Precios erroneos en backtesting

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  • 06/08/2020 at 10:37 PM #135251
    toendidi

    Buenas a todos, me esta ocurriendo una cosa bastante misteriosa. He programado un par de estrategias sencillas y cuando hago backtesting los precios de compra y venta no se corresponden con los precios de la vela en cuestión. Os dejo una captura de pantalla en la que podéis ver que la vela fluctua entre 4,34 y 4,49 y sin embargo la compra me la marca a 1,3835 y ademas luego en el listado de órdenes es este último valor el que tiene en cuenta con lo que al final todos los datos del backtest son erróneos. Sabéis que puede estar pasando?

    Gracias

    06/09/2020 at 7:45 AM #135256
    Nicolas

    ¿Qué versión de la plataforma por favor? ¿El problema persiste después de reiniciar el software? ¿Qué instrumento y plazo?

    06/09/2020 at 11:07 AM #135280
    giorgi

    Buenas, a mí me pasa igual. No sólo me cambia los precios sino que tambien las órdenes y la visualización del probacktest.

    Estoy usando Plataforma 11.1, el gráfico es en diario del futuro SP. Dejo pantallazo.

    Me ocurre también con otros instrumentos como el oro.

    s2

    06/09/2020 at 12:33 PM #135306
    giorgi

    Buenas, revisando algún sistema en índices (no futuros) he visto que funcionan bien…

    s2

    06/09/2020 at 1:16 PM #135317
    toendidi

    Ocurre en Acciones y en varios marcos de tiempo, tanto diario como semanal. Te adjunto por un lado captura de pantalla de la versión que tengo instalada y por otro un pantallazo de ejecución del sistema Penny Stocks en la acción de Banco Santander, como verás en la lista de órdenes los precios son erróneos (además no me aparecen las fechas de las órdenes) y en el grafico de liquidez puedes ver los saltos que da al no aplicar correctamente los precios de entrada y salida de la operación.

    Gracias

    06/09/2020 at 1:19 PM #135320
    toendidi

    Reenvio pantallazo

    06/10/2020 at 10:56 PM #135517
    giorgi

    Buenas

    Sabe alguien a qué es debido este error, o si se puede subsanar?

    Revisando sistemas, he visto da problemas en futuros continuos pero no si los paso en un futuro con vencimiento concreto…

    Muchas gracias de antemano cualquier ayuda.

    s2

    06/11/2020 at 10:24 AM #135557
    Nicolas

    Este problema se estudia y pronto se lanzará una solución. No tengo la fecha exacta, lo siento.

    06/11/2020 at 1:13 PM #135588
    Nicolas

    El problema se debe al cálculo del ajuste de dividendos en el backtest, es un error que se solucionará. Mientras tanto, puede deshabilitar el ajuste de dividendos en la configuración de la plataforma para que los backtests funcionen bien y con los buenos precios.

    06/11/2020 at 10:22 PM #135638
    giorgi

    Buenas

    Muchas gracias por el consejo, he deshabilitado tanto la opción de dividendos como la de fecha de vencimientos y parece que funciona correctamente.

    s2

    06/12/2020 at 8:27 AM #135667
    Nicolas

    El problema está definitivamente resuelto ahora, debería volver a la normalidad con el ajuste de dividendos o no.

    08/11/2020 at 8:59 PM #141435
    fj_pastor

    Hola

    Buenas tardes.

    Trabajo con la plataforma de Bankinter y tengo el mismo problema.

    En futuros miniDAX el valor del futuro es 12xxx y el backtest me hace las transacciones en 60.xx.

    Pueden por favor decirme la situación ?

     

    gracias

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