Bonjour,

Je teste pro-order avec une stratégie basique en papertrading afin de vérifier la génération d’ordre.

Voici le code

//
defparam cumulateorders=false
capital=5000
prix = close
n=capital/prix

////////////////////////////////////////////////
p=2
inner = 2*weightedaverage[round(p/2)](close)-weightedaverage[P](close)
MMHULL=weightedaverage[round(sqrt(P))](inner)
mmhullm=average[3,3](mmhull)

pente1=(mmhullm-mmhullm[1])/close*100

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
if (prix crosses over mmhullm) and pente1>=-0.15 then
buy n shares at market
endif

IF (prix crosses under mmhullm) and pente1<=0.15  THEN
SELLSHORT n SHARES AT MARKET
endif

Je l’ai testé sur Peugeot et Vallourec ce jour en time frame 3minutes. J’ai limité le trade max à 5500E dans Pro-order

voici en pj la capture d’écran des ordres éxécutés et le rapport détaillé de l’après midi.

Avec peugeot aucun pb les ordres se sont bien exécutés et le nombre d’actions tradées est toujours correct. Cependant avec Vallourec souvent le le nombre d’actions tradées ne correspond pas au système (qui aurait du etre n=5000/close) voir carré jaune notamment. En effet la prise de position doit toujours être egale à +/- 5000E. En backtest il n’y avait aucun pb.

De plus dans le rapport détaillé de la journée, la prise position de 14h09 sur vallourec n’apparait pas, ca commence à 15h54.

Est ce moi qui n’est pas bien codé mon systeme? ou autre chose que je ne sais pas? Ou le papertrading ne se comporte pas comme dans la réalité?… Je sèche….

Merci de vos suggestions.

Philippe

liste-ordres-executes.jpg rapport-detaille.jpg