Je suis en PRT sur IG et j’ai des questions concernant la cotation-affichage, les calculs d’indicateurs PRT ProBuilder / ProBackTest et le passage d’ordres pour les supports en mode JOUR qui ont des horaires de cotation différents de 5J / 7 (lundi-vendredi) 09:00 – 17:30 voire plus étendu sans être proches de 00:00 (début) et 23:00 (fin).
Typiquement, les actions françaises ou les actions USA ne posent aucun problème, mais si on prend par exemple le contrat OR comptant (cash) 1€, on constate :
COTATION-AFFICHAGE
– IG affiche les cotations du Lundi au Vendredi de 00:00 à 23:00 (sauf si marché OFF), sauf les 3 premières semaines de Mars où la France (et l’Europe) ne sont pas encore passés à l’heure d’été contrairement aux USA si bien que la cotation en fin de weekend ne reprend pas Lundi à 00:00 mais Dimanche à 23:00 : il y a donc un affichage des Dimanche pour ces 3 semaines uniquement.
– PRT affiche des cotations du Dimanche au vendredi toute l’année (sauf si marché OFF)
CALCULS INDICATEURS
– ProBuilder : les Dimanche ne sont pas traités : je le constate en stockant DATE[0] pour chaque barre traitée dans un tableau $DATE[n]. Lorsque j’affiche une simple constante par DRAWSEGMENT avec comme indice $Date[n], cette constante ne s’affiche que des Lundi au Vendredi mais pas les Dimanche.
– ProBackTest : les Dimanche sont traités : je constate que ProBackTest affiche la courbe de performance du Dimanche au Vendredi donc il s’exécute bien sur les barres du Dimanche et non pas uniquement du Lundi au Vendredi comme ProBuilder.
PASSAGE D’ORDRES
Qu’en est-il du passage d’ordres en ProOrder ? A partir du moment ou ProBackTest s’exécute le Dimanche, j’imagine que ProOrder aussi, donc il est susceptible de passer des ordres les Dimanche : seront ils exécutés sachant que IG n’affiche pas les Dimanche ? si oui, cela veut dire que les ordres ProOrders sont passés directement par PRT sur les marchés et non pas par IG .. ce dont je me doute car PRT semble avoir son propre flux de données et référentiel des valeurs .. qui n’est d’ailleurs pas exactement le même que celui d’IG (valeurs en plus et en moins).
Les ordres passés par ProOrder seraient donc envoyés directement par PRT sur le marché avec j’imagine un traitement commercial des commissions entre IG et PRT.
NB : quand on se met à l’échelle de temps ‘1 MN’ (toujours sur le contrat OR au comptant), il n’y a plus de cotation le dimanche ! Les barres sont affichées du Lundi au vendredi de 00:00 à 23:00, sans cotation entre 23:00 et 00:00 (les 60 mn sont affichées mais sans valorisation) par contre il n’y a aucune mn d’affichée entre le vendredi 23:00 et le Lundi 00:00. Il est pas très compréhensible que PRT affiche des cours le Dimanche lorsque l’unité est le JOUR et pas les Dimanche lorsque l’unité est 1 MN …
Question : comment ProBuilder et ProBackTest/ProOrder traitent ils les Barres/Unités qui sont affichées ‘temporellement’ mais qui n’ont pas de valorisation (voir point précédent entre 23:00 et 00:00 du Lundi au Vendredi) ? Sont-elles prises en compte dans le calcul des indicateurs et avec quelle valeur, et y a t’il potentiellement des ordres qui peuvent passés ?
J’ai testé les paramètres de la plateforme (fuseaux et plages horaires : suppression de l’affichage des données du weekend, changement du fuseau horaire etc mais ça ne change rien au problème).
Un grand Merci par avance
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