ProOrder envia 2 ordenes al mismo tiempo

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10/06/2016 at 11:45 AM #14371 quote
jjferrer
Participant

Junior
Hola a todos,

He programado el siguiente sistema. Cuando lo ejecuto mediante un “Backtest” no se duplican ordenes, pero cuando lo ejecuto mediante “Traiding Automatico” en la cuenta Papertrading en algunas ocasiones se produce la duplicidad de ordenes. Concretamente se ejecutan ordenes en el mismo segundo. Os algunos ejemplos:

Fecha
Ticker
Compra/Venta
Tipo
Cant
Precio
PnL
Cambio
Nombre
Stop dinám.
Versión del Sistema

9:00:11
EKT
Vender
A mercado
-328
8,93 €
null
0 => -328
EUSKALTEL
null
06/10/2016 8:53

9:00:11
EKT
Vender
A mercado
-228
8,93 €
null
-328 => -556
EUSKALTEL
null
06/10/2016 8:53

9:00:12
ENG
Vender
A mercado
-113
26,46 €
null
0 => -113
ENAGAS
null
06/10/2016 8:54

9:00:12
ENG
Vender
A mercado
-13
26,48 €
null
-113 => -126
ENAGAS
null
06/10/2016 8:54

9:00:12
IDR
Comprar
A mercado
244
12,28 €
null
0 => 244
INDRA A
null
06/10/2016 8:55

9:00:12
IDR
Comprar
A mercado
110
12,27 €
null
244 => 354
INDRA A
null
06/10/2016 8:55

9:00:12
LRE
Vender
A mercado
-451
6,53 €
null
0 => -451
LAR ESPAÑA REAL
null
06/10/2016 8:53

9:00:12
LRE
Vender
A mercado
-120
6,54 €
null
-451 => -571
LAR ESPAÑA REAL
null
06/10/2016 8:53

9:00:12
NHH
Vender
A mercado
-722
4,10 €
null
0 => -722
NH HOTEL
null
06/10/2016 8:53

9:00:12
NHH
Vender
A mercado
-465
4,11 €
null
-722 => -1.187
NH HOTEL
null
06/10/2016 8:53

El código es el siguiente:
```
DEFPARAM CumulateOrders=false

T=time

if not onmarket then
set stop %loss 0
set stop %trailing 0
c1=Dclose(1)
a0=Dopen(0)
if  a0>c1 then
sellshort 3000 cash at market
endif
set stop %loss 3
endif

if shortonmarket and T>172000 then
exitshort at market
set stop %loss 0
set stop %trailing 0
endif
```
El sistema se ejecuta cada 10 segundos.

¿Alguien sabe porque se pueden estar duplicando las ordenes? No ocurre siempre, solo en algunos casos.

Saludos,
10/06/2016 at 12:16 PM #14375 quote

Nicolas
Keymaster

Master

En qué timeframe estás negociando esta estrategia?
Hay algo que no es bien acerca de su pérdida de la parada y de salida a 0%, no se puede trabajar de esta manera, es necesario dar valores positivos de este 2 funciones.

10/06/2016 at 3:35 PM #14396 quote
jjferrer
Participant

Junior
En primer lugar queria que el titulo del post fuese “ProOrder envia 2 ordenes al mismo tiempo” = “ProOrder send two orders at same time”.

El Timeframe de la estrategia es 10 segundos.

Las líneas de código:
```
set stop %loss 0
set stop %trailing 0
```
las pongo antes de entrar en una posición para asegurar que no halla ningún stop activo (stop loss o stop trailing) y a la salida de una posición para eliminar cualquier stop (stop loss o stop trailing). En teoría estas líneas se podrían eliminar y el resultado del código debería ser el mismo. ¿Crees que estas lineas de código pueden influir en que halla 2 ordenes de entrada simultaneas?

Saludos,
10/07/2016 at 8:32 AM #14425 quote

Nicolas
Keymaster

Master

No es necesario reajustar nada acerca de la pérdida de parada vs trailing stop con estas líneas. Si yo fuera usted, comienzo a eliminar estas dos líneas y ver lo que sucede.

