Ho realizzato uno screener basato su un mio indicatore che funziona abbastanza bene ma non riesco a far vedere il valore della variabile Direction come vorrei.
Allego codici e immagine
Buongiorno! Ho eliminato l’istruzione “call” e al suo posto ho inserito l’indicatore.
I risultati a prima vista sembrano corretti.
//
//----------------------------------------------------------------
// Screener - Delphic Combo
// Tmeframe 1H
// PeriodFast = 12
// PeriodSlow = 22
// MA = SMA
//
//
//----------------------------------------------------------------
ScreenerID = 0
Segnale = 0
Timeframe(daily)
C2=Volume[1]>MinVolume
C3=Supertrend[STMulti,STPeriod]
Timeframe(default)
// Setup indici x la ricerca D1
// Step1 -----------------------------------------------------------
//----------------------------------------------------------------
once Signal=0
PeriodFast=18
PeriodSlow=40
MAType=0
SMAFast=average[PeriodFast](TotalPrice)
SMASlow=average[PeriodSlow](TotalPrice)
miRSI = RSI[PeriodSlow](TotalPrice)
iRSISmoothed=(Average[PeriodFast,MAType](miRSI))-50
once CLong=0
once CShort=0
//Conditions to signal Long
if CLong=0 and SMAFast crosses over SMASlow and totalprice>SMAFast then
CLong=1
C1Bar=BarIndex
endif
if Clong=1 and SMAFast>SMASlow and low<SMAFast and BarIndex>C1Bar and C1Bar<>0 then
CLong=CLong+10
C2Bar=BarIndex
endif
if Clong=11 and SMAFast>SMASlow and close>SMAFast and BarIndex>C2Bar and C2Bar<>0 then
CLong=CLong+100
endif
if SMAFast crosses under SMASlow then
CLong=0
endif
//Conditions to signal Short
if CShort=0 and SMAFast crosses under SMASlow and totalprice<SMAFast then
CShort=1
C1Bar=BarIndex
endif
if CShort=1 and SMAFast<SMASlow and High>SMAFast and BarIndex>C1Bar and C1Bar<>0 then
CShort=CShort+10
C2Bar=BarIndex
endif
if CShort =11 and SMAFast<SMASlow and close<SMAFast and BarIndex>C2Bar and C2Bar<>0 then
CShort=CShort+100
endif
if SMAFast crosses over SMASlow then
CShort=0
endif
//Build the Signal
if CLong=111 and iRSISmoothed>0 then
Signal=1
elsif CShort=111 and iRSISmoothed<0 then
Signal=-1
elsif CLong=0 or CShort=0 then
Signal=0
endif
Zeroline=0
//------------------------------------------------
C1=TotalPrice>MinPrice
if Signal[0]=1 and Signal[1]<1 and Zeroline=0 and C1 and C2 and TotalPrice>C3 then
ScreenerID = 1
Segnale = 1
elsif Signal[0]=-1 and Signal[1]>-1 and Zeroline=0 and C1 and C2 and TotalPrice<C3 then
ScreenerID = -1
Segnale = 2
endif
bars = barssince(Segnale)
Screener [bars<=3 and bars>=0](ScreenerID as "Direction")
Non capisco cosa cambia. Lo screener funziona anche con la call ma a me da solo risultati con Direction = 0 era questo il problema. Il resto funzionava bene.
Infatti anche nel tuo esempio ci sono Direction = 0 che non dovrebbero esserci. La Direction deve essere solo 1 o -1.
C’è qualcosa che non va….
Io l’ho eseguito senza cambiare niente e vedo i valori regolarmente, come da foto allegata.
Solo che è lentissimo ad esaminare gli strumenti.
Non va bene Roberto, Direction=0 non ci dovrebbe essere. Lo scopo del codice è trovare titoli che abbiano il segnale entro 3 barre e che presentino la stessa direzione dell’indice nasdaq.
quindi la direzione può essere solo 1 (Long) o -1(Short) in base all’andamento del Nasdaq sulla barra relativa.
Cosa ho sbagliato ?
Basta che cambi l’ultima riga, aggiungendo la condizione che ScreenerID sia <> 0:
Screener [bars<=3 and bars>=0 and ScreenerID<>0](ScreenerID as "Direction")
vi invio l’ultima versione dello screener. Funziona abbastanza bene ma ci sono ancora cose che non sono apposto.
