Problème de backtest : stratégie des TORTUES

Bonjour à tous,

Je tente de coder la fameuse “stratégie des tortues”.

Chose bizarre, la sortie ne s’effectue pas au plus bas des X dernières bougies (X = 10 pour le “système 1” et X = 20 pour le “système 2”).

Le stop loss à l’ATR20 semble bien fonctionner.

Sur la capture d’écran (DAX index, juste pour l’essai, alors que les tortues ne tardaient pas directement le Dax), on voit clairement que la dernière position “long” est maintenue bien plus qu’elle ne le devrait. On devrait sortir sur le plus bas des 10 dernières bougies.

De ce fait, mon code n’est pas profitable sur les matières premières entre autres.

Voyez-vous où se trouve l’erreur ?

Merci par avance.

Voici le code :

// SYSTEME DE TRADING DES TORTUES
// REGLES ORIGINALES


// 2 SYSTEMES : valeur 1 ou 2
SYSTEME = 1


// INDICATEURS
ATR20 = AverageTrueRange[20](close)
HAUT20 = Highest[20](high)
BAS20 = Lowest[20](low)
HAUT55 = Highest[55](high)
BAS55 = Lowest[55](low)
HAUT10 = Highest[10](high)
BAS10 = Lowest[10](low)


// ACHAT
IF not onmarket THEN

IF SYSTEME = 1 THEN
Buy at HAUT20 stop
ELSIF SYSTEME = 2 THEN
Buy at HAUT55 stop
ENDIF

// SORTIE ACHAT
IF SYSTEME = 1 THEN
sell at BAS10 stop
ELSIF SYSTEME = 2 THEN
sell at BAS20 stop
ENDIF

ENDIF


// VENTE
IF not onmarket THEN

IF SYSTEME = 1 THEN
Sellshort at BAS20  stop
ELSIF SYSTEME = 2 THEN
Sellshort at BAS55 stop
ENDIF

// SORTIE VENTE
IF SYSTEME = 1 THEN
exitshort at HAUT10 stop
ELSIF SYSTEME = 2 THEN
exitshort at HAUT20 stop
ENDIF

ENDIF


// STOP LOSS
Set stop loss ATR20

stratégie-des-tortues-bugs.jpg