Problème backtest : pas d'ordres lancés

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  • 03/30/2016 at 4:53 PM #4645 quote
    Doctrading
    Participant
    Master

    Bonjour,

    Je cherche à backtester la stratégie “Turtle Soup”.

    Le problème, c’est que bien que mon code semble correct, je n’ai aucun ordre déclenché (je teste sur l’EUR/USD).

    Pouvez-vous me dire ce qui cloche ?
    Merci !

     

    DEFPARAM CumulateOrders = False

// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
c1 = low < lowest[5](low)
c2 = ExponentialAverage[21](close) > ExponentialAverage[30](close)
ctime = time > 060000 and time < 220000

IF c1 AND c2 and ctime THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET nextbaropen
ENDIF

// Conditions pour fermer une position acheteuse
c3 = high > highest[5](high)

IF c3 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF

// Stops et objectifs
SET STOP LOSS 3*AverageTrueRange[20](close)
    03/30/2016 at 4:54 PM #4646 quote
    Doctrading
    Participant
    Master

    PS : cette stratégie s’applique en graphes 30 minutes, sur plusieurs paires du forex.

    03/30/2016 at 5:02 PM #4648 quote
    Davex770
    Participant
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    salut docteur trading

    le code me semble parfaitement correcte mes je ne sui pas un expert…

    esc aucun ordre et déclencher uniquement en trading system ou de meme sur le backtest?

     

    dauber part je vois q tu a fixer le stop en plusieurs unités de aATR. dans un autre post ici je parle de ceci et je mentionne q cette technique ne fonctionne pas toujour  ici… a tu de lexperience en fixent les stop et objectif en unité de  ATR?

    merci a toi

    03/30/2016 at 5:09 PM #4649 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    C’est ta condition c1 qui bloque le système. Les moyennes mobiles que tu testes ensuite ne peuvent avoir ce cas de figure quand C1 est valide.

    03/30/2016 at 5:11 PM #4650 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Mais tu peux aussi débugger avec GRAPH, pour vérifier tes booléens, tu verras tout de suite ce qui cloche! 🙂

    GRAPH-instruction-DEBUG-PROREALTIME.png GRAPH-instruction-DEBUG-PROREALTIME.png
    03/30/2016 at 6:09 PM #4656 quote
    Doctrading
    Participant
    Master

    Je viens de trouver :

    highest[5](high)[1]

    au lieu de :

    hightest[5](high)

    Tout simplement !

     

    Merci pour votre aide

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Doctrading @doctrading Participant
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9 years, 11 months ago.

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