bonjour Nicolas,
J’ai fait une stratégie en 10 secondes et je m’aperçois que dans le backtest le nombre de barres calculé n’est pas le bon par rapport à l’achat et la vente
par exemple le 31 mai achat à 08:08:50 et vente à 08:58:00 soit une durée de 49 minutes et 10 secondes
soit (49*6)+1=294+1=295
par contre proorder en compte 205, ça fait quand même un gros écart
Comment celà est-il possible ???
Il est préférable de demander directement à PRT en utilisant leur formulaire Web sur le lien ci-dessous
https://www.prorealtime.com/fr/contact?
Référez-vous à cette rubrique au cas où quelqu’un pourrait aider entre-temps.
Il vaudrait mieux que vous mettez en surbrillance le trade le 31 mai auquel vous faites référence dans votre message car il y a beaucoup de barres erronées (vous avez mis en évidence un trade le 3 juin dans votre capture d’écran, c’est toujours faux, mais pas autant que le 31 mai Commerce).
La seule raison à laquelle je peux penser est … des barres manquantes … c’est-à-dire des barres sans mouvement de prix?
Assurez-vous de nous faire savoir s’il vous plaît si/quand vous trouvez la raison?
Si une barre est absente (arrive souvent en 10sec) alors le BARINDEX ne s’incrémente pas, tu peux le vérifier en faisant un simple indicateur :
RETURN BARINDEX