Position du "close" en temps réel ?

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    Yvan63
    Participant
    Senior

    Bonjour,

    Je teste actuellement le code ci-dessous pour la compréhension et étudier les comportements de ProOrder
    La stratégie est très simple, ordre d’achat ou de vente sur franchissement de la MME30 sur UT 30 minutes puis TP 4 points plus tard sur le DAX.
    Cela a très bien fonctionné sur une bougie le premier jour du lancement puis j’ai constaté des anomalies (de mon point de vu de novice).
    En effet, sur la première capture on peut constater qu’il y a une grande bougie (l’avant dernière) qui aurait dû déclencher un achat, hors il n’y en a pas eu sur celle-ci mais sur la seconde qui n’est pas concernée !!
    La première bougie de cette capture aurait également dû déclencher un ordre d’achat ?

    Ma question est : est-ce que le close de la bougie n’est évalué qu’une fois celle-ci clôturée ? (je comprends que oui mais…)
    Ce qui m’intéresse c’est de capter le moment ou le « close » en cours(ou prix du moment avant clôture) de la bougie 30 minutes traverse la MM.
    L’idée étant plus tard de “mesurer” cette bougie en cours pour en déduire la force du mouvement…
    Si je descends dans une UT inférieure ce ne se sera plus le même signal ??

    Je souhaiterais que le prix du moment de la bougie 30 soit pris pour déclenchement du signal d’achat.
    Comme dans le code faire référence à des bougies d’UT différentes ?
    Il y a-t-il un moyen de palier à ce problème ?
    Pourtant, sur la capture 2 on peut voir que cela a bien fonctionné, l’ordre de short et le TP ont été exécutés sur la même bougie 30 minutes ( ce qui invaliderait ce
    que je pensais comprendre plus tôt, dans ce cas la fin de la bougie n’a pas été attendu et la fermeture de la position a eu lieu correctement dans la même bougie.

    Je suis un peu dérouté par ces comportements…

    Merci de votre aide !

    Capture-1.png Capture-1.png Capture2.png Capture2.png
    #70497 quote
    Yvan63
    Participant
    Senior

    oops, j’ai oublié le code 🙂

     

    DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé
    // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE".
    DEFPARAM FLATBEFORE = 070000
    // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER"
    DEFPARAM FLATAFTER = 171500
    
    // n -> MM principale
    // tsp -> trailing stop
    // sl -> stoploss
    n = 30
    sl = 4
    //tsp = 2
    
    // Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés
    daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0
    
    // Conditions pour ouvrir une position acheteuse
    indicator1 = ExponentialAverage[n](close)
    c1 = (close CROSSES OVER indicator1)
    
    IF c1 AND not daysForbiddenEntry THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
    ENDIF
    
    // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert
    indicator2 = ExponentialAverage[n](close)
    c2 = (close CROSSES UNDER indicator2)
    
    IF c2 AND not daysForbiddenEntry THEN
    SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
    ENDIF
    
    // Stops et objectifs
    SET STOP pLOSS sl
    SET TARGET pPROFIT 4
    #70499 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    En effet le code ne sera lu qu’une seule fois par bougie au Close et toutes les 30 minutes donc en timeframe M30.

    Les ordres sont ensuite lancées à l’ouverture suivante (Open).

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    #70502 quote
    Yvan63
    Participant
    Senior

    OK, merci pour cette rapide réponse mais alors pourquoi sur l’exemple que je mentionne l’ordre a été exécuté sur la même bougie ?
    Il faut donc décomposer la bougie M30 en unité inférieures pour obtenir l’effet escompté ?

    #70504 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Bien entendu le TP est inscrit dans le carnet d’ordres du courtier et il l’exécutera de son côté, indépendamment du code, à l’instar d’une position manuelle par exemple.

    Yvan63 thanked this post
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Yvan63 @yvan63 Participant
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7 years, 10 months ago.

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Forum: ProOrder : Trading Automatique & Backtests
Language: French
Started: 05/15/2018
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