Errore di entrata/uscita sul BackTest

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  • 05/21/2020 at 7:33 AM #132516 quote
    cventurer
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    Ciao, ho sviluppato un indicatore per l’indice Russel su timeframe 5 minuti. Devo dire che il BackTest mi da dei risultati incoraggianti, in allegato le immagini dei risultati.

    In pratica l’indicatore restituisce 4 valori per essere utilizzati in Proorder, oppure per associare degli allarmi in caso si voglia intervenire in discrezionale. Per ora il codice non è “elegante”, ma eventualmente se volete provarlo sarò felice di condividerlo.

    valori restituiti:

    2 Entrata Long, 1 Uscita dal long

    -2 Entrata Short, -1 Uscita dallo short

    Però ho notato che in alcuni casi (3 su 91 trade) il BackTest esegue delle operazioni senza rispettare il segnale, escluderei errori di programmazione , possibile ci sia un bug? vi è mai capitato?

    Performance.jpg Performance.jpg Performance2.jpg Performance2.jpg Errori.jpg Errori.jpg
    05/21/2020 at 8:45 AM #132534 quote
    robertogozzi
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    Per fare le verifiche esatte occorre:

    • lo stesso codice che hai usato tu
    • lo strumento su cui l’hai eseguito
    • il time frame usate
    • il numero di unità di barre usate
    • il periodo (da… a…)
    • lo spread + eventuali commissioni
    • data ed ore delle candele dove si è verificata un’entrata/uscita errata oppore una mancara entrata/uscita

    Devo farti notare che hai sbagliato forum, non è ProBuilder quello corretto perché non si tratta di un indicatore, bensì di una strategia e va postata nel forum di supporto ProOrder (lo sposto io).

    Vorrei segnalarti anche che, come dalle regole più importanti ben evidenziate sotto (in giallo), il titolo deve essere significativo, “possibile bug” è troppo generico e non fa capire di cosa si sta esattamente parlando, meglio sarebbe “Errore di entrata/uscita sul BackTest” (lo modifico io).

    Ti ringrazio per la collaborazione per le prossime volte 🙂

    05/21/2020 at 9:15 AM #132540 quote
    cventurer
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    Grazie mille gentilissimo, mi scuso per il titolo vago grazie per la correzione. Mentre ero in effetti indeciso sulla sezione perchè in realtà nasce come indicatore che può essere utilizzato anche in una strategia automatizzata.

    L’indicatore richiede 5 parametri,  (di base è configurato per il Russell TF 5Min)

    MyIndicator2C[2,0.3,20,0,15] [Volatilita, Spread medio asset,Fattore per moltiplicazione Spread,Tipo di grafico (0,1),TP]

    Il [Tipo di grafico] serve per utilizzarlo nel grafico, o come indicatore

    Quindi  può essere caricato ed utilizzato in 2 modi

    1. Sul grafico in modo che possa disegnare le frecce per indicare entrate ed uscite [Tipo di grafico=0]
    2. Come indicatore in modo che indichi gli stati (-2,-1,2,1) per utilizzarlo in una strategia o associarlo ad allarmi [Tipo di grafico=1]

     

    Per rispondere alle tue richieste:

    • lo stesso codice che hai usato tu [Lo pubbico sotto]
    • lo strumento su cui l’hai eseguito [US Russell 2000 Cash ($10)
    • il time frame usate [5 Minuti]
    • il numero di unità di barre usate [15000]
    • il periodo (da… a…) [Tutto]
    • lo spread + eventuali commissioni [0.3]
    • data ed ore delle candele dove si è verificata un’entrata/uscita errata oppore una mancara entrata/uscita [Entrate non segnalate dall’indicatore 30/03/2020 03:10, 30/03/2020 10:25, 30/03/2020 18:20]

    Inserisco il codice qui di seguito, come dicevo non è molto “elegante” è ancora in fase beta:

    Indicatore:

    //Candele HA
IF BarIndex = 0 THEN
XClose = TotalPrice
XOpen = (Open + Close) / 2

XHigh = MAX(XOpen,XClose)
XHigh = Max(XHigh,high)

XLow = MIN(XOpen,XClose)
XLow = MIN(XLow,Low)

