Problème compréhension stratégies de trading en Multi Time Frame

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  • #138924

    Je suis le seul à avoir ce problème ?

    #139036

    Je me creuse toujours la tête pour savoir pourquoi je n’ai pas le même résultat… mais en fait c’est évident !

    Et pourquoi devrais-je avoir le même résultat ???

    Quand j’exécute une instruction en mode 5 min, le chandelier fait 5 min, donc si la condition de clôture d’une position est déjà validé cette dernière est clôturé à la seconde donc ça va 66% plus vite… et quand je passe en 1 min sur une base 15 min, il y a 15 chandelier au lieu de 1… autrement dit la position est peut être clôturé à la deuxième minute au lieu du second chandelier de 15 min (soit donc à la 16ème…).

    C’est en fait le comportement précis que je cherchais mais j’ai eu un mal de chien à bien comprendre.

    Etant donné que la position est clôturé plus vite, l’effet pervers est que d’autres positions peuvent être à nouveau prise comme dans l’image jointe pour le 6 janvier.
    En mode 1 min il y a 4 positions de prise contre 2 en mode 15 min.

    Il est donc tout à fait normal que les résultats soient différent du coup, Nicolas, je me demande comment tu as pu avoir des résultats identiques avec le même code en TF différent.

    L’objet de mon travail sur le TF était justement de pouvoir couper des positions perdantes plus rapidement.
    Maintenant je me retrouve à devoir gérer des positions supplémentaires non désirées… une idée ?

    #139039

    D’ailleurs,…

    Lorsqu’il est 14h et qu’on travail en TF 15 min pour ouvrir une position. Si à la suite du code on passe en mode 5 min pour fermer la position.

    A la prochaine lecture du code… la prochaine bougie de 15 min… elle commencera quand ? A la 16 ème minute depuis le début où bien à la minute qui suivra le mode 5 min ?

    A moins que le mode 5 min ne soit que le premier tiers du mode 15 min ?

    Ca fait beaucoup de question sur mes derniers posts, je sais… merci par avance pour les réponses qui pourront aider plein de monde je pense 😉

    #139048

    En effet le code est lu avant, donc en 5-minutes, les conditions testées seront en “retard” par rapport au 1-minute où le code aurait été lu 4 minutes avant, et même si les conditions sont issues de barres clôturées dans des UT plus importante. C’est pas évident à prime abord j’en suis bien conscient, d’où les questions récurrentes à ce sujet et les gens pensent que c’est buggé, etc… alors qu’il faut aller bien plus loin dans la compréhension, comme tu l’as fait, bravo 🙂

    Pour ta dernière question, le code étant lu à la fermeture de la bougie, les conditions seront testées à 15 minutes, et les actions faîtes à l’Open suivant, soit sur la bougie qui se clôture à la 16ème minute.

    Mais en effet, pour la gestion des ordres (trailing stop, breakeven, tests de niveaux, etc..), on préféra travailler sur des UT beaucoup plus petites que celle de la stratégie.

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