POSITIONSIZE exponentiel

• 04/11/2017 at 8:45 PM #31782
  larouedegann

  Bonjour à tous

  Je viens chercher un petit peu d”aide en programmation pour augmenter la taille des positions de 5 en cas de gain et la diminuer de moitié en cas de perte et ainsi de suite.Avec un maximum de 50 contrats en cas de gain.

  J’ai essayé de reprendre ce qu”avait fait RAUL avec son intraday dax mais cela ne fonctionne pas…..

  J’ai inséré mon essai non concluant….

  Si quelqu’un a une idée  Merci a vous

  DEFPARAM CUMULATEORDERS = FALSE DEFPARAM FLATBEFORE = 090000 DEFPARAM FLATAFTER = 171500 once Ordersize = 1 N=5 if Ordersize>50 then Ordersize=50 endif //Condition 1 //Condition 2 IF TIME > 090000 and Condition 1 and Condition 2 THEN IF PositionPerf(1) < 0 THEN OrderSize = OrderSize/2//+1 if ordersize<1 then ordersize=1 ENDIF ELSIF PositionPerf(1) > 0 THEN OrderSize =OrderSize+1 endif BUY ordersize*n contracts AT MARKET endif if TIME > 090000 and Condition 1 and Condition 2 THEN IF PositionPerf(1) < 0 THEN OrderSize = OrderSize/2//+1 if ordersize<1 then ordersize=1 ENDIF ELSIF PositionPerf(1) > 0 THEN OrderSize =OrderSize+1 endif SELLSHORT ordersize*n contracts AT MARKET ENDIF SET STOP LOSS 5 SET TARGET PROFIT 9

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

  DEFPARAM CUMULATEORDERS = FALSE DEFPARAM FLATBEFORE = 090000 DEFPARAM FLATAFTER = 171500   once Ordersize = 1 N=5 if Ordersize>50 then Ordersize=50 endif   //Condition 1   //Condition 2     IF TIME  > 090000 and Condition 1 and Condition 2 THEN IF PositionPerf(1) < 0 THEN OrderSize = OrderSize/2//+1 if ordersize<1 then ordersize=1 ENDIF ELSIF PositionPerf(1) > 0 THEN OrderSize =OrderSize+1 endif BUY ordersize*n contracts AT MARKET   endif   if TIME > 090000 and Condition 1 and Condition 2 THEN IF PositionPerf(1) < 0 THEN OrderSize = OrderSize/2//+1 if ordersize<1 then ordersize=1 ENDIF ELSIF PositionPerf(1) > 0 THEN OrderSize =OrderSize+1 endif SELLSHORT ordersize*n contracts AT MARKET   ENDIF   SET STOP LOSS 5 SET TARGET PROFIT 9

  Apparemment le systeme ne prend pas en compte 50 contrats maximum

  

  larouedegann

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  04/11/2017 at 9:18 PM #31784
  Francesco78

  Hello, sorry maybe I didn’t understand the problem but maybe you could just use the function “Countofposition”?

  IF  COUNTOFPOSITION  < 50 Then

  …..

   

  END IF

  

  Francesco78

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  04/12/2017 at 8:55 AM #31819
  Nicolas

  Mon premier avis pour t’aider serait de positionner ta condition limitant la positionsize à 50 avant chaque prise de position, car c’est à ce moment là que tu la détermines par ces instructions:

  ELSIF PositionPerf(1) > 0 THEN OrderSize =OrderSize+1

  1 2	ELSIF PositionPerf(1) > 0 THEN OrderSize =OrderSize+1

  Sinon, tu peux aussi limiter directement la taille des contrats pour chaque ordre à chaque lancement de trade: (exemple pour un short)

  SELLSHORT MIN(ordersize*n,50) contracts AT MARKET

  1	SELLSHORT MIN(ordersize*n,50) contracts AT MARKET

  Dans ce cas là, l’instruction MIN choisira la valeur minimale entre 50 et ton calcul de lot ‘ordersize*n’. Je pense que ça doit le faire !

