Portfolio Backtesting
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Hallo, weiß jemand ob bei den nächsten Weiterentwicklungen von Prorealtime auch das Protfolio Backtesting eine Rolle spielen wird??
Bisher kann man ja immer nur einen Wert backtesten.
Oder kennt jemand eine Möglichkeit, dies auch in Prorealtime zu simulieren. Also einen Test wie sich ein Portfolio entwickelt hätte wenn man eine Strategie auf einer Auswahl von 100 aktien laufen lässt und man immer nur mit 10 Orders / Aktien im Markt ist und erst eine neue Aktie gekauft wird wenn ein Trade geschlossen wurde??
Ein Programm das das kann ist z.B wealth LAB
Geht das zu machen??
Vielen Dank
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Hallo
Ich antworte auf Deutsch. Hoffentlich geht das noch)
Ich kenne keine Möglichkeit bey ProRealTime direkt, Multicharts hat diese Möglichkeit, alle Indikatoren, Signale, usw müssen dann in EasyLanguage (Multicharts Software) überstzt werden. Sobald man einen Indikator, der nicht “Opensource” ist, verwent, ist man blockiert.
Obwohl ich weit von einem SW Entwickler bin, bin ich auf meiner Schulzeit (vor 50 Jahren) zurückgekommen und benutze folgendes, das mir erlaubt eine Porftoliostategie zu simulieren.
- zuerst PRT backtest auf jedes Wert laufen lassen (bei mir Euronext Paris 200, Nasdaq 200, Nyse 200, Amsterdam 50, Bruxelles 500, Lissabon 40, DAX 50). Period 1 day,Alle Ergebnisse in einer Excel File (Zuerst Name, Entrydate, Entryvalue, Positionsgrösse, dann ClosingDate, Closing Value, Positionsgrösse, mann kann ja mehrmals “einsgteigen” sowie auch ZwischenAusstig machen)
- Ich habe eine VisualbasicProgramm, der folgende Eingeschaften hat
- überarbeitung der Positionsgrösse in folge des geschätzten GesamtKapital (InitialKapital + Summe des Gewinn/Verlust der geschlossene Positionen + alle Offene Positionen die zum Entryvalue karluliert werden). Kalkulation des noch verfügbaren Kapital, dann Etnscheidung ob eine neue Position genommen werden kann)
- Simulation von Wechselkurs insbesondere EUR/USD
- MoneyManagement (ungefähr 10 unterschiedlichen Strategien)
- Kosten des Trades (fees) sowie Wechselkursfees
- mein Programm kann zur Zeit 10000 Einzelpositionen verwalten, ist aber nur für LongTrade zur Zeit entwickelt, akzeptiert “Pyramiding”, was relativ tricky ist, wenn bei der Zusatzposition man kein verfügbares Kapital hat.
- läuft in ungefähr 2 Minuten auf mein PC
- Ergerbnisse in einer Textdatei, die ich dann als Csv und dann Excel konvertiere
- Finale Bearbeitung in Excel.
Ich habe ungefähr 800 von diesen PorfolioSimulation durchgeführt, die meisten über den Zeiteraum 01/01/2011 – 30/06/2021, Letzter Einstieg vor dem 31/12/2020).
Das beste ist eine Strategie, die ich bei einem “Trading Expert”, External Lehrer in Fraonzösich gefunden habe, ich weiss nicht of ich hier seinen Namen geben kann, mit folgenden Ergebnissen
- Startkapital 100000€
- Endkapital 2598000€ (+ 36,88% pro Jahr)
- Maximales DrawDown 14,36 % nach 18 Monate, HighwaterMark noch bei 100000€, bedeutet fast 2 Jahre ohen Profit
- Maximale Positionanzahl (Sales, Tradeschliessung) ohne neue HighWatermark on Kapital 90, man muss 2014 abwarten bevor man Kapitalstart erreicht
- Money Management hilft viel und verbessert deutlich die Ergebnisse
Falls Interesse, kann ich dieses Ergebnis (Daten aus PRT und Erbgebnisse des VisualBazics Programm) teilen. Das ist ein Geben und Nehmen, ich mache es nur Falls ich input bekomme um eine neue Strategie zu entwickeln und testen.
Beste Grüsse aus Portugal (ich bin aber Franzose)
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Um anderen Community-Mitgliedern zu helfen, teilen Sie bitte auch die vollständigen und funktionierenden Codes sowie die Ergebnisse.
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Hallo
Auf Hinweis von Roberto teile ich folgenden Dateien und ein Paar Erklärungen
- Txt file des Backtests “BT Exemple Strategie plbourse.txt”. Das Backtest verwendet die ExtraTrendFunktion die auf ProRealCode zu kaufen ist (kostenlose Werbung). Es gibt zahlreiche Post auf ProRealCode die Beispiele für die Verwendung dieser Funktion geben. Google und YouTubesearch auf ExtraTrend werden Hinweise geben, wo zahlreiche externe Elemente des Backtests zu finden sind (Ein Abo kann notwendig sein)
- die darausfolgende Liste von Positionen (Kauf, Verkauf) aud die ungefähr 800 grössten Werte von Nasdaq, Nyse, Euronext und Deutschland, datei “Base Positions BT Exemple Strategie plbourse 20240416.xls.csv”
- das Ergebnis der PortfolioSimulation mit dem selbstentwickelten Software, Excel datei “PPR4Graph BT Exemple Strategie plBourse MM28 10 600 100 20240417”. ich kann Hinweise über diese VisualBasicSoftware geben, werde es aber nicht veröffenltichen. Nicht wegen Vertraulichkeit der Informationen, aber ich musste auf dem KnowHow von meiner Ingenieurschule, circa vor 50 Jahren zurückgreifen. Siehe Wikipedia, Spaghetti Code, war aber SchwerPunkt meines Hobby in Rente. Es muss professionnell neu strukturiert werden.
Die Randbedingungen der Portfoliosimulation kann im oberen Post verwendet werden.
Andere Hinweise
- Wie schon erwähnt, läuift das Backtest auf circa 800 Werte und gibt im Zeitraum 1.1.2011 – 30.6.2021 606 Trade. Es ist darauf zu achten, das mit einem Screener auf dieselben vollen Märkte ungefähr 15 Mal mehr Kaufvorschläge kommen.
- von den oben genannten 606 Positionenvorschlägen, werden im PorfolioManagementProgramm nur 458 verwendet. die übrigen wurden wegen mangelndes Kapital abgelehnt.
- am 31/12/2020 bleiben noch 15 Positionen offen. Alle wurden im 1. Haljahr 2021 geschlossen und haben einen Gewinn von über 2 Mio€ (fast 80 % des Gesantgewinns). Die Trades die sehr lange dauern sind oft höchst ergebnisbringend.
Falls die Gespräche weiterzuführend sind, würde ich es lieber auf Englisch machen, damit die nit deutsch sprechenden Mitgliedern auch einen Beitreg geben können.
Danke im voraus für die Rückmeldung.2 users thanked author for this post.
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