Probacktest inutile?

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09/25/2016 at 10:14 AM #13691 quote

sorosuub
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Ciao,

purtroppo controllando i dati del backtest ci si accorge ben presto che il sistema calcola in modo errato le chiusure delle posizioni, questo perchè ottimizza la resa andando a chiudere in positivo posizioni che raggiungono il nostro take profit non facendo un calcolo tick by tick quindi se la candela di chiusura tocca prima lo stop e poi il tp il backtest valuterà il trade come vincente quindi non correttamente.

Alla luce di queste considerazioni la domanda che mi pongo e questa: testando le strategie che sembrano funzionare in backtest nel conto demo in teoria dovremmo avere la certezza se funzionano oppure no, l’unico problema rimane il fatto dello spread che noi impostiamo fisso nel backtest mentre nella realtà cambia in base a orari notturni o aumenti improvvisi di volatilità ma questo dovrebbe influire sopratutto su strategie che girano su tf bassi, chiaramente in base al tf avremo bisogno di tempi più o meno lunghi per poter avere una media e valutare se la strategia merita di essere messa in reale oppure no,

o mi sbaglio?…

09/25/2016 at 3:08 PM #13703 quote

robertogozzi
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Il problema è già stato affrontato più volte, purtroppo è così per il momento. Con la nuova versione (che pare arriverà entro fine anno o forse prima) dovrebbe essere risolto col calcolo tick by tick, fino ad allora…. aspettare!
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sorosuub @sorosuub Participant

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