Bonjour à tous,
J’ai un screener qui me sort les valeurs pour lesquelles PRT bands passe en vert sur les données hebdo. Le code est ci-dessous, récupéré un peu plus haut dans le thread :
up = PRTBandsUp
dn = PRTBandsDown
//le prix casse la bande supérieure
if close crosses over up and trend <= 0 then
trend = 1
elsif close crosses under dn and trend >= 0 then
trend = -1
endif
//signal d'inversion de tendance
signal = trend <> trend[1]
screener [trend = 1 and signal]
Comme on peut le voir sur les deux screens ci-dessous, le screener a généralement une, voire deux bougies hebdo de retard.
Je n’ai que la version gratuite de PRT, et hésite à passer sur la version avec les données en temps réel.
Pourriez-vous me confirmer si le code de mon screener me sortirait alors les valeurs qui passent en vert dès la première bougie, svp ? Quelqu’un possédant la version temps réel pourrait-il tester le code et me dire si cela fonctionne, svp ?
Question subsidiaire : je n’ai pas trouvé l’info sur le site de PRT. Est-ce qu’avec la version données en temps réel, les UT semaine fonctionnent sur des jours glissants ou toujours du lundi au lundi ?
Merci d’avance pour vos réponses.
En version gratuite “fin de journée”, les données hebdomadaires sont “fin de semaine”, donc il y a en effet 1 semaine (1 chandelier weekly) de décalage dans les résultats de ProScreener.
Merci pour ce retour, Nicolas.
Pour être sûr de bien comprendre, imaginons que nous sommes mardi à 12h, avec les données en temps réel, j’aurais donc une bougie hebdo qui correspondrait à une unité de temps du mardi précédent 12h jusqu’à l’heure T ?
Autre question, comprends-tu pourquoi sur mon screenshot de Shell au dessus, il semble y avoir un décalage de 2 bougies ? Le passage “PRT Bands en vert” se faisant sur l’antépénultième bougie.
Merci pour tes réponses.
Avec les données temps réel, tu as les données en temps réel avec la bougie hebdomadaire en cours de construction ! 🙂
Le décalage de 2 bougies est logique, puisqu’on détecte un croisement à fin de bougie + décalage fin de semaine.
Merci pour ces réponses, je vais donc étudier les différentes solutions pour obtenir la version complète de PRT !
Bonne journée.
Bonjour, je ne sais pas pourquoi, mais en entrant le code, la ligne “backgroundcolor(r,g,0,50)” est précédée d’un logo warning sur la marge de gauche. En exécutant le programme il est ensuite écrit que “l’instruction DROWARROWUP n’est autorisée que dans le cadre de la création d’indicateurs”.
Pourriez-vous m’aider ?
Merci d’avance !
Salut,
Tu ne serais pas en train de créer un screener plutôt qu’un indicateur ?
Ah si c’est bien ça merci, désolé j’ai confondu !
Bonjour (Nicolas), il avait été dit que
“A propos du changement de couleur (=haussier/baissier) de PRTBandsShortTerm (à vue d’oeil, c’est une weightedaverage[4](close)), l’observation montre que :
– elle est systématiquement rouge si la tendance générale déterminée sur la base de PRTBandsUp et PRTBandsDown est baissière (même si PRTBandsShortTerm est haussière = espace entre PRTBandsUp et PRTBandsDown coloré en rouge)
– si la tendance générale déterminée sur la base de PRTBandsUp et PRTBandsDown est haussière, alors PRTBandsShortTerm est rouge ou verte suivant qu’elle est haussière ou baissière.
Donc, à mon humble avis, pour déterminer les reprises de tendance (à l’intérieur d’une tendance générale haussière) sur la base de PRTBandsShortTerm, il faut ajouter une condition sur la tendance déterminée sur la base de PRTBandsUp et PRTBandsDown .”
Vous avez répondu : “Oui en effet, vous avez déjà tout ce qu’il vous faut pour compiler ces 2 codes ! 😉”
Serait-il possible de trouver un moyen d’y remédier, pour les débutants en programmation ? merci d’avance !
Désolé je ne vois plus très bien de quelle discussion il s’agit (déjà 15 pages dans ce sujet 🙂 ).
Il faudrait donc détecter une inversion haussière de PRTBandsShortTerm dans une tendance haussière ?
Merci pour votre réponse. Exactement, si un screener pouvait être créé en ce sens ce serait génial ! Merci !
Les extraits cités se trouvent dans la page 5 de cette discussion.
Bien compris, ci-dessous le screener qui détecte une reprise haussière (crochet vers le haut de PRTBandsShortTerm) dans une tendance haussière :
up = PRTBandsUp
dn = PRTBandsDown
a = PRTBandsShortTerm
if close crosses over up and trend<=0 then //le prix casse la bande supérieure
trend=1 //tendance haussière
elsif close crosses under dn and trend>=0 then //le prix casse la bande inférieure
trend=-1 //tendance baissière
endif
reprise = a>a[1] and a[1]<a[2] and trend>0
screener[reprise]
Merci, mais n’aurait-il pas un problème ? En effet, il affiche des valeurs dont PRTBandsShortTerm est en hausse depuis déjà plusieurs périodes (voir EL ou BNP en UT journalière) et des valeurs en tendance baissière (voir BN en UT journalière) : au final tout le CAC 40 s’affiche. Est-ce que je ne comprends pas quelque chose ?
Aucun problème de mon côté, la ligne passe bien du rouge au vert sur la bougie courante, dans une tendance en fond vert. Pour ne pas avoir de décalage, il faut bien entendu que les données soient en temps réel et non en fin de journée.
Pas de BNP sur Euronext pour ma part. Quel flux de données / courtier stp ?
Oui effectivement je n’ai que les données de fin de journée effectivement, je comprends qu’il y ait un décalage en europe pour les marchés ouverts. Mais je ne comprends pas, même dans ce cas, pourquoi toutes ces valeurs s’affichent au regard des clôtures de vendredi. Quelles données prend-il en compte ?D’autant plus que pour les US, où les marchés actions ne sont pas ouverts, pourquoi sur la liste US Tech 150, 145 valeurs matchent avec le screener..? Merci encore et désolé
