salve, lo so che potrebbe essere un sistema banale e magari gia studiato per cui nessuno fa utili ma guardando il bund future ho notato che segnando il max e il min della prima ora di contrattazione al superamento di uno di questi valori dalle ore 9.00 in poi ( apertura mercati europei cash ) c’è buona possibilità di fare gain. Vorrei vedere per ogni sfondamento di high/low prima ora quanto masssimo si realizza e quanto andrebbe in draw down. Sapendo questa serie di dati tipo su 100 casi esaminati 20% fa 3 ticks, 30% fa 5 ticks ecc ecc. Spero di essere stato chiaro. La strategia non ha ottimizzazioni.
Gabriele
> Inserite il segno di spunta all’interno della casella sul vostro profilo, per aggiornare il vostro paese. <<
Per comprendere appieno la tua richiesta, ti preoccuperebbe di pubblicare uno screenshot per spiegare come desideri che gli ordini siano impostati sul mercato per favore? Grazie.
non ci sono screenshots in quanto si prende max e min fatto nella prima ora e se dalle 9.00 in poi si guarda se fa break del high o del low precedente. 1 tick sopra/sotto si entra long/short. Ovvio che è un sistema visto e rivisto ma a me interessava vedere la distribuzione del max gain possibile in tutti i casi possibili. Esempio a caso: Prese 100 rotture di min/max prima ora fa 20 volte 3 ticks, 25 volte 4 tick, 10 volte 6 tick e così via. In base a questo dato vedere se è fattibile questo metodo senza ottimizzazioni.
Grazie
sto facendo con excel vediamo che esce fuori.
Se avete idee….
AVEVO NOTATO ANCHE IO SEMBRA UN OTTIMA TECNICA
si ma occorre stare bassi nel target perchè fa presto a tornare indietro. E’ per quello che volevo vedere la distribuzione degli ipotetici massimi/minimi raggiunti dopo entrata ma occorre fare un sistema e far finta di ottimizzarlo per tirar fuori una tabella che dica come si distribuiscono i gains. Da li vedere se farlo con 2 o 3 bund per stopparsi col primo a primo target e se va bene proseguire con gli altri due. Solo che sono un sola in programmazione.
qualcuno ha una strategia gia pronta che poi vedrò di adattare per gli scopi prima enunciati?
Ho creato questa, ma l’ho provata solo con il DAX a 5 minuti, sembra funzionare:
DEFPARAM CumulateOrders = false
DEFPARAM FlatBefore = 090000 //09:00:00
DEFPARAM FlatAfter = 210000 //21::00:00
ONCE nLots = 1
ONCE MinPrice = 0
ONCE MaxPrice = 0
ONCE Tp = 10 //10 pips TP
ONCE Sl = 10 //10 pips SL
IF time = 090000 THEN //09:00:00
TradeOn = 1 //consenti di aprire operazioni
MinPrice = lowest[12](low) //Minimo tra le 8 e le 9 (1 ora = 12 barre da 5 min)
MaxPrice = highest[12](high) //Massimo tra le 8 e le 9 (1 ora = 12 barre da 5 min)
ENDIF
//
// LONG
//
IF close > MaxPrice AND TradeOn THEN
TradeOn = 0 //solo 1 trade al giorno
Buy nLots CONTRACT AT MARKET
ENDIF
//
// SHORT
//
IF close < MinPrice AND TradeOn THEN
TradeOn = 0 //solo 1 trade al giorno
Sellshort nLots CONTRACT AT MARKET
ENDIF
//
SET TARGET pPROFIT tp
SET STOP pLOSS sl
Ma io non capisco mi sa che la versione di prorealtime con webank è diversa. Gli stop e profit non me li considera
nulla non capisco prorealtime di webank è diverso non mi gestisce stop e profit
Non conosco la piattaforma WeBank, magari loro hanno ancora una vecchia versione di ProRealTime.
Qui c’è un thread che ne parla, non so dirti altro: https://www.prorealcode.com/topic/prorealtime-di-webank/
