Prix différent avec l'option Multi timeframe dans ProOrder ?

• 09/12/2018 at 10:09 AM #80234
  Sébastien Bosca

  Bonjour à tous,

  Alors justement ce topic sur le multitimeframe tombe très bien pour moi puisque j’ai activé cette option sur mon compte IG il y a peu !!

  Alors j’ai une question: normalement dans les backtests, le prix d’achat retenu est le “close” de la bougie qui vient de se fermer au moment de la prise de position. Mais, comme vous pouvez le constater sur l’image jointe, depuis que j’ai activé l’option “multitimeframe” sur ma plateforme ProRealTime Complete, le prix d’achat retenu dans les backtests est désormais le “open” de la bougie qui vient de s’ouvrir … (pour ce backtest j’ai mis un spread de 0 alors que c’est 0.6; on voit bien sur l’image que le “close” de la bougie précédente est nettement inférieur à 2893.9, plus précisément c’était 2893.6).

  Nicolas, pourrais-tu nous confirmer cela ? Ou alors c’est juste chez moi que c’est comme ça ?
  Sinon ce serait bien d’avertir, car depuis 3 semaines je me demande avec mon prof de trading pourquoi on n’a pas les mêmes backtests (lui n’a pas activé l’option MultiTimeFrame).

  Quelle est la raison de ce choix ? Une volonté de précision accrue ? Un temps de calcul augmenté lorsqu’on active MultiTimeFrame ?

  Bonne rentrée à tous,

  Sébastien.

  

  Sébastien Bosca

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  09/12/2018 at 10:54 AM #80246
  Nicolas

  J’ai déplacé la question dans un nouveau sujet dans le forum francophone, puisqu’il était posté à la suite d’une file en anglais.

  Pour mémoire, les ordres ont toujours été lancé à l’Open suivant: le code est lu à la clôture, les conditions sont remplies, on envoi l’ordre au marché, il s’ouvre à l’Open de la bougie qui suit. Même avant le support du MTF, donc je ne comprends pas ce qui vous fait penser le contraire 🙂

  Sans avoir lu le code qui crée ces différences, je ne peux pas faire une réponse totalement satisfaisante à mon sens.

  Cependant, un élément à bien assimiler et à avoir en tête lorsqu’on crée une stratégie en multi timeframe:

  • Quand on utilise l’instruction TIMEFRAME dans ProBacktest, il ne faut pas oublier l’option UpdateOnClose pour obtenir le même comportement que précédemment, sinon la cadence de lecture des variables dans cette unité de temps sera celle de l’unité de temps par défaut (celle où on lance la stratégie / backtest).

  Voir plus à ce propos dans ce sujet: Première approche sur le multi timeframe avec ProRealTime

  

  Nicolas

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  09/12/2018 at 11:50 AM #80254
  Sébastien Bosca

  Bonjour,

  Désolé pour avoir posté dans une mauvaise rubrique.
  Sinon, le code utilisé était juste

  IF close < open THEN

  Buy 1 contracts

  ENDIF

  Bref pas une stratégie géniale (on prend position après une bougie rouge) mais juste pour montrer.

  Mais sinon, ce qui me fait penser autre chose… c’est tout simplement qu’avant d’avoir activé l’option MultiTimeFrame, le prix d’achat de mes backtests était TOUJOURS le close de la bougie précédente … (plus la moitié du spread). Mais je n’ai pas vérifié à chaque fois…

  Bon, dois-je en conclure que tous mes backtests étaient faux et ne correspondaient pas à ce qui se serait passé si le robot avait été activé en réel ?

  On est d’accord qu’en général le slippage n’est pas très important (encore que … sur le Nikeï par exemple … ) mais quand même, ça change sensiblement les choses. Et le mystère n’est pas totalement résolu, puisqu’on est d’accord sur le fait que les calculs pour la prise de position se font dans tous les cas avec close. Donc, selon que le TradePrice retenu est close ou open, ça ne devrait affecter “que” les performances, pas les prises de position. Or avec mon prof de trading on a des résultats assez voisins, mais pas les mêmes prises de position. Je vois avec lui pour te fournir code + liste d’ordres sur un robot simple.

  A bientôt,

  Sébastien.

  

  Sébastien Bosca

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  09/12/2018 at 12:02 PM #80256
  robertogozzi

  Il semble y avoir eu un GAP entre la clôture de la barre de setup et la barre d’ouverture, non?

  

  robertogozzi

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  09/12/2018 at 12:14 PM #80258
  Sébastien Bosca

  Bonjour Roberto,

  Oui il y a eu un gap; en fait s’il n’y a pas de gap, il n’y a pas de problème: close de celle qui se ferme = open de celle qui s’ouvre, donc pas de souci.

  

  Sébastien Bosca

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  09/12/2018 at 1:09 PM #80263
  Nicolas

  Je vais vérifier sur 2 plateformes différentes (avec et sans le MTF) pour le code que tu as fourni, pour bien comparer.

  

  Nicolas

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  09/14/2018 at 10:09 AM #80464
  Nicolas

  Je viens de faire le test. L’explication se situe dans une mise à jour du moteur qui calcule “mieux” les arrondis pour coller au prix du marché dans les backtests.

  Dans le screenshot 1 tu verra que la liste des ordres du backtest MTF (en noir) et de l’ancien (en bleu) est sensiblement la même.
  Néanmoins j’ai trouvé des cas ou le prix des ordres n’est pas exactement les mêmes sur certaines exécutions mais ça n’a rien a voir avec une ouverture au Close précédent (screenshot 2), puisqu’on ouvre toujours à l’Open qui suit pour mémoire.
  On ouvre sur le même chandelier mais a un prix différent, le nouveau moteur fait exactement le même arrondi que la plateforme pour les prix des chandeliers, d’ou cette différence que tu constates.

  

  Nicolas

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  09/14/2018 at 12:05 PM #80485
  Sébastien Bosca

  Bonjour Nicolas,

  Merci pour ta rapidité et ta précision ! Les résultats sont bien exactement les mêmes sur les 2 screenshots… Alors  mille excuses, l’activation de MultiTimeFrame effectivement ne change rien au fait que le TradePrice retenu est bien l’open de la nouvelle bougie… J’étais persuadé que c’était le close de l’ancienne, mais en fait c’est simplement que je suis novice et qu’ayant commencé par backtester sur du Dax où il y a peu de gaps (enfin je veux dire close de la nième = open de la (n+1)ème), j’ai pu croire que…

  Désolé du coup, par contre je vais devoir regarder pourquoi mes backtests diffèrent de ceux de mon prof de trading, je vais étudier la question mais je sais maintenant que ça n’a rien à voir avec le TradePrice…

  Bon week-end,

  Sébastien.

   

  

  Sébastien Bosca

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  09/14/2018 at 12:15 PM #80487
  Nicolas

  Comme expliqué cela doit être à cause du nouveau moteur et de son arrondi.

  Cependant une modification des horaires personnalisés pour le DAX pourraient aussi provoquer cette différence, et là ça n’aurait rien à avoir avec le nouveau moteur par contre. Je préfère l’évoquer car c’est très courant comme “problème”.

  

  Nicolas

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