Vorrei descrivere nel modo spero più chiaro possibile un metodo che utilizzo in manuale su vari cross valutari.
In pratica si tratta di coprire in acquisto qualsiasi presso con lotto fisso e con target di prezzo fisso esempio 50 pips.
Esempio pratico:
partenza prezzo 1,1000 acquisto con target 1,1050 (al raggiungimento del target chiude la posizione e va in profitto) subito dopo deve reinserire un ordine pendente identico —-cioè nel nostro caso buy 1,1000 e profit a 1,10050 (se possibile senza che utilizzi il margine –tipo ordine nascosto o simili ma non è fondamentale cmq).
partendo dal nostro prezzo di 1,1000 nel caso in cui vada subito a target vorrei che aprisse anche un ordine (anche se so che sembra un controsenso ) a 1,10050 con target 1,1100 ( cioè 50 punti sopra) in modo da coprire comunque sempre i prezzi.
dovrebbe essere programmato in modo da poterlo attivare per fare queste operazioni sia in Long che in Short .
Spero che qualcuno sia in grado di darmi una mano ( ho visto che già esiste qualcosa di simile comunque).
Buon Trading e buona giornata a tutti.
Mauro
Dovresti specificare:
- “partenza prezzo 1,1000 acquisto con target 1,1050”, cosa intendi esattamente, da dove deve essere preso il prezzo 1,1000…. dalla chiusura di una candela, dal minimo, massimo, apertura o da qualche altro calcolo o indicatore?
- dici “subito dopo deve reinserire un ordine pendente identico” e poco più sotto “nel caso in cui vada subito a target vorrei che aprisse anche un ordine (anche se so che sembra un controsenso ) a 1,10050”, quindi deve aprire due ordini, uno pendente ed uno a mercato?
- “dovrebbe essere programmato in modo da poterlo attivare per fare queste operazioni sia in Long che in Short” che significa, come deve essere determinato se entrare Long o Short?
Una volta fatte queste precisazioni potrò farti sapere se riesco a farlo.
Saluti.
Dovresti specificare:
- “partenza prezzo 1,1000 acquisto con target 1,1050”, cosa intendi esattamente, da dove deve essere preso il prezzo 1,1000…. dalla chiusura di una candela, dal minimo, massimo, apertura o da qualche altro calcolo o indicatore?
IL PREZZO DI PARTENZA DI 1,1000 è IL PREZZO DI MERCATO (QUINDI PRENDE IL PREZZO DI MERCATO) SI IMPOSTA IL PROFIT DI 50 PIP O PUNTI (COME POTREBBERO ESSERE 30 (E’ DA SETTARE IN BASE ALLO STRUMENTO TRADATO). IL PREZZO è QUELLO IN TEMPO REALE QUINDI DI MERCATO E QUINDI NON APERTURA NON CHIUSURA CANDELA MA QUELLO IN TEMPO REALE .
- dici “subito dopo deve reinserire un ordine pendente identico” e poco più sotto “nel caso in cui vada subito a target vorrei che aprisse anche un ordine (anche se so che sembra un controsenso ) a 1,10050”, quindi deve aprire due ordini, uno pendente ed uno a mercato?
CON QUESTA FRASE INTENDEVO DIRE QUESTO : NEL MOMENTO IN CUI UN ORDINE VA A TARGET PROFIT DEVE ESSERE RIMPIAZZATO ( NEL NOSTRO ESEMPIO QUINDI UNA VOLTA ANDATO IN PROFIT DI 50 PIP DEVE SUBITO DOPO REINSERIRE UN NUOVO ORDINE PENDENTE CON INGRESSO E PROFIT IDENTICI (1,1000 E PROFIT DI 50 PIP ) … LA SECONDA PARTE DELLA FRASE HO FATTO RIFERIMENTO AL CASO IN CUI PARTO CON IL PRIMO ORDINE E VA SUBITO A PROFITTO – mi ritrovo quindi senza posizioni- MENTRE IO VOGLIO CHE CI SIA SEMPRE UN ORDINE COMUNQUE QU INDI UNA VOLTA ANDATO A PROFITTO INSERISCE ANCHE UN BUY A 1,1050 CON PROFIT DI 50 PIP. (QUESTA SECONDA PARTE NON E’ FONDAMENTALE COMUNQUE…).
- “dovrebbe essere programmato in modo da poterlo attivare per fare queste operazioni sia in Long che in Short” che significa, come deve essere determinato se entrare Long o Short?
INTENDEVO DIRE QUESTO: IO LO FACCIO GIRARE AD ESEMPIO SUL CROSS EUR USD E DECIDO CHE DEVE OPERARE LONG …. VORREI AVERE LA POSSIBILITA’ DI METTERLO SU UN ALTRO CROSS O FUTURE E FARLO GIRARE AD ESEMPIO PER UNA OPERATIVITA’ SOLO SHORT, (quindi non contemporaneamente anche perchè si annullerebbero suppongo).
Spero di essere riuscito ad essere chiaro stavolta ( ho cercato di fare del mio meglio) .
p.s. ho utilizzato il maiuscolo non per arroganza ma per distinguere le tue osservazioni dalle mie delucidazioni 🙂 .
La ragione di questo trading è che sfruttando la lateralità e prendendo piccoli profitti si riesce a portar via al mercato del valore , anche perche si abbassa il prezzo medio di acquisto, se poi lo uniamo alla possibilità di fare lo stesso con un cross o comunque con un asset decorrelato dal primo si riesce a creare un equilibrio nell’investimento che col tempo e senza troppa fretta porta del valore.