   

   

  

  Nicolas

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  04/14/2017 at 5:57 PM #32063
  larouedegann

  Merci à tous

  Malheureusement, rien ne fonctionne….j”ai tout essayé avec countofposition de franscesco.

  sellshort min de nicolas bloque effectivement à 50 contrats mais ne monte pas en exponentiel les contrats et le diminue encore moins.Pourtant Je pense que la solution n’est pas loin.

  je remets ci-dessous l’autotrading de raul en 5mn dax. En le testant on s’aperçoit que le max 54 ne fonctionne pas.Mon principe exponentiel est basé sur celui-ci.

  est-ce qu’il est faux ?

  Le principe est par contre très bien pensé quel que soit les conditions du bot. Alors merci encore pour votre travail…..

  // Definición de los parámetros del código DEFPARAM CumulateOrders = false // Acumulación de posiciones desactivada // La posición se cierra a las 17:29 p.m. si no toca ni stop ni take. DEFPARAM FlatAfter =173000 once ordersize=1 // No se abren nuevas posiciones después de la vela que se cierra a las 09:06 HoraEntradaLimite = 090600 // El análisis de mercado empieza en la vela de 5 minutos que cierra a las 09:05 HoraInicio = 090500 // Órdenes máximas if Ordersize>54 then Ordersize=54 endif // Riesgo, multiplicador de contratos. n=6 // Condiciones para el analisis. if Time >= HoraInicio and time <= HoraEntradaLimite then // Condiciones de entrada de posiciones largas c1 = open < close-1 IF c1 THEN IF PositionPerf(1) < 0 THEN OrderSize = OrderSize/2//+1 if ordersize<1 then ordersize=1 ENDIF ELSIF PositionPerf(1) > 0 THEN OrderSize =OrderSize+2 endif // Si la primera barra del día de 5 min es positiva, compramos buy ordersize*n shares at market endif // Condiciones de entrada de posiciones cortas c2= open > close-1 IF c2 THEN iF PositionPerf(1) < 0 THEN OrderSize = OrderSize/2//+1 if ordersize<1 then ordersize=1 ENDIF ELSIF PositionPerf(1) > 0 THEN OrderSize =OrderSize+2 ENDIF // Si la primera barra del día de 5 min es negativa, vendemos sellshort ordersize*n shares at market endif endif SET STOP ploss 5 SET TARGET pPROFIT 10

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

  // Definición de los parámetros del código DEFPARAM CumulateOrders = false // Acumulación de posiciones desactivada   // La posición se cierra a las 17:29 p.m. si no toca ni stop ni take. DEFPARAM FlatAfter =173000   once ordersize=1 // No se abren nuevas posiciones después de la vela que se cierra a las 09:06 HoraEntradaLimite = 090600 // El análisis de mercado empieza en la vela de 5 minutos que cierra a las 09:05 HoraInicio = 090500   // Órdenes máximas if Ordersize>54 then Ordersize=54 endif   // Riesgo, multiplicador de contratos.   n=6   // Condiciones para el analisis.   if Time >= HoraInicio and time <= HoraEntradaLimite then   // Condiciones de entrada de posiciones largas   c1 = open < close-1 IF c1 THEN IF PositionPerf(1) < 0 THEN OrderSize = OrderSize/2//+1 if ordersize<1 then ordersize=1 ENDIF ELSIF PositionPerf(1) > 0 THEN OrderSize =OrderSize+2 endif // Si la primera barra del día de 5 min es positiva, compramos buy ordersize*n shares at market endif   // Condiciones de entrada de posiciones cortas   c2= open > close-1 IF c2 THEN iF PositionPerf(1) < 0 THEN OrderSize = OrderSize/2//+1 if ordersize<1 then ordersize=1 ENDIF ELSIF PositionPerf(1) > 0 THEN OrderSize =OrderSize+2 ENDIF // Si la primera barra del día de 5 min es negativa, vendemos sellshort ordersize*n shares at market endif endif   SET STOP ploss 5 SET TARGET pPROFIT 10

  

  larouedegann

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  04/16/2017 at 6:36 PM #32211
  larouedegann

