iDATE=20210122
c1 = (close>=6.9 AND date=iDATE)
screener[c1]
Le code ci-dessus marche parfaitement si on choisi la dernière bougie pour la date en daily, celle de vendredi dernier.
Pour tout autre date, aucun résultat n’est retourné. Par exemple (c’est juste un exemple) si je veux avoir les cours qui ont dépassé 6.9 jeudi avec la date de jeudi “iDATE=20210121” => aucun résultat.
Normal ou Bug?
Puisque C1 est devenu faux dés le vendredi, donc rien n’est retourné, donc normal 🙂
Dans le cas présent, il faudrait donc tester la valeur prix uniquement si la date du jour est iDATE, soit de cette manière :
iDATE=20210122
if date=iDATE then
c1 = close>=6.9
endif
screener[c1]
Ainsi c1 ne serait testé qu’à date et non en continu.
Merci Mr Nicolas 😉
Je vais tester ça dans mon screener qui est beaucoup plus compliqué que mon simple exemple pour voir si cela peut fonctionner.
Jusqu’à présent j’utilisais une variable ‘n’ et avais adapté mes tests pour pouvoir remonter mon étude sur quelques jours en arrière (comme avec close[n] par exemple).
Quand il faut remonter pour tester un cas boursier intéressant sur une date antérieure de 7 ou 8 mois ça devient impossible de compter tous les chandeliers sans se tromper (et difficile de le calculer par programme du fait des jours fériés ou ponts quand la bourse est fermée) d’où mon idée de tester sur une date donnée plutôt que sur un nombre de chandeliers en arrière.
Ce qui m’amène à poser une autre question, y’a t’il un moyen (en daily suffirait) de connaitre le nombre de chandeliers entre 2 dates (la deuxième date étant en général celle du dernier chandelier) ?
Ceci me permettrait de renseigner automatiquement la variable ‘n’ sans changer mes screening existants.
Je précise ma 2ème question, est-ce qu’il y a des fonctions dans prorealtime pour calculer facilement le nombre de chandeliers entre 2 dates.
S’il n’y a pas de fonctions on peut écrire le code pour calculer ça avec un compteur et le test sur idate, je me pose alors juste une question sur la bonne façon de faire si jamais le volume est à 0 sur une journée ou pour une action suspendue un ou plusieurs jours car je ne connais pas la façon dont prorealtime gère ces petits problèmes éventuels de cotations ? .. d’où l’intérêt que ce soit prorealtime qui calcule cela lui-même 😉
Il n’y a pas d’instructions pour restituer une différence de chandeliers entre 2 dates, il faut faire le calcul soit même.