ELSE
XClose = TotalPrice
XOpen = (XOpen[1] + Xclose[1]) / 2

XHighTemp = MAX(XOpen,XClose)
XHigh = Max(XHighTemp,high)

XLowTemp = MIN(XOpen,XClose)
XLow = MIN(XLowTemp,Low)
ENDIF


CandeleTFBig=120 // 120 periodi a 5 min = 1h
CandelaBig1=0
CandelaBig2=0

OpenTFBig1=XOpen[CandeleTFBig]
CloseTFBig1=XClose[1]
if OpenTFBig1>CloseTFBig1 then
CandelaBig1=-1
else
CandelaBig1=1
endif

OpenTFBig2=XOpen[CandeleTFBig*2]
CloseTFBig2=OpenTFBig1[1]
if OpenTFBig2>CloseTFBig2 then
CandelaBig2=-1
else
CandelaBig2=1
endif

Trend=0
if CandelaBig1=1 and CandelaBig2=1 then
Trend=1
endif
if CandelaBig1=-1 and CandelaBig2=-1 then
Trend=-1
endif

//Volatilita ultime
VolLast=0
For iVol=1 to 6 do
VolTot=  ABS(XOpen[iVol] - XClose[iVol] )
VolLast=VolLast+VolTot
next
VolLast=VolLast/6

IF XClose >= XOpen THEN
Candela = 1
//ConteggioDown=0
//ConteggioUp=ConteggioUp+1
if LastCandela=0 then
//LastConteggioCandele=ConteggioCandela
ConteggioCandela=0
//PrezzoChiusura=XClose[1]
//VolTrend=abs(PrezzoApertura-PrezzoChiusura)
endif
//PrezzoApertura=XOpen
ConteggioCandela=ConteggioCandela+1
LastCandela=1
else
Candela = -1
//ConteggioUp=0
//ConteggioDown=ConteggioDown+1
if LastCandela=1 then
//LastConteggioCandele=ConteggioCandela
ConteggioCandela=0
//PrezzoChiusura=XClose[1]
//VolTrend=abs(PrezzoApertura-PrezzoChiusura)
endif
//PrezzoApertura=XOpen
ConteggioCandela=ConteggioCandela+1
LastCandela=0
endif


VolBigTrand=3

BigTrendLong=0
if Candela[1]=-1 and Volatilita[1]>VolBigTrand  and Candela[2]=-1 and Volatilita[2]>VolBigTrand and Candela[3]=-1 and Volatilita[3]>VolBigTrand and Candela[4]=-1 and Volatilita[4]>VolBigTrand  and Candela[5]=-1 and Volatilita[5]>VolBigTrand then
if Candela=1  and Candela[1]=1 then
BigTrendLong=1
endif
endif


BigTrendShort=0
if Candela[1]=1 and Volatilita[1]>VolBigTrand  and Candela[2]=1 and Volatilita[2]>VolBigTrand and Candela[3]=1 and Volatilita[3]>VolBigTrand and Candela[4]=1 and Volatilita[4]>VolBigTrand  and Candela[5]=1 and Volatilita[5]>VolBigTrand then
if Candela=-1 and Candela[1]=-1 then
BigTrendShort=1
endif
endif


OraInizio=070000
OraFine=230000
//OraLimite=235900

//TradeOn=0

if Time >= OraInizio and Time <= OraFine then
//TradeOn=1
endif

Volatilita= ABS(XOpen - XClose )

if (ABS(XOpen - XClose ) <= ((XHigh - XLow ) * 0.1)) then
Doji=1
else
Doji=0
endif

if Doji=1 then
ConteggioDoji=ConteggioDoji+1
else
if Volatilita>1 then
ConteggioDoji=0
endif
endif




//MM=Average(7)
//MME=ExponentialAverage[12](close)
//MMW=WeightedAverage[20](close)
MMEP=EndPointAverage[120](close)
//WILLR=Williams[21](close)
//SUPERT=Supertrend[6,12]



