Probleme avec appel d’un indicateur MTF dans un backtest

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09/24/2023 at 11:57 AM #221498 quote
plbourse
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Bonjour à tous

J’utilise ProRealTime V12 sur IB, compte Demo

J’ai des difficultés avec l’appel d’un indicateur MTF dans un backtest. J’ai essayé de simplifier le pb au maximum pour la compréhension de tous et de poster dans le Forum Backtest et ProOrder puisque le pb semble spécifique au Backtest

Mes indicateurs, fonctionnent sans PB d’affichage
- indicateur de Force en Daily qui retourne 1 si le close est superieur de 15 % au close[200], 0 dans les autres cas
```
// Indicateur de Force

Once Force = 0

If close/close[200] >= 1.10 then
Force = 1
else
Force = 0
endif

Return Force as "indicForce"
```
- Indicateur de Force en Weekly qui retourne 1 si le Close[1] est supérieur de 15% au close[41], 0 dans les autres cas
```
// Indicateur d'essai de Force en Weekly

TIMEFRAME(Weekly)
Once Forcew = 0

If close[1]/close[41] >= 1.10 then
Forcew = 1
else
Forcew = 0
endif
TIMEFRAME(Daily)
Return Forcew as "indicForcew"
```
- Copie de l’indicateur de Froce en Weekly qui ne fait que appeler l’indicateur précédent avec la fonction Call, fonctionne sans problème
```
myForce = CALL "Ind EssaiForceW"

Return myForce as "CopieForceW"
```
Mes codes de backtest
- Essai 1
  - achat 1 position sur croisement haussier de 2 Moyennes mobiles 20 et 50
  - Vente sur croisement baissier
    // Essai simple Achat sur croisement de 2 Moyennes mobiles 20 50 // Achat 1 Titre Rsique 1000 euros pour 4 ATR pour le StopLossini // Vente sur croisement inverse des 2 moyennes Mobile // Pas de StopLoss ni de Stop suiveur if Average[20](close) CROSSES OVER Average[50](close) and Not ONMARKET then StopLossini = Close - 4*AverageTrueRange[20](Close) Buy 1 Shares at market nextbaropen endif If close CROSSES UNDER StopLossini then Sell AT MARKET NextBarOpen endif if Average[20](close) CROSSES under Average[50](close) and ONMARKET then Sell AT MARKET NextBarOpen Endif
- Essai 2, idem 1, mais condition achat supplémentaire, la Force en daily doit être supérieure à 0.5
```
// Essai simple Achat sur croisement de 2 Moyennes mobiles 20 50
// Achat 1 Titre sur croisement des MM et ForceDaily
// Vente sur croisement inverse des 2 moyennes Mobile
// Pas de StopLoss ni de Stop suiveur

once myForce = 0
myForce  = CALL "Ind EssaiForce"

if Average[20](close) CROSSES OVER Average[50](close) and myForce >= 0.5 and Not ONMARKET then
StopLossini = Close - 4*AverageTrueRange[20](Close)

Buy 1 Shares at market nextbaropen
endif

If close CROSSES UNDER StopLossini then
Sell AT MARKET NextBarOpen
endif

if Average[20](close) CROSSES under Average[50](close) and ONMARKET then
Sell AT MARKET NextBarOpen
Endif
```
- Essai 3, idem 1, mais condition achat supplémentqire, la Force en daily doit être supérieure à 0.5
  // Essai simple Achat sur croisement de 2 Moyennes mobiles 20 50 // Achat 1 Titre sur croisement des MM et ForceWeekely // Vente sur croisement inverse des 2 moyennes Mobile // Pas de StopLoss ni de Stop suiveur once myForce = 0 myForce = CALL "Ind EssaiForcew" if Average[20](close) CROSSES OVER Average[50](close) and myForce >= 0.5 and Not ONMARKET then StopLossini = Close - 4*AverageTrueRange[20](Close) Buy 1 Shares at market nextbaropen endif If close CROSSES UNDER StopLossini then Sell AT MARKET NextBarOpen endif if Average[20](close) CROSSES under Average[50](close) and ONMARKET then Sell AT MARKET NextBarOpen Endif
L’essai 3 plante systematiquement et me renvoie “Le backtest ne peut démarrer à cause d’une erreur d’analyse dans le code : ligne 4, colonne 0”

