Problème compréhension stratégies de trading en Multi Time Frame

• 07/03/2020 at 7:49 PM #138340
  imencity

  Bein alors non.

  C’est bien cette partie:

  if strategyprofit <> strategyprofit[1] then if positionperf(1) >= 0 then //si dernière position perdante nblot = nblot + 0.2 //alors on incrémente la quantité de perte else //si elle est positive nblot = 1.2 //alors le compte est remis à zéro endif endif

  1 2 3 4 5 6 7

  if strategyprofit <> strategyprofit[1] then if positionperf(1) >= 0 then //si dernière position perdante nblot = nblot + 0.2  //alors on incrémente la quantité de perte else //si elle est positive nblot = 1.2 //alors le compte est remis à zéro endif endif

  Quand je commente j’ai le même résultat peu importe le TF.
  Si je décommente, les résultats sont différents. Pourquoi ?

  

  imencity

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  07/03/2020 at 8:02 PM #138344
  imencity

  J’ai entouré en rouge quelques différences au niveau des positions.
  Uniquement entre 1 min et 5 min puisque 15 min ne ressemble pas du tout à cela.

  

  imencity

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  07/06/2020 at 7:39 AM #138522
  Nicolas

  Tout simplement parce que tu recalcules ta taille de position à chaque lecture de code et peu importe si tu entres en position ou pas ! D’où un incrément qui continue sans cesse si ton profit a augmenté. Ce genre de calcul de taille de lot devrait être placé juste avant l’entrée en position, dans le bloc conditionnel qui va déclencher celle-ci.

  

  Nicolas

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  07/06/2020 at 1:59 PM #138550
  imencity

  Ah ok merci, je vais corriger tout cela 😉

  

  imencity

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  07/06/2020 at 5:28 PM #138573
  imencity

  Comme ça ?

  defparam cumulateorders=false timeframe(15 minutes,updateonclose) TimeTrade = TIME > 090000 AND TIME < 171500 indicator1 = Average[7](close) indicator2 = Average[15](close) ONCE nblot = 1.2 CA1 = indicator1 CROSSES OVER indicator2 if TimeTrade AND CA1 then // Modifier quantite en fonction des gains if strategyprofit <> strategyprofit[1] then if positionperf(1) >= 0 then //si dernière position perdante nblot = nblot + 0.2 //alors on incrémente la quantité de perte else //si elle est positive nblot = 1.2 //alors le compte est remis à zéro endif endif BUY nblot SHARES AT MARKET endif timeframe(5 minutes,updateonclose) CA2 = indicator1 CROSSES UNDER indicator2 IF CA2 THEN SELL AT MARKET ENDIF timeframe(15 minutes,updateonclose) set stop ploss 15

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

  defparam cumulateorders=false timeframe(15 minutes,updateonclose)   TimeTrade = TIME > 090000 AND TIME < 171500 indicator1 = Average[7](close) indicator2 = Average[15](close) ONCE nblot = 1.2   CA1 = indicator1 CROSSES OVER indicator2   if TimeTrade AND CA1 then // Modifier quantite en fonction des gains if strategyprofit <> strategyprofit[1] then if positionperf(1) >= 0 then //si dernière position perdante nblot = nblot + 0.2  //alors on incrémente la quantité de perte else //si elle est positive nblot = 1.2 //alors le compte est remis à zéro endif endif   BUY nblot SHARES AT MARKET endif   timeframe(5 minutes,updateonclose) CA2 = indicator1 CROSSES UNDER indicator2   IF CA2 THEN SELL AT MARKET ENDIF   timeframe(15 minutes,updateonclose)   set stop ploss 15

  Je crois pas parce que ça ne fonctionne pas…

  

  imencity

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  07/08/2020 at 10:51 AM #138725
  imencity

  Up svp ?

  

  imencity

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  07/08/2020 at 3:23 PM #138757
  imencity

  Je n’arrive pas à comprendre à quel endroit j’ai fait une erreur. ca doit être trop simple 🙂

  

  imencity

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  07/08/2020 at 4:03 PM #138765
  Nicolas

  A la ligne 11, ajouter une condition pour tester que l’on est pas au marché (NOT ONMARKET) sinon le code sera lu et l’incrément effectué, même si on ouvre pas d’ordre grace au cumulateorders=false.

  

  Nicolas

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  07/08/2020 at 7:28 PM #138779
  imencity

  Merci de la réponse Nicolas, mais ça ne fonctionne toujours pas:

  defparam cumulateorders=false timeframe(15 minutes,updateonclose) TimeTrade = TIME > 090000 AND TIME < 171500 indicator1 = Average[7](close) indicator2 = Average[15](close) ONCE nblot = 1.2 CA1 = indicator1 CROSSES OVER indicator2 if TimeTrade AND CA1 AND NOT ONMARKET then //Modifier quantite en fonction des gains if strategyprofit <> strategyprofit[1] then if positionperf(1) >= 0 then //si dernière position perdante nblot = nblot + 0.2 //alors on incrémente la quantité de perte else //si elle est positive nblot = 1.2 //alors le compte est remis à zéro endif endif BUY nblot SHARES AT MARKET endif timeframe(5 minutes,updateonclose) CA2 = indicator1 CROSSES UNDER indicator2 IF CA2 THEN SELL AT MARKET ENDIF timeframe(15 minutes,updateonclose) set stop ploss 15

