Faccio delle prove con calma, anche se non è così importante mantenere l’ordine valido per più barre.

Intanto ti chiedo se sai il motivo per cui un TS che entra con ordine limite, può entrare in proOrder e non in proBackTest (mi è capitato questa mattina).

Ciao Roberto, sono riuscito a far funzionare la tua formula con Summation. Ho provato anche un ottimizzazione e sono riuscito a migliorare il mio sistema usando summation [2] per il long (ossia mantenendo per due barre l’ordine pendente) ed [1] per lo short. Il range era tra 1 e 5 barre sia per il long che per lo short.

Il TS migliora sempre da 20K a 200 K in tutte le zone temporali rispetto a quello di riferimento.

IMPORTANTE: ho verificato che con summation tuttavia l’ordine pendente non viene mantenuto, ma viene immesso nuovamente ad ogni barra successiva!

Un esempio concreto: in una barra di febbraio che ha generato l’ordine di acquisto, il close era (Nasdaq CFD, 3 minuti) 13093.2. Il minimo della barra seguente è stato: 13 094.3: infatti il TS di riferimento non è riuscito ad entrare. Questa barra ha chiuso a 13107. Il TS con summation è entrato alla barra seguente a 13107, prendendo come ordine pendente il close di questa barra, non di quella a 13093.2!

OK. Riesci a dare una spiegazione per cui con un ordine limite, a volte, entra proOrder e non proBackTest? L’unica spiegazione che ho è lo spread, ma allora non dovrebbe entrare neanche proOrder, che invece entra preciso al close della candela precedente.