En dehors des codes ci-dessus, ci-joint les copies d’écran du graphe des cours, Indicateurs et Backtests avec et sans le message d’erreur

J’ai essayé toutes sortes de possibilités et ne comprend pas la cause de l’erreur. Est-ce que la fonction serait mal appelée dans le programme de backtest ? (lorsque j’appelle la fonction dans un autre indicateur, celafonctionne sans problème°

Merci pour vos réponses et votre aide

Bonne programmation à tous et bons trades

plBourse

Cordialement

Copie-Cours-indicateur-et-Backtests-Accor-2023-09-21-073834.jpg Message-derreur-PRT-2023-09-21-073659.jpg
09/24/2023 at 12:07 PM #221501 quote

plbourse
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Pour compléter la description du pb précédent, ci joint 2 copies d’écran avec les 3 backtests, avec le message d’erreur et montrant que le backtest reste flat dans le cas 3

Copie-Cours-indicateur-et-Backtests-Accor-3-2023-09-21-073834.jpg Copie-Cours-indicateur-et-Backtests-Accor-4-2023-09-21-073834.jpg

09/24/2023 at 1:46 PM #221510 quote

Wim
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Junior

Je ne l’ai pas encore testé en V12, mais je me rappelle de la V11 qu’on ne peut pas appeler une subroutine avec du MTF dedans. La solution est d’intégrer la partie MTF dans la module principale. C’est connu que ce problème ne donne pas de message d’erreur intelligent. J’ai l’idée que la V12 n’a pas encore évoluée sur ce plan, dommage.
Essaiez d’intégrer le code de Ind EssaiForce dans le stratégie même pour vérifier. Le résultat m’intéresse.

09/25/2023 at 7:46 AM #221538 quote

Nicolas
Keymaster

Master

En effet, on ne peut pas encore CALL un indicateur MTF, il faut pour cela, comme l’indique Wim, faire un CALL de chaque indicateur en timeframe unique, puis de mixer leurs résultats dans le code ProBacktest.

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09/26/2023 at 5:10 AM #221590 quote
plbourse
Participant

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Bonjour

Nicolas a déjà répondu sur l’impossibilité technique de ma demande : les opérations MTF ne peuvent être que dans le code du programme backtest appelant, pas dans le code d’un indicateur appele.

Pour répondre à la question de Win, j’ai intégré le code de l’indicateur dans le backtest
```
// Essai simple Achat sur croisement de 2 Moyennes mobiles 20 50
// Achat 1 Titre sur croisement des MM et ForceWeekely
// Vente sur croisement inverse des 2 moyennes Mobile
// Pas de StopLoss ni de Stop suiveur

once myForce = 0

// code de l'indicateur EsssaiForceW

TIMEFRAME(Weekly)
Once myForceW = 0

If close[1]/close[41] >= 1.10 then
myForceW = 1
else
myForceW = 0
endif


TIMEFRAME(Daily)

if Average[20](close) CROSSES OVER Average[50](close) and myForceW >= 0.5 and Not ONMARKET then
StopLossini = Close - 4*AverageTrueRange[20](Close)

Buy 1 Shares at market nextbaropen
endif

If close CROSSES UNDER StopLossini then
Sell AT MARKET NextBarOpen
endif

if Average[20](close) CROSSES under Average[50](close) and ONMARKET then
Sell AT MARKET NextBarOpen
Endif
```
Le screenshot ci dessous montre que le backtest ne prend des positions que lorsque l’indicateur le permet

Pas d’autres travaux sur ce sujet.

Merci

Copie-Cours-Essai-4-indicateurs-et-Backtests-Accor-2023-09-26-050851.jpg
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