10/10/2016 at 10:31 AM #14567 quote
jjferrer
Participant

Junior
Buenos días Nicolas,

He eliminado las 2 lineas correspondientes a “stop loss” y “Stop trailing”, pero ahora lo que ocurre es que después de cerrar posiciones se abre nuevamente debido al “Stop Trailing”. Te adjunto un ejemplo:

Fecha
Ticker
Compra/Venta
Tipo
Cant
Precio
PnL
Cambio
Nombre
Stop dinám.

9:00:20
IAG
Vender
A mercado
-733
4,07 €
null
0 => -733
INT.AIRL.GRP
null

9:12:55
IAG
Comprar
Stop dinámico (%)
733
4,01 €
47,47 €
-733 => 0
INT.AIRL.GRP
null

9:13:20
IAG
Comprar
Stop dinámico (%)
556
4,01 €
null
0 => 556
INT.AIRL.GRP
null
```
DEFPARAM CumulateOrders=false

T=time

if not onmarket and T<090500 then
c1=Dclose(1)
a0=Dopen(0)
if  a0>c1 then
sellshort 3000 cash at market
endif
set stop %loss 3
endif

bnf=positionperf
if bnf>0.01 and bnf<0.03 then
set stop %trailing 0.2
elsif bnf>0.03 then
set stop %trailing 0.2
endif


if shortonmarket and T>172000 then
exitshort at market
endif
```
Este mismo me ha pasado ejecutando el mismo programa con otros valores.

No entiendo porque ocurre esto.

Saludos,
10/10/2016 at 12:59 PM #14577 quote

jjferrer
Participant

Junior

Hola de nuevo,

Por cierto, se me ha olvidado comentar que en un valor se ha duplicado la orden (se han realizado 2 ordenes de forma simultanea, en el mismo segundo).

Fecha
Ticker
Compra/Venta
Tipo
Cant
Precio
PnL
Cambio
Nombre
Stop dinám.

9:00:20
TEF
Vender
A mercado
-343
8,73 €
null
0 => -343
TELEFONICA
null

9:00:20
TEF
Vender
A mercado
-171
8,73 €
null
-343 => -514
TELEFONICA
null

Saludos,

10/10/2016 at 4:32 PM #14592 quote

Nicolas
Keymaster

Master

Debido a las condiciones de la negociación siguen siendo ciertas, su estrategia de posición que se abra de forma continua. Los oficios son excitadas con mucha rapidez debido a la parada final% muy pequeño, creo.

10/13/2016 at 2:53 PM #14852 quote

jjferrer
Participant

Junior

Buenos días,

Hoy he vuelto a ejecutar el código anterior mediante el “Trading Automatico” de mi cuenta “Papertrading”, pero con un Timeframe de 20 seg. Aunque halla aumentado el Timeframe de 10 a 20 seg, he comprobado que las ordenes de entrada o salida se siguen duplicando. Esta duplicidad en las ordenes se produce si la orden se ejecuta parcialmente.

Como podéis ver en la imagen adjunta a las 9:00:24 se han ejecutado 2 ordenes de venta de 483 y 421 acciones. Si entro en “Historico situación órdenes” de la orden de venta de 483 acciones veo que primero se envia la orden, después se encuentra en el mercado, a continuación se ejecuta parcialmente la venta de 421 acciones, y finalmente se produce la venta de las 62 acciones restantes.

En el “Historico situación órdenes” de la orden de compra de 421 acciones, se produce el envio de la orden, después se encuentra en el mercado y finalmente se ejecuta.

En resumen, aparentemente el programa muestra que se han duplicado la orden inicial de 421 acciones. He comprobado con otros valores que siempre que la orden de entrada o salida de mercado se ejecuta parcialmente se produce una duplicidad de ordenes.

Supongo que es una problema de programación de la plataforma. ¿si ejecuto en una cuenta real también se produce este error?

2016-10-13_154244.png

10/14/2016 at 2:20 PM #14905 quote

Nicolas
Keymaster

Master

Creo que debería informar directamente a este problema de impresión. Cuando se encuentra en el software, escriba CTRL + M y llenar el formulario para preguntar acerca de este problema extraño! Lo siento, no puedo ayudarle mucho aquí …
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