bibiParticipant
Junior
bonjour,
je reposte ici un problème propre à proscreener que j’ai signalé dans la partie probuilder du forum. Histoire d’être sûr que ce soit vu! 😉
DClose(X) donne le Close à X semaines et non X jours quand on lance le screener en hebdo.
Il me semble que ce n’est pas normal?
(en tout cas un même indicateur utilisant DClose ne donne pas le même résultat selon qu’il est appelé ou pas par proscreener et c’est carrément gênant)
Merci de poster les codes des indicateurs et screeners en question ne retournant pas les mêmes valeurs, afin de pouvoir répliquer et comprendre où se situe le problème.
S’agit-il d’un compte gratuit “fin de journée / end of day” ?
bibiParticipant
Junior
Bonjour,
voilà…
Screener :
m = DClose(1)
SCREENER[m](m as "DClose")
Sur le marché Euronext-PEA et en classant par “valeurs les plus élevées du critère de tri”, ces jours-ci, on a par exemple Kering en sortie.
Je lance le screener aujourd’hui samedi 02/09/17 en daily et hebdo.
Résultat en :
daily : DClose à 315.3 (cours de Kering à la clôture d’avant-hier, jeudi 31/08/17)
hebdo : DClose à 307.55 (cours de Kering à la clôture du vendredi 18/08/17, clôture de la semaine du 14/08)
Indicateur:
return DClose(1)
Résultat pour Kering en :
daily : DClose à 315.3
hebdo : DClose à 315.3
Je ne comprends pas le résultat du screener en hebdo. Pourquoi est-il différent?
Oui, compte gratuit avec MAJ des cours en fin de journée.
bibiParticipant
Junior
Je viens de voir le conseil posté sur un autre topic =>
Tests avec la commande TIMEFRAME(daily) => pas de changement
Alors il faudrait faire l’inverse, c’est à dire lancer les recherches du DClose dans le timeframe Daily et utiliser TIMEFRAME(monthly) pour aller cherches les infos nécessaires au screener. Ce serait plus simplet et rapide si tu pouvais poster l’ensemble des informations à rechercher et sur les 2 unités de temps, merci.
bibiParticipant
Junior
Ce serait plus simplet et rapide si tu pouvais poster l’ensemble des informations à rechercher et sur les 2 unités de temps
Je n’ai besoin que de DClose(X) avec X le nombre de jours de cotation à partir du jour où je lance le screener 🙂
Je cherche à faire un simple calcul de momentum, genre DClose(0)-DClose(365). Le jour où je lance le screener, je veux obtenir les mêmes résultats, que je le lance en daily ou weekly, le screener allant chercher DClose(0) et DClose(365) à 0 et 365 jours de cotations du jour courant. C’est bien ce qui se passe avec l’indicateur, mais pas avec le screener.
Je ne comprends pas ce que TIMEFRAME(monthly) peut apporter au screener?