Ad esempio per come l’ho concepito dovrebbe far vedere solo titoli che hanno un trend uguale a quello del NASDAQ ma invece tira fuori sia titoli che stanno andando short che titoli che vanno long.
Mi ci date una occhiata ?
Grazie
Ti sei dimenticato di allegare il codice.
Questo è il codice di uno screener per fare il confronto tra Azioni dello stesso Indice:
// Confronto tra azioni dello stesso indice
//
TIMEFRAME(daily)
CloseVal = Close
//
//EQUITYFRAME("Azioni - US (NASDAQ","AMZN")
EQUITYFRAME("Indices - MIB","Indices - MIB")
CloseInd = Close
EQUITYFRAME(default)
Ratio = (CloseVal / CloseInd) *100
//
TIMEFRAME(default)
RelativeStrength = (Ratio - Ratio[1]) *100
MyAvg = average[20,0](RelativeStrength) //Media Semplice a 20 periodi
Cond = 0
IF RelativeStrength CROSSES OVER MyAvg AND (close > 150) THEN
cond = 1
ELSIF RelativeStrength CROSSES UNDER MyAvg AND (close > 150) THEN
cond = 2
ENDIF
SCREENER [Cond](Cond AS "1=↑,2=↓")//(RelativeStrength AS "RelativeStrength")
Questo è il codice di uno screener perfare il confronto tra un indice e le azioni che lo compongono:
// confronto tra un indice e le azioni che lo compongono
//
////////////////////////////////////////////////////////////////
EQUITYFRAME("Indices - MIB","MIB")
Indice = (close - close[1]) * 100 / close //es.: 2.277%
//
EQUITYFRAME(default)
Stock = (close - close[1]) * 100 / close //es.: 2.277%
//-------------------------------------------------------
Cond = (Stock > Indice)
SCREENER[Cond](Stock AS "Performance")
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// confornto tra Valute FX
//
EQUITYFRAME("Currencies","EURUSD")
eurusd=close
//
EQUITYFRAME("Currencies","GBPUSD")
gbpusd=close
//
result=eurusd/gbpusd
screener[1](result)
se mi spieghi meglio le condizioni che desideri ed i timeframe utiluizzati, posso provare a verificarlo meglio o a riscriverlo.
Provo a spiegare come vorrei che funzionasse il tutto.
Io ho sviluppato un indicatore che mi dice con buona approssimazione quando inizia un trend Long o Short su un titolo. L’indicatore è quello che ti ho allegato Delphic-TP-Combo.
I parametri sono 18, 40 per analisi daily e 12, 20 per quelle Hourly.
Ho provato ad usare l’indicatore in uno screener DelphicComboScreener che ti ho allegato nel messaggio precedente dove cerco di fare la cosa seguente:
Scansisco le liste PRT Titoli Tecnologici e non Tecnologici, dovrebbero essere circa 1200 titoli, con le seguenti condizioni:
- Il segnale (Short o Long) deve stare nelle ultime 3 barre.
- Il volume deve essere superiore a x (lo vario a seconda del timeframe)
- Il prezzo deve essere superiore a 10$
- Il segnale deve avere lo stesso trend attuale del NASDAQ rispetto al giorno precedente. Cioè se il NASDAQ sale rispetto alla sessione precedente, Long, altrimenti Short. Se durante la sessione cambia lo scan deve ripartire
Vorrei che nella visualizzazione ci fosse anche un indicatore della direzione tipo 1=Long, -1=Short. In realtà questo dovrebbe essere superfluo ma serve anche da verifica.
Lo screneer fatto da me funziona abbastanza bene ma :
- Tira fuori anche titoli con direzione 0(indefinita) che poi ho dovuto filtrare in uscita (Direction <>0) ma questo rallenta molto la scansione
- Non riesco a ordinarli in base al trend del NASDAQ
Vorrei che mi aiutassi a farlo funzionare ottimizzando anche la performance
Grazie
Riporto alcuni tuoi rilievi:
Tira fuori anche titoli con direzione 0(indefinita) che poi ho dovuto filtrare in uscita (Direction <>0) ma questo rallenta molto la scansione
non si può fare diversamente, prova a scrivere come condizione SCREENER[bars<=3 and bars>=0 AND and abs(ScreenerID)], ma non dovrebbe cambiare molto. Non ci sono alternative.
Non riesco a trovare qual’è la condizione che ti indica l’andamento del NASDAQ.
