Buongiorno, ho notato che le simulazioni fatte inserendo un trailing stop sono del tutto inattendibili, capita infatti che se nel pro back test nonostante il tick x tick un operazione viene chiusa nella stessa candela di apertura PRT non porta il corretto contratto nè tantomeno la corretta esecuzione con profit e loss, risulta anche a voi?
Lo stesso problema si verifica inserento un eventuale stop loss che genera una chiusura nella medesima candela. Qualcuno sa come posso risolvere questo problema?
Per capire bene, serve il codice ed uno screenshot con evidenziate le candele dove c’è il problema.
Roberto
Grazie per la risposta, alla fine del codice inserisco, la simulazione mi da una schermata sempre in salita che allego, ma come potete vedere dalla pannellata dei contratti è come non rilevasse.
//SET STOP pTRAILING 10
Ed IG in demo non fa testare il trailing stop..
Occorre il codice commpleto per potere esaminare il comportamento.
Per quanto riguarda l’opzione “Tick per Tick” forse non è disponibile per il periodo interessato, dal 2013 mi pare troppo distante, ma non ne sono certo.
Per fare il debugging puoi usare GRAPH e verificare, candela per candela, fino a 5 diversi valori.
Ho sentito che si tratta di un problema di codice di ProReal Time che non permette di fare test affidabili sul trailing stop.
Dovrebbero essere al lavoro gli sviluppatori della piattaforma per risolvere il problema..
Questo backtest è il risultato di un’ottimizzazione?
Questo backtest è il risultato dell’ottimizzazione tick per tick del TS su cui sto lavorando, con il codice “//SET STOP pTRAILING 10” finale da quel risultato grafico, invece senza il risultato lo allego. Come si evince dalla sezione riepilogo posizioni, non risultano posizioni, anche se dal grafico si vedono le entrate e le uscite che sono quasi tutte sulla stessa candela. Intendiamoci se funzionasse a me andrebbe bene così entrare ed uscire di continuo con 10 punti di gain alla fine sono comunque ottimi risultati. Ma pare che non sia attendibile, e siccome in demo un TS del genere non è testabile con il trailing stop non so come fare.
Ecco ho allegato un file di confronto
