ProBacktest faux pour les Trailing Stops

• 12/22/2022 at 12:51 AM #206183
  Gues

  Dans PorBackTest les Trailing Stops ferment les positions a des moments differents pour des time frame differents. Il semble que ProBacktest suppose une evolution du cours lineaire entre le haut et le bas de la chandelle. En conséquence un yoyo du cours entre le haut et le bas de la chandelle n est pas pris en compte dans la simulation a un time frame par ex 2h , mais sera pris en compte a un time frame par   plus fréquent par ex 1 minute. Donc si on utilise les Trailing Stops, les simulations donnent des résultats fiables pour des time frame tres frequents seulement, ce qui limite considérablement l’horizon de test (quelques jours). Erreur ou incompréhension de ma part? Une solution? merci

  

  Gues

  Participant

  Topics: 2

  Replies: 4

  Been thanked: 1 time
  12/22/2022 at 4:22 AM #206185
  PeterSt

  As far as I can tell it is only the *showing* of the Exit (cross) which only appears the next candle. Thus Yes, it would seem that the Exit is late. In practice it will be spot on with what the Trailing Stop does.
  You could check this with letting run the system in Demo and Forward run the Backtest at the same time. Then compare the Exit price between the two. They will be about equal …

  ---

  Autant que je sache, ce n’est que la *montrance* de la sortie (croix) qui n’apparaît qu’à la bougie suivante. Donc oui, il semblerait que la sortie soit en retard. En pratique, ce sera parfait avec ce que fait le Trailing Stop. Vous pouvez vérifier cela en laissant exécuter le système dans Demo et Forward exécuter le Backtest en même temps. Comparez ensuite le prix de sortie entre les deux. Ils seront à peu près égaux…

  

  PeterSt

  Participant

  Topics: 71

  Replies: 2310

  Been thanked: 699 times
  12/22/2022 at 10:45 AM #206198
  Gues

  Merci pour votre réponse. Ce que vous dites est vrai et j avais bute dessus au départ, mais ce que j évoque est un problème diffèrent. En effet Si vous lancez des probacktest a des time frame différents, alors que l ouverture des positions est la même, la fermeture par Trailing Stop se fera a des valeurs très différentes car a des moments différents. Or la réalité est une et ne connait pas les time frames! Et si vous comparez avec la réalité, vous voyez semble t il, que les clôtures par trailing correspondent a la réalité (la même valeur)pour les tine frame fréquentes, mais pas pour les time frame longues et dans ce cas les écarts peuvent être très importants . Probablement pour la raison que j invoque dans le précèdent post?

  Il en résulte que des simulations peuvent paraitre très belle sur des time frame de 3h par exemple mais être mois gagnantes voire perdantes sur la même période pour des timeframe différentes par ex 1 minute. Or c est cette dernière, 1 minute, qui approche la réalité des clôtures par trailing stop d après mes simulations pour comprendre le phenomene: j ouvre les positions a heure fixe et ferme seulement par trailing stop. Ainsi quelle que soit la timeframe, j ai les memes ouvertures et donc les differentes simulations sont aisément comparables et elles montrent des clôtures a des valeurs très différentes selon le time frame.

  Est ce que je me trompe dans ma compréhension du fonctionnement des trailing stops en proBacktest?

  Merci

   

  1 user thanked author for this post.

  GraHal

  

  Gues

  Participant

  Topics: 2

  Replies: 4

  Been thanked: 1 time
  12/23/2022 at 2:09 PM #206233
  Nicolas

  Les backtests sont-ils fait en avec l’option tick par tick? Quelle instruction est utilisée pour ce trailing stop?
  pour mémoire, les horaires de fermeture sur la liste des ordres ne donne pas l’heure juste de la fermeture mais l’heure la bougie cela peut induire une incompréhension.

  Bonnes fêtes!

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20828

  Been thanked: 4742 times
  12/30/2022 at 11:00 AM #206501
  Gues

  Merci pour la réponse

  Ci joint le code que j ai utilise pour vérifier comment les trailing stops fonctionnent sur le Dow Jones . La comparaison entre les time frames ( par ex 1h, 10mn, 1mn) est facile puisque les ouvertures se font a heure fixe et sont donc les mêmes quelque soit le time frame . Dans la plupart des cas les clôtures se font aux mêmes valeurs quelque soit le time frame. Mais on constate que dans certains cas la clôture se fait a des valeurs très différentes selon que l on effectue le backtest en 1h ou en 10mn ou en 1mn, (donc le gain ou la perte sont très différents). On constate que dans ces cas la clôture s effectue a des moments différents. Mon interprétation est que ceci se produit lorsqu’il y a un yoyo important entre les valeurs d ouverture et de clôture d une chandelle en temps long (1h), yoyo non détecté par le système,  qui ne déclenche pas de stop trailing dans cette chandelle, alors qu il sera déclenché en temps court (1mn).

  Il me semble qu’ en conséquence les backtests en temps courts représentent mieux se qui se serait passe dans la réalité et que les résultats des back tests en temps longs (1h) sont trompeurs si l on utilise des stops trailings.

  Mon interprétation est elle juste?

  Y a t il un moyen de rapprocher les résultats des back tests en temps long de la réalité si l on utilise des stop trailings ? En effet n utiliser que des time frame des moins d une minute pour se rapprocher de la réalité est pénalisant ,  la période de test étant très courte… et les indicateurs techniques sont differents pour l ouverture et la fermeture des positions, donc cela ne fonctionne pas (sauf pour mon test qui n utilise pas d indicateurs techniques pour cette raison).

  Merci

  

  Gues

  Participant

  Topics: 2

  Replies: 4

  Been thanked: 1 time
  01/02/2023 at 10:30 PM #206700
  Gues

  • Bone Année !
  • Je joins les rapports detailles du backtest du programme de test joint en time frame 1h et 10mn sur Dow

  Le 16 decembre a 20h00 achat qui se traduit

  • en TimeFrame 1h par gain 179 en une barre soit entre 1 et  2 H
  • en Timeframe 10mn apr perte de 20 en 3 barres soit entre 30 et 40mn

  Le 20 decembre acaht a 20H00 qui se traduit

  • en time frame 1h apr un gain 363 en 5 barres soit entre 5 et 6 heures
  • en time frame 1 mn par un gain de 283 en 10 barres soit entre 1h40 et 1h50

  On voit bien que lorsque i y a un yoyo de cours dans une barre d 1h il ne declenche pas de stop alors que il le declenchera dans un time frame plus court, ici 10mn. Mais même 10mn peut être trompeur car des variations a l intérieur des 10mn ne déclencheront pas de stop

  Donc les backtests utilisant les stop trailigs sont trompeurs

  Un moyen d eviter cela?

  Merci

   

  

  Gues

  Participant

  Topics: 2

  Replies: 4

  Been thanked: 1 time
• Author
  Posts