Buenas tardes, mi nombre es Diego y soy un usuario nuevo de Prorealtime, mi problema es que optimizo un sistema de trading y el informe optimizado no es igual al gráfico de liquidez. No se que estoy haciendo mal o si el programa funciona mal.
La optimización siempre se realiza sin tick por tick por modo de backtesting, por lo que los resultados podrían ser más y menos mejores que una prueba interna individual precisa realizada con este modo. Esto está escrito en su ventana de optimización:
“Para ejecutar backtests con datos tick por tick, pulse en la linea de su eleccion”
La columna “Mode Tick” le indica cuántas órdenes podrían ser un problema debido a la ausencia de prueba en el modo de marcación por marca, que es el nivel más exacto y preciso de las pruebas backtesting.
por supuesto, pero tenga en cuenta que la prueba sin el “tick mode” no es precisa y no podría reflejar exactamente lo que sucedería en el comercio en tiempo real.
Pero me surge una duda, yo utilizo un sistema de cruze de medias móvil y el programa siempre abre la posición una vela después después de la que se origino el cruze o sea el ” tick mode” no me afectaría en el resultado…..estoy en lo correcto???
Disculpe, entonces si yo utilizo el “tick mode” los gráficos son diferentes al informe optimizado y si no lo utilizo es impreciso….entonces usted me dice que haga la optimización sin el “tick mode” y luego reemplace el resultado obtenido en mi sistema y entonces utilizar el “tick mode” para tener un resultado preciso????
Disculpe que no le entendí por el error de traducción.
Buen día Nicolas, si uno no utiliza orden limite en su sistema debe usar el “tick mode” en el backtest??. Disculpe mi insistencia es que haciendo pruebas con mi sistema en la optimización me arroja resultados muy buenos pero una ves que remplazo las variables y agrego el ” tick mode” me arroja perdida. Entonces si es cierto ese resultado me parece inutilizable la optimización ya que los resultados obtenidos no se pueden utilizar.
Tu codigo se lee o se ejecuta cada cinco minutos al finalizar (al cierre de cada Vela) y en ese momento se ejecuta las ordenes que sean por ejemplo un codigo que diga:
1
buy1contractathighstop
Eso significa que en la siguiente Vela (osea justo en el momento que se ha ejecutado el codigo) se va abrir una orden de compra en el Valor maximo de la Vela anterior y digo anterior pues ahora mismo ya hay una Vela que se esta formando y va a durar cinco minutos. Esa orden de compra seguira vigente hasta que la Vela se cierre y se vuelva a ejecutar el programa ( la orden actual se borra y sobreescribe).
Si el precio alcanza el Valor de la orden, pues se ejecuta y ya esta.
En back test si has puesto que una orden se abre y entonces en la siguiente Vela puede para que se haya ejecutado, pero a que precio? si esta activado el “tick mode” entonces el programa busca todos los ticks que durante se Vela se ejecutaron para a ver en cual nivel se ejecuto dicha orden. Sin el tick mode activo no sabria decirte a que nivel se ejecuta la orden.
Gracias Leo por tu comentario, entiendo que el programa lea una ves finalizada la vela. El problema es la ENORME DIFERENCIA de resultados obtenidos en el backtest con y sin “tick mode”, entonces eso me lleva a plantear que es obsoleta la optimización (ya que se debe realizar sin “tick mode”) y te arroje un resultado TOTALMENTE diferente a lo que seria la realidad. Por eso me lleva a dudar de los resultados obtenidos.
Gracias por tu ayuda, uso siempre el “tick mode” pero la optimización no ya que los resultados son falsos.
Muchooooo. Muchooo…. y todavía no llego a la libertad financiera tan buscada.
Esoty como Edison con la bombilla: he encontrado 1000 formas de perder dinero de forma automática. Así que ánimo en tu búsqueda. Yo seguiré aunque sea la numero 1001
.
.
