Por qué cambia el Backtest con el tamaño de la posición?
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La estrategia parte de 1 contrato, mide la tendencia previa y puede operar con 1, 1.5 o 2 contratos. Si en lugar de este lotaje arranca desde 0.5 contratos con una variación de 0.1 en función de la fuerza de la tendencia previa, en lugar de obtener beneficios ajustados al tamaño de contratos, hace operaciones diferentes, rachas perdedoras diferentes, etc. En un primer momento, uno puede decir, pues es la liquidez del mercado o las comisiones IG, pero:
- La liquidez debería ser un problema en posiciones grandes y no al revés: cuanto más pequeña es la posición, se supone que mayor facilidad de ejecución en situaciones de baja liquidez
- Las comisiones afectan al resultado final del trade cerrado, pero si la estrategia con 1 contrato, hace una operación ganadora, por qué la misma estrategia con 0.5 contratos va a hacer 2 o más trades perdedores a la misma hora? Veo improbable la relación con las comisiones
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| Forum: | Soporte Plataforma: Gráficos, Datos y Brokers |
| Language: | Spanish |
| Started: | 02/20/2024 |
| Status: | Active |
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