necesito hacer backtesting de este sistema

deividfor · 2019-08-23T13:29:18+00:00

Muy buenas, Llevo algunas semanas trabajando en este sistema pero sólo puedo probarlo en 15000 barras, lo que significa unos 2 meses en graficos de 3min. En ese tiempo funciona bastante bien, pero me temo que está sobreajustado. En fases laterales y bajistas estoy seguro de que funciona muy bien pero si hubiera una fase alcista duradera creo que funcionaría fatal. Os adjunto el archivo .itf por si alguno pudiera hacerme el favor de chequearlo en un periodo de tiempo mucho más largo. Muchas gracias.

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08/23/2019 at 2:29 PM #105334 quote

deividfor
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Muy buenas,

Llevo algunas semanas trabajando en este sistema pero sólo puedo probarlo en 15000 barras, lo que significa unos 2 meses en graficos de 3min. En ese tiempo funciona bastante bien, pero me temo que está sobreajustado. En fases laterales y bajistas estoy seguro de que funciona muy bien pero si hubiera una fase alcista duradera creo que funcionaría fatal.

Os adjunto el archivo .itf por si alguno pudiera hacerme el favor de chequearlo en un periodo de tiempo mucho más largo.

Muchas gracias.

pantallazo-1566502106p8lc4.png MiSistema-ATR.itf

08/23/2019 at 9:54 PM #105416 quote

deleted271219
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Con 100000 barras un desastre… lo siento.

caca.png

08/26/2019 at 11:59 AM #105572 quote

pruiz61
Participant

Junior

Buenos días,

Soy nuevo, completamente nuevo, en este foro. Me he permitido probarlo en TF más altos (M30, H1) y no funciona mal. Sólo que en esos marcos quizás no tenga sentido cerrarlo por la noche. Tal vez incrementaría el porcentaje de operaciones ganadoras si las dejas abiertas. De todas formas, en 3 minutos creo que es lógico que las cierres, claro.

09/02/2019 at 8:16 AM #106177 quote

Nicolas
Keymaster

Legend

¿Cuál es el instrumento para esa estrategia, por favor? ¿Intentó expandir el historial disponible en el gráfico escribiendo más unidades? 100.000 barras son posibles en gráficos de 3 minutos. Si optimiza los parámetros, trate de evitar hacerlo en todo el historial y divídalo en un período separado (1 para la prueba y 1 para la validación, al menos; puede usar la herramienta "caminar hacia adelante" para eso, para demostrar su robustez en el tiempo y para determinar cuándo volver a optimizar los parámetros o no).
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