Grazie ancora per l’attenzione
Mauro
Ok, ho capito. Penso di poterlo fare tra questa sera e domani mattina.
Voglio tuttavia precisare che ProOrder esegue le strategie solo alla CHIUSURA della candela prescelta, quindi se scegli un timeframe Daily verrà eseguita SOLO alla chiusura della candela DAILY e poi ancora alla chiusura del giorno successivo, quindi il prezzo a mercato è, comunque alla quello della CHIUSURA. Lo stesso per un timeframe a 4 ore, 1 ora o 5 minuti o 10 secondi. Sempre e SOLO alla chiusura della candela prescelta al momento in cui fai partire la strategia.
Questo è il comportamento attuale, sappiamo che è in corso una modifica per non legare una strategia ad un timeframe specifico (cosiddetta mosdalità “multitimeframe”), ma è probabile che non sia pronta prima di fine anno. Questo è quanto si dice sul forum.
Ad ogni modo appena fatto lo posterò qui e poi lo proverai.
Buona serata.
if not onmarket then
buy 1 contract at market
endif
if longonmarket and tradeprice(1)-close>=50*pointsize then
buy 1 contract at market
endif
set target pprofit 50
Ciao, ho aperto un topic mediare long e da quello che ho capito, cerchi qualcosa di simile a quello che vorrei fare io, se ti può servire ti allego un codice che mi ha dato Nicolas.
Ho provato a scrivere questa strategia, ma il risultato è diverso da quello che desideri tu:
DEFPARAM CumulateOrders = false //Non permette l'esecuzione contemporanea di più trade
ONCE TradingPrice = 0 //Inizializzare la variabile a 0 per la prima volta
IF NOT OnMarket THEN
IF TradingPrice = 0 THEN
Buy 1 CONTRACT AT MARKET //LONG
//Sellshort 1 CONTRACT AT MARKET //SHORT
TradingPrice = CLOSE //Salvare il prezzo di chiusura per gli ordini successivi
ELSE
IF CLOSE < TradingPrice THEN //Se il prezzo corrente < Prezzo d'acquisto usare LIMIT
Buy 1 CONTRACT AT TradingPrice LIMIT //LONG
//Sellshort 1 CONTRACT AT TradingPrice LIMIT //SHORT
ELSE //Se il prezzo corrente >=) Prezzo d'acquisto usare STOP
Buy 1 CONTRACT AT TradingPrice STOP //LONG
//Sellshort 1 CONTRACT AT TradingPrice STOP //SHORT
ENDIF
ENDIF
ENDIF
SET TARGET pPROFIT 160 //Profitto in PIPS
//SET STOP pLOSS 90 //Stop Loss in PIPS
SET STOP pTRAILING 45 //come alternativa Trailing Stop Loss in PIPS
In pratica non riesco a fare in modo che venga aperta una nuova operazione al prezzo originale. Ho notato che il prezzo d’ingresso dei nuovi trade è molto vicino a quello dichiusura del precedente.
L’ho provato sul DAX a 1 minuto, 10 minuti, 1 ora e 4 ore, ma il comportamento non cambia.
Ho provato ad usare anche la costante TRADEPRICE, ma non ci sono riuscito.
Inoltre manca la seconda parte, non ci ho neppure provato visto che già la prima non va bene.
Spero qualcun altro ti possa aiutare.
Buon trading.
Penso a questo punto che il problema sia su Prorealtime , nel senso che non prende il prezzo a mercato ma come da te specificato aspetta la chiusura di candela prima di attivarsi. Dovrò a questo punto cercare di farlo fare in MT4 dove in realtà penso esista qualcosa di simile o uguale e dove quel limite non esiste. Ti ringrazio e vi ringrazio davvero tanto per la collaborazione istantanea avuta. D’ora in poi ragioniamo tenendo conto di questo limite .
Buon Trading
Mauro
Fintanto che la strategia non utilizza indicatori tecnici di qualsiasi tipo, ma solo i livelli di prezzo, puoi lanciarla in qualsiasi momento, come quello più basso come l’1 secondo. In questo caso, non ci sarà alcun problema di tutti i calcoli di nuovi ordini per essere messi sul mercato.
Possiamo allora provare con Time frame 1 secondo o forse anche un tick. Grazie Nicolas
Buonasera a tutti, come sempre grazie anticipatamente per la disponibilità.
Rifacendomi a questo topic, stavo cercando di creare una strategia di questo tipo:
Prendiamo come riferimento indice wall street, Io vorrei entrare a mercato (buy) al prezzo live (esempio 31600)
Target profit 100 pip.
Se il target viene raggiunto rientrare a 31700.
Quindi utilizziamo il codice di cui sopra….
“if not onmarket then
buy 1 contract at market
endif
if longonmarket and tradeprice(1)-close>=100*pointsize then
buy 1 contract at market
endif
set target pprofit 100.”
(non riesco ad utilizzare il pulsante “Insert PRT code” )
Sino a qui niente di particolare.
A questo punto se il prezzo riscende a 31600, tenere aperta la posizione precedente(31700 in perdita) aprirne una nuova a 31600).
Se il prezzo scende a 31500 tenere aperte le due precedenti e aprirne una nuova a 31500.
Se il mercato risale a 31600 non apriremmo una nuova posizione, perché già aperta in precedenza.
Stessa cosa se sale a 31700 abbiamo già la posizione aperta.
Ne apriremmo una nuova a 31800 e cosi via (sino a quando non prosciughiamo il conto).
Ogni singola posizione chiude a target 100 pipsize.
Si riesce a fare qualcosa del genere in automatico?
