Bonjour,

Je cherche a améliorer mon code “Points Pivot” sur le forex.
En effet, lorsqu’on calcule le lundi, il prend en considération les cours du dimanche -> donc faussé.

J’ai contourné le problème simplement en faisant en sorte que le calcul des points pivot du lundi prenne en considération la cotation du vendredi.

Le problème, c’est que chaque mardi je me retrouve avec une aberration sur une heure de temps (entre 00H et 01H).

cf capture d’écran.
Une idée ?

Merci par avance.

Si vous me donnez la solution, je vous concocterai un petit backtest que j’espère sympa 😉

Code joint :

IF dayofweek = 1 THEN
Ht = DHigh(2)
Bs = DLow(2)
C = DClose(2)
ENDIF

IF dayofweek >=2 and dayofweek < 6 THEN
Ht = DHigh(1)
Bs = DLow(1)
C = DClose(1)
ENDIF


Pivot = (Ht + Bs + C) / 3
Res4 = Pivot + ((Ht - Bs)*3)
Res3 = Pivot + ((Ht - Bs)*2)
Res2 = Pivot + Ht - Bs
Res1 = (2 * Pivot) - Bs
Sup1 = (2 * Pivot) - Ht
Sup2 = Pivot - (Ht - Bs)
Sup3 = Pivot - ((Ht - Bs)*2)
Sup4 = Pivot - ((Ht - Bs)*3)


return Pivot as "Point Pivot", Res1 as "R1", Res2 as "R2", Res3 as "R3", Res4 as "R4", Sup1 as "S1", Sup2 as "S2", Sup3 as "S3", Sup4 as "S4"