Bonjour à tous,

Je viens de me rendre compte d’un probléme de point entrés et de sortie différent entre le backtest sur 100 000 unités et la mise en application en réel.

Le programme est le suivant, issu des stratégies disponibles sur le site:

//-------------------------------------------------------------------------
// Code principal : ADX France 2'
//-------------------------------------------------------------------------
Defparam Cumulateorders = false

n = 0.5
periodDIPlus=5//15
periodDIMinus=12//12
periodADX=29//32
periodBoll=16//35
parametreADX=20//13.5
tailleLoss= 16//19
tailleProfit=18 //19

// Stops et objectifs
SET STOP pLOSS tailleLoss
SET TARGET pPROFIT tailleProfit

// ACHAT
ca1 = ADX[periodADX] > parametreADX
ca2 = DIplus[periodDIPlus](close) > DIminus[periodDIMinus](close)
ca3 = low < BollingerDown[periodBoll](close) and close > BollingerDown[periodBoll](close)

IF ca1 AND ca2 AND ca3 THEN
BUY n SHARES AT MARKET
ENDIF

// VAD
cv1 = ADX[periodADX] > parametreADX
cv2 = DIplus[periodDIPlus](close) < DIminus[periodDIMinus](close)
cv3 = high > BollingerUp[periodBoll](close) and close < BollingerUp[periodBoll](close)

IF cv1 AND cv2 AND cv3 THEN
SELLSHORT n SHARES AT MARKET
ENDIF

Lorsque j’ai mis en route le programme en réel cela me donne les trades suivants (voir trade réel)

Et le backtest sur 100 000 unités me donne le résultat suivant pour la même période (voir trade backtest)

Comment peut-on expliquer ce décalage?

Sachant que lorsque je me suis rendu compte de ce probleme, j’ai réalisé des backtest sur plusieurs unités et le resultat en réel et le backtest sur 100 unités devient alors coherent…

Je ne comprend de ou viens le probleme…

j’ai stoppé les algo….

trade-reel.png trade-backtest.png