probacktest error parsing

ho riscritto il codice, l’idea è semplice: ho tre medie di hull, veloce a 21 periodi, lenta a 120 periodi e media a 40, tutte calcolate su tf 30 minuti. All’incrocio verso l’alto della veloce sulla lenta compro, all’incrocio verso il basso vendo, e uso i minimi e massimi locali della media a 40 per le uscite dalle posizioni.

Lo testo sul minidax. Vorrei però che entrate e uscite fossero piu tempestive, poiche le medie sono calcolate sui 30 minuti, gli incroci si verificano solo a chiusura della barra da 30 minuti, e questo non dovrebbe cambiare anche se introduco condizioni multitimeframe.

Infatti, mi penso, se esplicito che le medie siano calcolate con tf a trenta, gli incroci mi scatteranno a chiusura della barra da trenta sia che io metta le condizioni di ingresso a un tf inferiore sia che le lasci a 30 minuti. Ma non è cosi.

Faccio la prova con il codice che allego su dax a un minuto, e se metto le condizioni di entrata e uscita nelle righe prima di timeframe (default) o dopo cambia parecchio.

Vorrei capire perchè prima di passare alle questioni successive.

DEFPARAM CumulateOrders = False

TIMEFRAME (30 MINUTE,UPDATEONCLOSE)

lenta= hullaverage[120](close)
media=hullaverage[40](close)
veloce=  hullaverage[21](close)

TIMEFRAME (default)

LUNGO= veloce CROSSES OVER lenta
CORTO= veloce CROSSES UNDER lenta
FLETTE = media[3]<media[2] AND media [2]<=media[1] AND media[1]>media OR media[3]>media[2] AND media [2]>=media[1] AND media[1]<media//minimo o massimo locale hull media

//entrate long

IF LUNGO THEN
BUY AT MArket
endif
//uscite long
if longonmarket and flette then
sell at market
endif
//entrate short
if not onmarket and corto then
sellshort at market
endif
//uscite short
if shortonmarket and flette then
exitshort at market
endif

Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Grazie in anticipo

Che cambia l’ho visto, ma non capisco nè il come nè il perchè.

se metto come tf default 30 minuti ovviamente non fa nessuna differenza dove posiziono le condizioni di ingresso e quelle di uscita, e tra il 30 marzo e il primo aprile fa  una decina di operazioni.

Se scelgo come default 1 minuto, cambia molto se sposto le condizioni sopra o sotto il tf default. Per l’esattezza cambia solo se sposto le condizioni di uscita.

Quindi mi penso che le condizioni di ingresso, calcolate su medie a 30 minuti, restano le stesse anche su tf 1 minuto, perchè scattano solo a chiusura della barra da 30, all’apertura della barra successiva, che può essere sia da trenta che da un minuto, tanto le aperture coincidono. Invece fa differenza il tf delle condizioni di uscita. Ma non capisco come mai, visto che anche questa media è calcolata su tf 30 minuti. O mi fa differenza dove posizioni sia ingressi che uscite, o nessuna…non capisco.

Comunque, posizionando le condizioni sotto la riga 9, dovrei aspettarmi più operazioni, eventualmente più tempestive, visto che il tf è minore. Invece che entrate e uscite più tempestive, mi fa pochissime operazioni: mi apre e chiude un operazione il 23 marzo , ne apre un’altra, e non la chiude più. Che sta succedendo?

Ti ringrazio molto, ma controllato di nuovo, e se metto il sistema su tf 1 minuto, mi apre e chiude un operazione il 23 marz0, ne apre un’altra, e poi non la chiude più,…. non capisco perchè (sia che lasci updateonclose, sia che lo tolga)