ProOrder : Lenteur de calcul de l'optimisation

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  • 07/25/2019 at 1:57 PM #103473 quote
    Pasmarfr
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    Bonjour,

    J’utilise l’optimisation de ProOrder pour améliorer mes stratégies automatiques. Or depuis 1 mois, le temps de calcul est l’optimisation est devenu très long. Par exemple pour une optimisation de RSI (avec seulement 100 positions testées) sur Dow en 5 minutes sur 12 mois prenait à peine 1 à 2 minutes. Maintenant il faut entre 20 et 40 minutes. Cette lenteur est la même quelques soient les valeurs (Dow, Dax, Eur/Usd,..) ou le temps (5, 10 ,15 min).

    D’après l’assistance IG Market, ce calcul est fait chez PRT et ne dépend pas des capacités de mon ordinateur. Est ce que quelqu’un d’autre connait le même problème ?

    Merci par avance

    Cordialement

    07/25/2019 at 3:37 PM #103481 quote
    Nicolas
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    Master

    Combien y-a-t’il d’itérations de calcul affichées dans l’optimiseur ?

    07/25/2019 at 10:56 PM #103504 quote
    Pasmarfr
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    Il n’y a que 100 calculs du RSI de 1 à 100

    07/26/2019 at 7:09 AM #103510 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Uniquement 100 combinaisons à calculer ? Je parles de cette valeur entourée (voir image).

    optimiseur-prorealtime-quantite-combinaisons.png optimiseur-prorealtime-quantite-combinaisons.png
    07/26/2019 at 10:14 AM #103534 quote
    Pasmarfr
    Participant
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    Bonjour, oui c’est bien cela uniquement 100.

    Je vous joins une capture d’écran de l’optimisation commencée à 13h17 et qui n’était qu’à 88% de calcul à 13h45 (en bas à droite).

    Backtest-WH5-RSI-08072019.jpg Backtest-WH5-RSI-08072019.jpg
    07/26/2019 at 10:52 AM #103538 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    En effet c’est plutôt très lent dans ce cas. Le code n’a pas changé entre ces deux différences de temps de calcul ?

    07/26/2019 at 12:51 PM #103549 quote
    Pasmarfr
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    Non aucun changement. Le code est simplissime (ci-joint) : Achète lorsque le prix croise à la hausse la VB (Valeur Basse) du RSI et vend lorsque le RSI croise à la baisse la VH (Valeur Haute). Est ce que vous n’avez aucun problème d’optimisation ?

    // Définition des paramètres du code
DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé

// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
indicator1 = RSI[14](close)
c1 = (indicator1 CROSSES OVER VB)

IF c1 THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

// Conditions pour fermer une position acheteuse
indicator2 = RSI[14](close)
c2 = (indicator2 CROSSES UNDER VH)

IF c2 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
    07/26/2019 at 12:56 PM #103550 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Effectivement c’est très curieux.. Je pense que la meilleure solution à ce stade c’est d’envoyer un rapport technique via la plateforme et en y ajoutant un lien vers ce sujet. Merci de nous tenir au courant 😉

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6 years, 7 months ago.

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Forum: ProOrder : Trading Automatique & Backtests
Language: French
Started: 07/25/2019
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