StatoPosizione=0
ValPipVolatilita=pipsize*ValVolatilita

//ValProfit=40
//ValSpread=0.3
//ValSpreadX=10



if 1=1 then
if Candela=1 and PositionLongOpen=0 and PositionShortOpen=0 and Trend=1 and xOpen>=MMEP and ConteggioCandela<=4  and Candela[ConteggioCandela+2]=1  and Volatilita>ValPipVolatilita and Volatilita<ValPipVolatilita*6 or PositionLongOpen=0 and PositionShortOpen=0 and BigTrendLong=1  then

if Grafico=1 then
DRAWARROWUP(barindex,xLow) Coloured(0,255,255)
endif


PositionLongOpen=1
StatoPosizione=2
ValPrezzoPosizioneLong=Close
ValPrezzoBreakEvenLong=ValPrezzoPosizioneLong+(ValSpread*(ValSpreadX/2))
ValTargetBreakEvenLong=ValPrezzoPosizioneLong+(ValSpread*ValSpreadX)
ValPrezzoStopLong = MIN(Low[1] , MIN(Low[2] , MIN(Low[3] , MIN(Low[4] , MIN(Low[5] , MIN(Low[6] , MIN(Low[7] , Low[8]) ) ) ) ) ))
ValPrezzoProfitLong=ValPrezzoPosizioneLong+(pipsize*ValProfit)
endif

if PositionLongOpen=1 and Close>ValTargetBreakEvenLong then
ValStatoBreakEvenLong=1
endif

if Volatilita[1]<1 and Volatilita[2]<1  and Volatilita[3]<1 and Volatilita[4]<1 and Volatilita[5]<1 then
//ForceCloseLong=1
endif

if PositionLongOpen=1 and XClose<MMEP and XOpen<MMEP and Candela=-1 and 1=0 or PositionLongOpen=1  and ValStatoBreakEvenLong=1 and Close<= ValPrezzoBreakEvenLong or PositionLongOpen=1 and Close<= ValPrezzoStopLong or PositionLongOpen=1 and Close> ValPrezzoProfitLong  then

if ValStatoBreakEvenLong=1 then
if Grafico=0 then
DRAWARROWUP(barindex,StatoPosizione)Coloured(255,165,0)
endif
endif

if Close<= ValPrezzoStopLong then
if Grafico=0 then
DRAWARROWUP(barindex,StatoPosizione)Coloured(255,0,255)
endif
endif

if Grafico=0 then
if Close>ValPrezzoPosizioneLong then
DRAWARROWUP(barindex,StatoPosizione-0.3)Coloured(0,255,0)
else
DRAWARROWUP(barindex,StatoPosizione-0.3)Coloured(255,0,0)
endif
endif

ValStatoBreakEvenLong=0
ValPrezzoPosizioneLong=0
ValPrezzoBreakEvenLong=0
ValTargetBreakEvenLong=0

PositionLongOpen=0
StatoPosizione=1
if Grafico=1 then
DRAWARROWUP(barindex,XLow)Coloured(0,0,128)
endif
endif
endif



if 1=1 then

if Candela=-1 and PositionShortOpen=0 and PositionLongOpen=0 and Trend=-1 and ConteggioCandela<=4 and xOpen<=MMEP and Candela[ConteggioCandela+2]=-1  and Volatilita>ValPipVolatilita and Volatilita<ValPipVolatilita*6 or PositionLongOpen=0 and PositionShortOpen=0 and BigTrendShort=1 then
if Grafico=1 then
DRAWARROWDOWN(barindex,XHigh) Coloured(255,255,0)
endif

PositionShortOpen=1
StatoPosizione=-2
ValPrezzoPosizioneShort=Close
ValPrezzoBreakEvenShort=ValPrezzoPosizioneShort-(ValSpread*(ValSpreadX/2))
ValTargetBreakEvenShort=ValPrezzoPosizioneShort-(ValSpread*ValSpreadX)
ValPrezzoStopShort = MAX(High[1] , MAX(High[2] , MAX(High[3] , MAX(High[4] , MAX(High[5] , MAX(High[6] , MAX(High[7] , High[8]) ) ) ) ) ))
ValPrezzoProfitShort=ValPrezzoPosizioneShort-(pipsize*ValProfit)
endif

if PositionShortOpen=1 and Close<ValTargetBreakEvenShort then
ValStatoBreakEvenShort=1
endif

