prix d’ouverture du N dernier ordre.

  

  Nicolas

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  08/23/2020 at 1:28 PM #142329
  boutdepain57

  Merci pour la réponse. En fait j’essayais de mettre en vente le jour même si la valeur passe sous la barre PRTBandsDown. J’ai un peu le même problème de réactivité de mon backtest car j’aurais aimé acheter tout de suite si on passe la barre PRTBandsUp et pas le lendemain. J’ai mal compris la fonction TradePrice et je comprend maintenant mon erreur.  Je vais essayer de corriger cela.

  

  boutdepain57

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  08/23/2020 at 3:06 PM #142345
  viper007

  Ok merci pour pour les timeframe c’est bon.

  Est il possible de me coder le screener pour détection à la baisse en journalier apres les timefrime je peut les adapté a ma guise si c’est le meme principe que le précedent.

  Est pour les pourcentages à la baisse est il possible me de les faire apparaitre ?

  En tout cas merci beaucoup ?

  Dernière question est il possible de faire une automatisation de trading via un screener avec money management  ?

  

  viper007

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  08/23/2020 at 3:42 PM #142349
  patapouf

  Bonjour Nicolas.
  Je reviens sur le problème des screeners qui ne détectent (par exemple) un retournement de tendance que lorsque la bougie est clôturée (par exemple, en daily, à 17h30).
  C’est handicapant si l’on veut prendre position juste avant la clôture, en particulier pour éviter les gaps à l’ouverture en cas de cassure d’un seuil (ce qui arrive assez souvent sur les small caps).
  Pour contourner l’obstacle, pourrait-on envisager de créer un screener qui travaille en multi timeframes, par exemple :
  – qui en timeframe daily, déterminerait la valeur de PRTBANDSUP,
  – et qui en timeframe inférieur (par exemple 15 minutes), afficherait à 17h15+epsilon (soit 15 minutes avant la clôture) les valeurs dont la dernière bougie (autrement dit la bougie daily en cours mais pas encore close) croise à la hausse PRTBANDSUP (valeur Daily déterminée précédemment) ?
  Ce genre de solution est-il susceptible de fonctionner ?

  (Evidemment, cela suppose d’avoir un abonnement aux flux intraday et temps réel)

  Merci par avance.

  

  patapouf

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  08/23/2020 at 3:46 PM #142350
  Nicolas

  @boutdepain57

  Pourquoi pas, mais il n’y a que le lendemain qu’on sait si la fermeture précédente a bien modifié la tendance..

  Mais tu peux utiliser un timeframe plus petit pour lancer l’ordre le lendemain dés l’Ouverture et pas une bougie après, par exemple:

  DefParam CumulateOrders=false timeframe(daily, updateonclose) up = PRTBandsUp dn = PRTBandsDown //le prix casse la bande supérieure if close crosses over up and trend <= 0 then trend = 1 elsif close crosses under dn and trend >= 0 then trend = -1 endif timeframe(default) if trend<>trend[1] then IF NOT LongOnMarket AND trend>0 THEN BUY 1000 CASH AT MARKET ENDIF If LongOnMarket AND trend<0 THEN SELL AT MARKET ENDIF endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

  DefParam CumulateOrders=false   timeframe(daily, updateonclose) up = PRTBandsUp dn = PRTBandsDown //le prix casse la bande supérieure if close crosses over up and trend <= 0 then trend = 1 elsif close crosses under dn and trend >= 0 then trend = -1 endif timeframe(default) if trend<>trend[1] then IF NOT LongOnMarket AND trend>0  THEN   BUY 1000 CASH AT MARKET ENDIF   If LongOnMarket AND trend<0  THEN   SELL AT MARKET ENDIF endif

  J’ai lancé le backtest en UT 1-heure, et dés que la fin de la première heure du jour où on constate une modification de la tendance en daily, on achète (voir image). On aurait aussi pu lancer le programme en UT 5-minutes, peu importe.

   

  

  Nicolas

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  08/23/2020 at 3:49 PM #142353
  Nicolas

  @patapouf

  Dans ce cas là, il ne faut pas tester un croisement (CROSSES OVER), mais si le prix actuel est au dessus la bande supérieure :

  screener[close>prtbandsup]

  1	screener[close>prtbandsup]

  Donc même si la bougie n’est pas encore clôturé en daily, si le prix est au dessus, alors ça détectera 🙂

  

  Nicolas

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  08/23/2020 at 4:12 PM #142356
  patapouf

  Merci Nicolas !
  Le problème avec la condition “close>PRTBandsUp”, c’est qu’elle est réalisée bien plus souvent que lors du retournement de tendance à la hausse, dès lors que la tendance haussière est déjà engagée.
  Pour détecter un changement de tendance en cours, il faudrait donc pourvoir tester la tendance : soit qu’elle affiche le changement même si la bougie n’est pas encore clôturée, soit ajouter la condition (en daily) : Trend[1]=-1
  ce qui donnerait quelque chose comme :
  Trend[1]=-1AND close>PRTBandsUp
  Qu’en penses-tu ?

  

  patapouf

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  08/23/2020 at 4:21 PM #142358
  Claude06

  Bonjour Nicolas,

  Je m’essaie à mes premiers screeners, donc excuse moi par avance de mes questions …

  Je voudrais coder un screeners pour détecter des valeurs en tendance haussière hebdo ( en vert pour  PRTBands), mais qui viennent de finir une consolidation court term ( c’est à dire la ligne court terme est descendante rouge, mais commence à remmonter ). Voici mon screener qui ne détecte pas ce que je voudrais …..Merci d’avance pour tes conseils

  indic = 0 timeframe(weekly) Wup = PRTBandsUp Wdn = PRTBandsDown // on definit la tendance if close crosses over Wup and trend <= 0 then trend = 1 elsif close crosses under Wdn and trend >= 0 then trend = -1 endif // a = PRTBandsShortTerm Erreur PRT a = PRTBandsMediumTerm if a>a[1] and a[1]<a[2] then //la ligne fait un crochet de bas en haut ct = 1 elsif a<a[1] and a[1]>a[2] then //la ligne fait un crochet du haut vers le bas ct = -1 endif if trend >= 0 and ct <= 0 then indic = 1 endif SCREENER [indic]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

  indic = 0   timeframe(weekly) Wup = PRTBandsUp Wdn = PRTBandsDown   // on definit la tendance if close crosses over Wup and trend <= 0 then trend = 1 elsif close crosses under Wdn and trend >= 0 then trend = -1 endif   // a = PRTBandsShortTerm Erreur PRT a = PRTBandsMediumTerm if a>a[1] and a[1]<a[2] then //la ligne fait un crochet de bas en haut ct = 1   elsif a<a[1] and a[1]>a[2] then //la ligne fait un crochet du haut vers le bas ct = -1 endif   if trend >= 0 and ct <= 0 then indic = 1 endif   SCREENER [indic]

   

  

  Claude06

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