ProBackTest e ProOrder

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  • 01/18/2021 at 12:52 PM #158268 quote
    MauroPro
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    Salve, vi è capitato che lanciando una strategia in automatico i segnali di trading del backtest sono: A) diversi per numero, B) quelli “simili” non coincidono con quelli del proorder?

    Se si quali sono stati i motivi?

    Grazie

    01/18/2021 at 2:24 PM #158283 quote
    robertogozzi
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    Non ho mai verificato grandi differenze, in ogni caso possono essere dovute a vari motivi:

    • Slippage
    • Spread
    • Distanze minime dal prezzo per entrate/uscite

    tutte cose che il backtest non conosce, ma che in reale esistono.

    01/18/2021 at 3:05 PM #158295 quote
    MauroPro
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    Nel mio caso il TS ha fatto nel proBackTest 3 operazioni da questa notte a questa mattina, mentre proOrder 1 operazione, tra l’altro aperta in orario differente e la cui chiusura è scollegata al proBackTest. Sono differenze grosse che non hanno a che fare secondo me con slippage e spread (al massimo 1 tick).

    Ho fatto una segnalazione all’assistenza per controllare in quanto da verifiche non riesco a risalire al problema.

    Ti chiedo uno cosa che non ha a che fare con il caso riportato: può un TS che entra a mercato con “buy 1 contract at market” saltare completamente un entrata long, o al massimo si ha uno slippage in quanto comunque entra al meglio? Grazie

    01/18/2021 at 3:50 PM #158309 quote
    robertogozzi
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    Saltarla del tutto credo sia improbabile, almeno che non ci siano problemi di collegamento, anche momentaneamenete, con il broker, però in questo caso la strategia dovrebbe essere interrotta con un errore di time out dopo un certo numero di tentativi di piazzare un ordine.

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ProBackTest e ProOrder


ProOrder: Trading Automatico & Backtesting

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MauroPro @mauropro Participant
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5 years ago.

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Forum: ProOrder: Trading Automatico & Backtesting
Language: Italian
Started: 01/18/2021
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