if PositionShortOpen=1 and XClose>MMEP and XOpen>MMEP and Candela=1 and 1=0 or PositionShortOpen=1 and ValStatoBreakEvenShort=1 and Close>= ValPrezzoBreakEvenShort or PositionShortOpen=1 and Close>= ValPrezzoStopShort or PositionShortOpen=1 and Close< ValPrezzoProfitShort then


if ValStatoBreakEvenShort=1 then
if Grafico=0 then
DRAWARROWDOWN(barindex,StatoPosizione)Coloured(255,165,0)
endif
endif

if Close>= ValPrezzoStopShort then
if Grafico=0 then
DRAWARROWDOWN(barindex,StatoPosizione)Coloured(255,0,255)
endif
endif

if Grafico=0 then
if Close<ValPrezzoPosizioneShort then
DRAWARROWDOWN(barindex,StatoPosizione+0.3)Coloured(0,255,0)
else
DRAWARROWDOWN(barindex,StatoPosizione+0.3)Coloured(255,0,0)
endif
endif

ValStatoBreakEvenShort=0
ValPrezzoPosizioneShort=0
ValPrezzoBreakEvenShort=0
ValTargetBreakEvenShort=0

PositionShortOpen=0
StatoPosizione=-1
if Grafico=1 then
DRAWARROWDOWN(barindex,XHigh)Coloured(0,128,0)
endif
endif
endif


if StatoPosizione=1 and Trend=1 then

endif

if Grafico=1 then
StatoPosizione= Undefined
endif

Return StatoPosizione as "StatoPosizione"

    Strategia:

    StatoPosizione= CALL MyIndicator2C[2,0.3,20,0,15]

// Condizioni per entrare su posizioni long
IF NOT LongOnMarket and NOT ShortOnMarket AND StatoPosizione=2 and 1=1 THEN
BUY 2.5 CONTRACTS AT MARKET
ENDIF

// Condizioni per uscire da posizioni long
If LongOnMarket AND StatoPosizione=1 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF


// Condizioni per entrare su posizioni short
IF NOT ShortOnMarket and NOT LongOnMarket AND StatoPosizione=-2 and 1=1 THEN
SELLSHORT 2.5 CONTRACTS AT MARKET
ENDIF

// Condizioni per uscire da posizioni short
IF ShortOnMarket AND StatoPosizione=-1 THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
    MyIndicator2C.itf AutoChry.itf
    05/21/2020 at 9:34 AM #132543 quote
    cventurer
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    Scusate ho invertito i valori del tipo di grafico, correggo:

    Quindi  può essere caricato ed utilizzato in 2 modi

    1. Sul grafico in modo che possa disegnare le frecce per indicare entrate ed uscite [Tipo di grafico=1]
    2. Come indicatore in modo che indichi gli stati (-2,-1,2,1) per utilizzarlo in una strategia o associarlo ad allarmi [Tipo di grafico=0]
    05/21/2020 at 10:50 AM #132554 quote
    robertogozzi
    Moderator
    Master

    Non è un mio codice, per cui non lo conosco. Leggendolo un pò velocemente ho notato, ad esempio che alla riga 163 viene assegnato a StatoPosizione il valore 2, mentre alle righe 183, 189 ecc… viene stampata la freccia di segnalazione SOLO se si verificano anche altre condizioni.

    Siccome lui restituisce SOLO StatoPosizione, mentre le frecce sono solo un aspetto visivo, tu puoi avere dei segnali anche se non visualizzati.

    Non so bene cosa volesse fare l’autore (puoi chiedere a lui mettendo “@” davanti al suo nome utente in un tuo post, riceverà un’email, però non abusarne, è un’opportunità da non usare spesso).

    Ad ogni modo, aggiungendo l’istruzione GRAPH in fondo al codice si può vedere (screenshot allegato) che sulla candela di setup delle operazioni che hai riferito, il segnale c’è.

    x-14.jpg x-14.jpg
    05/21/2020 at 11:26 AM #132565 quote
    cventurer
    Participant
    Average

    Grazie mille, ok controllo meglio grazie veramente.

    l’autore sono io, è un codice che ho scritto personalmente

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