Quel remplacement pour "Positionsize" pour le réel ?

• 11/07/2016 at 10:43 AM #16063
  Matriciel

  Bonjour à tous,

  J’aimerais savoir comment faire pour remplacer la variable “Positionsize” afin de déclencher un ordre en réel. Tout en sachant que “Positionsize = 1 contrat”.

  Voici un exemple ci-dessous :

  Merci pour vos réponses.

  Bien à vous.

  REM Money Management Capital = 10000 Risk = 0.01 StopLoss = 10 REM Calculate contracts equity = Capital + StrategyProfit maxrisk = round(equity*Risk) PositionSize = max(1,abs(round((maxrisk/StopLoss)/PointValue)*pipsize))

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  REM Money Management Capital = 10000 Risk = 0.01 StopLoss = 10   REM Calculate contracts equity = Capital + StrategyProfit maxrisk = round(equity*Risk) PositionSize = max(1,abs(round((maxrisk/StopLoss)/PointValue)*pipsize))

   

  

  Matriciel

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  11/07/2016 at 11:58 AM #16064
  Nicolas

  Désolé je ne comprends pas bien la question.

  Le calcul de cette variable est correct et fonctionnera en réel, je ne vois pas bien où tu souhaites en venir ? 🙂

  

  Nicolas

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  11/07/2016 at 12:14 PM #16066
  Matriciel

  Lorsque j’intègre ce morceau de code dans ma stratégie et bien ma stratégie ne déclenche aucun ordre. Comme ci-dessous :

  IF time > 080000 and time < 200000 and c1 THEN BUY Positionsize CONTRACT AT MARKET ENDIF

  1 2 3

  IF time > 080000 and time < 200000 and c1 THEN BUY Positionsize CONTRACT AT MARKET ENDIF

   

  

  Matriciel

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  11/07/2016 at 1:11 PM #16077
  Matriciel

  Cela fonctionne très bien en “Probacktest” mais pas en réel. Je pense que mon courtier attends la valeur d’un chiffre entier pour passer un ordre et non une variable.

  Alors comment faire pour ne pas perdre le bénéfice du “Money Management” mentionné ci-dessus ?

  

  Matriciel

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  11/07/2016 at 1:22 PM #16078
  Nicolas

  La variable retourne bien un nombre entier, puisqu’elle est “round”. Le seul problème possible AMHA serait la taille minimum du lot calculé, ici si il est inférieur à 1, le lot serait de 1 et donc si ton instrument n’acceptes que des lots de 5 à minima par exemple, ça ne fonctionnera pas.

  Pour palier à ce problème, tu peux modifier le code comme ceci en ajoutant une nouvelle variable qui devra être renseigné avec la taille minimum du lot accepté par le courtier pour l’instrument que tu trades :

  REM Money Management Capital = 10000 Risk = 0.01 StopLoss = 10 LotMinimum = 5 REM Calculate contracts equity = Capital + StrategyProfit maxrisk = round(equity*Risk) PositionSize = max(LotMinimum,abs(round((maxrisk/StopLoss)/PointValue)*pipsize))

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  REM Money Management Capital = 10000 Risk = 0.01 StopLoss = 10 LotMinimum = 5   REM Calculate contracts equity = Capital + StrategyProfit maxrisk = round(equity*Risk) PositionSize = max(LotMinimum,abs(round((maxrisk/StopLoss)/PointValue)*pipsize))

  Sinon, tu peux aussi faire un GRAPH de PositionSize pour voir dans le backtest pourquoi la valeur retournée ne fonctionnerait pas en réel..

   

  

  Nicolas

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  11/07/2016 at 1:31 PM #16081
  Matriciel

  Merci Nicolas !

  Je trade sur le DAX 30 mini à 1 euro.

  

  Matriciel

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  11/07/2016 at 2:30 PM #16083
  Nicolas

  En trading réel, tu as dans la liste des ordres rejetés les messages d’erreurs qui te permettront de savoir de où peut provenir ton problème (voir image).

  

  Nicolas

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  11/07/2016 at 2:55 PM #16086
  Matriciel

  Très bien, je regarderai lorsque cela arrivera.

  Merci pour les tuyaux ! 🙂

  

  Matriciel

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