PRO-BACKTEST "INSTABLE"?

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  • #5804

    Bonjour, en laissant tourner en “live” un pro-backtest qui fonctionne sur du 200 ticks, et en le “rebootant” en cours de journée, j’ai pu constater que les signaux délivrés auparavant changeaient de place. Certains disparaissent, d’autres apparaissent, certains se décalent de quelques ticks, sans pour autant modifier grandement les résultats finaux de ce probacktest sur une période de 2 mois. Il en est de même le lendemain lorsque j’ouvre ma plateforme et mon graphique, je ne retrouve presque jamais tel quel les signaux observés la veille.

    Mais c’est assez perturbant, puisque je suis toujours à me demander si tel ou tel signal va disparaitre si je relance le pro-backtest.

    A quoi cela peut-il être du? Pro-backtest ne serait pas fiable en “réel”, mais juste bon à tester une stratégie hors marché?

    Le service technique PRT est incapable de m’apporter une réponse satisfaisante.

    Merci pour vos réponses & observations.

    #5807

    Bonjour Victorio,

    D’emblée je peux vous dire que le trading automatique sur graphiques en ticks n’est pas disponible en réel. Peut être plus tard, pour le moment on peut descendre jusqu’au timeframe 1 seconde !

    Concernant les informations de signaux qui changent de valeurs, je vois deux explications possibles :

    1/ les graphiques en ticks sont construits à la volée en fonction des ticks reçus par le courtier. Les chandeliers se construisent différemment en fonction de la quantité de ticks que vous souhaitez par barre : de mémoire je crois qu’un graphique en 20 ticks utilisera 4 barres 5 ticks du passé, tandis qu’un graphique en 21 ticks utiliserait 21 barres de 1 tick. Donc en relisant le passé, à l’ouverture de la plateforme, il est possible que le calcul s’opère différemment qu’en temps réel… (je vais vérifier cela, mais je pense pas me tromper)

    2/ Les signaux qui sont générés par votre indicateur font appel à des données du futur ou des données qui bougent en temps réel : récemment plus haut, plus bas, calcul de boucle dans le passé en fonction des données présentes, etc.. Ce qui pourrait occasionner des différences dans les informations reçues en temps réel et celles recalculés directement en une seule fois au lancement de la plateforme ..

    ProOrder est fiable en temps réel, je l’utilise tous les jours 🙂 Il y a certes des petites choses à connaître pour être vraiment sûr que les résultats réels soient identiques aux backtests, on en discute dans pas mal d’autres sujets ici d’ailleurs 🙂

     

    #5941

    Merci pour vos réponses.

    Il n’y aurait donc aucune solution pour s’assurer de la stabilité d’un back-test en “live” intra-day. Je constate le même phénomème en ut1mn pour information.

    Mais au moins vos explications m’apportent enfin des réponses satisfaisantes.

    Les résultats de mes backtests étant très satisfaisant, il était essentiel de comprendre afin de savoir si je pouvais réellement les suivre en “réel”

    Capture d’écran 2016-04-24 à 21.26.40

    Cordialement.

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