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

  defparam cumulateorders=false timeframe(15 minutes,updateonclose)   TimeTrade = TIME > 090000 AND TIME < 171500 indicator1 = Average[7](close) indicator2 = Average[15](close) ONCE nblot = 1.2   CA1 = indicator1 CROSSES OVER indicator2   if TimeTrade AND CA1 AND NOT ONMARKET then //Modifier quantite en fonction des gains if strategyprofit <> strategyprofit[1] then if positionperf(1) >= 0 then //si dernière position perdante nblot = nblot + 0.2  //alors on incrémente la quantité de perte else //si elle est positive nblot = 1.2 //alors le compte est remis à zéro endif endif   BUY nblot SHARES AT MARKET endif   timeframe(5 minutes,updateonclose) CA2 = indicator1 CROSSES UNDER indicator2   IF CA2 THEN SELL AT MARKET ENDIF   timeframe(15 minutes,updateonclose)   set stop ploss 15

  En 5 min les gains sont négatifs et en 1 min ils sont positifs. Or le résultat devrait être identique…

  Une autre idée svp ?

  

  imencity

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  07/09/2020 at 9:21 AM #138817
  Nicolas

  La quantité d’ordres est différente, la date de début des backtests est-elle exactement la même ? (sur le graphique pas dans les paramètres de ProBacktest).

  

  Nicolas

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  07/09/2020 at 4:37 PM #138861
  imencity

  Bonjour Nicolas,

  Oui le début est exactement à la même date sur les graphiques.

  Et en changeant d’ordinateur je reproduit exactement la même erreur.
  Je ne comprends pas cette erreur et ça me bloque pour la suite de mes tests.

  J’ai cherché d’autres code multi frame avec des stratégies pour comparer mais j’ai pas trouvé.

  As-tu la même chose si tu lances mon code chez toi ?

  

  imencity

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  07/09/2020 at 5:03 PM #138865
  Nicolas

  Changer d’ordinateur ne changera rien aux résultats des backtests, ceux-ci sont exécutés côté serveur.

  J’ai exactement les mêmes résultats si je spécifie bien la même date et heure de début en 1-minute ou en UT 5-minutes, en v11.

  

  Nicolas

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  07/09/2020 at 5:19 PM #138869
  imencity

  Les mêmes résultats que moi ou bien les mêmes résultats en 1min et en 5min ?

  car moi les résultats n’ont rien à voir.

  je fais mes tests en version live IG.

  

  imencity

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  07/09/2020 at 5:19 PM #138870
  imencity

  Sur ma dernière capture d’écran on voit bien que les dates de début et fin sont identiques .

  

  imencity

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  07/09/2020 at 7:14 PM #138882
  imencity

  Encore un autre test de réalisé… les 2 résultats n’ont absolument rien à voir…

  Même date de début et même date de fin. Revoici mon code:

  defparam cumulateorders=false timeframe(15 minutes,updateonclose) TimeTrade = TIME > 090000 AND TIME < 171500 indicator1 = Average[7](close) indicator2 = Average[15](close) ONCE nblot = 1.2 CA1 = indicator1 CROSSES OVER indicator2 if TimeTrade AND CA1 AND NOT ONMARKET then // Modifier quantite en fonction des gains if strategyprofit <> strategyprofit[1] then if positionperf(1) >= 0 then //si dernière position perdante nblot = nblot + 0.2 //alors on incrémente la quantité de perte else //si elle est positive nblot = 1.2 //alors le compte est remis à zéro endif endif BUY nblot SHARES AT MARKET endif timeframe(5 minutes,updateonclose) CA2 = indicator1 CROSSES UNDER indicator2 IF CA2 THEN SELL AT MARKET ENDIF timeframe(15 minutes,updateonclose) set stop ploss 15

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

  defparam cumulateorders=false timeframe(15 minutes,updateonclose)   TimeTrade = TIME > 090000 AND TIME < 171500 indicator1 = Average[7](close) indicator2 = Average[15](close) ONCE nblot = 1.2   CA1 = indicator1 CROSSES OVER indicator2   if TimeTrade AND CA1 AND NOT ONMARKET then // Modifier quantite en fonction des gains if strategyprofit <> strategyprofit[1] then if positionperf(1) >= 0 then //si dernière position perdante nblot = nblot + 0.2  //alors on incrémente la quantité de perte else //si elle est positive nblot = 1.2 //alors le compte est remis à zéro endif endif   BUY nblot SHARES AT MARKET endif   timeframe(5 minutes,updateonclose) CA2 = indicator1 CROSSES UNDER indicator2   IF CA2 THEN SELL AT MARKET ENDIF   timeframe(15 minutes,updateonclose)   set stop ploss 15

  Je comprends pas pourquoi… Les résultats n’ont absolument rien à voir y a qu’à voir les graphiques.

  

  imencity

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