  Bonjour,

  j’ai trouvé cette Formule dans la documentation de PRT

  ONCE OrderSize = 1 ONCE ExitIndex = -2 REM On commence avec une position de 1 //*********************// //*****Code à insérer juste après les instructions liquidant une position*****// ExitIndex = BarIndex //***********Code à insérer en fin de système**********// IF Barindex = ExitIndex + 1 THEN ExitIndex = 0 IF PositionPerf(1) < 0 THEN OrderSize = OrderSize * 2 REM Si le dernier trade était perdant, alors on double la taille de la position ELSIF PositionPerf(1) > 0 THEN OrderSize = 1 REM Si le dernier trade était gagnant, alors on revient à une position de taille 1 ENDIF ENDIF //*********************// REM La taille de la position doit être déterminée par la variable ordersize pour l"intégralité du code

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  ONCE OrderSize = 1 ONCE ExitIndex = -2 REM On commence avec une position de 1 //*********************// //*****Code à insérer juste après les instructions liquidant une position*****// ExitIndex = BarIndex //***********Code à insérer en fin de système**********// IF Barindex = ExitIndex + 1 THEN ExitIndex = 0 IF PositionPerf(1) < 0 THEN OrderSize = OrderSize * 2 REM Si le dernier trade était perdant, alors on double la taille de la position ELSIF PositionPerf(1) > 0 THEN OrderSize = 1 REM Si le dernier trade était gagnant, alors on revient à une position de taille 1 ENDIF ENDIF //*********************// REM La taille de la position doit être déterminée par la variable ordersize pour l"intégralité du code

  Je ne sais pas ou mettre exitindex = barindex

  Si quelqu”un a une idée

  

  larouedegann

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  04/18/2017 at 12:29 PM #32446
  Nicolas

  La diminution de moitié en cas de perte est déjà dans le code, j’ai modifié le reste pour l’augmentation d’un pas de 5 à chaque trade gagnant et inclut la limitation à 50 contrats maximum:

  DEFPARAM CUMULATEORDERS = FALSE DEFPARAM FLATBEFORE = 090000 DEFPARAM FLATAFTER = 171500 once Ordersize = 1 IF TIME > 090000 and Condition 1 and Condition 2 THEN IF PositionPerf(1) < 0 THEN OrderSize = OrderSize/2 if ordersize<1 then ordersize=1 ENDIF ELSIF PositionPerf(1) > 0 THEN OrderSize =OrderSize+5 endif BUY MIN(ordersize,50) contracts AT MARKET endif if TIME > 090000 and Condition 1 and Condition 2 THEN IF PositionPerf(1) < 0 THEN OrderSize = OrderSize/2 if ordersize<1 then ordersize=1 ENDIF ELSIF PositionPerf(1) > 0 THEN OrderSize =OrderSize+5 endif SELLSHORT MIN(ordersize,50) contracts AT MARKET ENDIF SET STOP LOSS 5 SET TARGET PROFIT 9

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

  DEFPARAM CUMULATEORDERS = FALSE DEFPARAM FLATBEFORE = 090000 DEFPARAM FLATAFTER = 171500   once Ordersize = 1   IF TIME  > 090000 and Condition 1 and Condition 2 THEN IF PositionPerf(1) < 0 THEN OrderSize = OrderSize/2 if ordersize<1 then ordersize=1 ENDIF ELSIF PositionPerf(1) > 0 THEN OrderSize =OrderSize+5 endif BUY  MIN(ordersize,50) contracts AT MARKET   endif   if TIME > 090000 and Condition 1 and Condition 2 THEN IF PositionPerf(1) < 0 THEN OrderSize = OrderSize/2 if ordersize<1 then ordersize=1 ENDIF ELSIF PositionPerf(1) > 0 THEN OrderSize =OrderSize+5 endif SELLSHORT  MIN(ordersize,50) contracts AT MARKET   ENDIF   SET STOP LOSS 5 SET TARGET PROFIT 9

   

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  Victorio

  

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  04/20/2017 at 6:39 PM #32797
  larouedegann

  merci à toi

  

  larouedegann

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