Ci-dessous une demande qui a été envoyée à ProRealTime :

Bonjour,

Je souhaiterai mettre en place un système de comblement de gap sur le Bund en 2 minutes quand il y en a un.

Il s’agit de passer un ordre de vente ou d’achat dès que les cours atteignent le gap qui aurait eu lieu le matin :
le trade démarre sur le prix réel du gap, mais il faut prendre le spread de 1 en compte du coup je paye le point de spread mais le trade doit demarer au bon endroit, et si le spread est sur une variable je pourrai éventuellement en changer le montant.

Exemple : le 02 mai les cours clôturent à 16124, ouverture le 3 mai à 16142 à 0h08 les cours reviennent à 16124 donc déclenchement de la vente , objectif (16124 – la variable soit 16142-16124 = 18 points +15% )soit 16124-20.7=16103.3. En cas d’achat la variable se calculera en positif. Le but en gros est de combler le gap moins un point, moins le spread.

La position si elle se déclenche et ne réalise pas l’objectif sera fermée à la clôture et un stop de protection sera fixé à X.points ( que j ajusterai après test.
Pas de prise de position si l’écart est inférieur à X points (que je déterminerai également).

Cordialement

Et une proposition de réponse : 

 

Minimumgap=10 //nombre de points minimum entre l'ouverture et la fermeture de j-1
nbpourcent=15
X=10 //valeur duy stop de protection en points

if intradaybarindex=0 then
if abs(open-close[1]) > minimumgap*pointsize then
trading=1
ecart=abs(open-close[1])
price=close[1]
if open > close[1] then
sens=-1
objectif=close[1]-(ecart+(ecart*nbpourcent/100))
elsif open < close[1] then
sens=1
objectif=close[1]+(ecart+(ecart*nbpourcent/100))
endif
else
trading=0
endif
endif

if barindex=tradeindex then
trading=0
endif

if trading=1 and not onmarket then
if sens=-1 then
sellshort 1 share at price stop
exitshort at objectif limit
elsif sens=1 then
buy 1 share at price stop
sell at objectif limit
endif
endif

if longonmarket then
sell at objectif limit
elsif shortonmarket then
exitshort at objectif limit
endif

set stop ploss X